Anton Shabunin личный блог

04 июня 2019, 10:21

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19

uptrend 1
downtrend 1
sideways 31

Продажа затронула «лидеров» — тех немногих акций, которые ещё как-то держались. Однако перепроданность ещё не экстремальная и падать ещё есть куда. Ожидается oversold bounce. Занят анализом подкапотной статистики по последним двум вершинам рынка с целью выработки правил маркет-тайминга — решил взять и посмотреть на то, что было в день вершины, и за неделю до этого.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-06-03 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-06-03 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4807)			% от sp500
Длительный аптренд	86	93%	80	0%	0	1%	1%	0%	2%
Откат в аптренде	131	85%	112	0%	0	2%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	514	77%	396	0%	0	10%	8%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	68	57%	39	0%	0	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	35	57%	20	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	30	80%	24	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	32	81%	26	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	72	70%	51	0%	0	1%	1%	0%	2%
Слом падающей 50МА	16	37%	6	6%	1	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	203	39%	80	0%	0	4%	1%	0%	6%
Недавний слом падающей 50МА	102	32%	33	0%	0	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	560	18%	104	1%	10	11%	2%	0%	13%
Отскок вниз от 50МА	468	14%	69	4%	21	9%	1%	0%	14%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	97	25%	25	0%	0	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	110	3%	4	10%	12	2%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	35	0%	0	14%	5	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	109	32%	35	9%	10	2%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	926	0%	5	30%	279	19%	0%	5%	13%
Подскок со дна	140	1%	2	50%	71	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	1073	0%	5	52%	563	22%	0%	11%	15%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (86 акций) 03.06.2019

16.3%	14	2%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	6	4%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
4.7%	4	6%		58			65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.7%	4	11%		34	ЛИДИР.		34	Установки контроля загрязнения окр среды
4.7%	4	6%		64			64	Страхование-собственности/от ущерба/титула

37.2%	32		из	86 акций показано

Откат в аптренде (131 акций) 03.06.2019

13.0%	17	3%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
8.4%	11	6%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	7	11%		63	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.1%	4	14%		27	ЛИДИР.		35	Финансы-потребительские займы
3.1%	4	13%		30	ЛИДИР.		8	Финансы-платёжные карты

32.8%	43		из	131 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (514 акций) 03.06.2019

9.7%	50	28%	из	173 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4%	33	66%		50	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-пустые чеки
4.5%	23	4%		528	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	21	32%		64			64	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	14	46%		30			94	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	13	28%		45			36	Финансовые услуги-особые
2.1%	11	9%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
1.9%	10	40%		25	НАРОЖД.		52	Продукты-консервы
1.8%	9	26%		34			67	Энергия альтернативная
1.8%	9	13%		65			116	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	9	27%		33			83	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	9	9%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток

41.1%	211		из	514 акций показано

Пробой растущей 50МА (68 акций) 03.06.2019

7.4%	5	0%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	4	2%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	3	3%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
4.4%	3	4%		64			48	Финансы-управление инвестициями
4.4%	3	4%		64			64	Страхование-собственности/от ущерба/титула

26.5%	18		из	68 акций показано

Пробой падающей 50МА (35 акций) 03.06.2019

28.6%	10	17%	из	58 акций в		отрасли с рангом	65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
11.4%	4	7%		57	НАРОЖД.		109	Банки-средний-запад
11.4%	4	13%		30			94	Коммунальные услуги-диверсифицированные

51.4%	18		из	35 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (30 акций) 03.06.2019

13.3%	4	0%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	3	6%		49			53	Розница-рестораны

23.3%	7		из	30 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (32 акций) 03.06.2019

28.1%	9	15%	из	58 акций в	отрасли с рангом	65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
12.5%	4	12%		33		83	Коммунальные услуги-электричество

40.6%	13		из	32 акций показано

Слом растущей 50МА (72 акций) 03.06.2019

9.7%	7	1%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	6	9%		63	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
6.9%	5	16%		30	ЛИДИР.		8	Финансы-платёжные карты
5.6%	4	2%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	4	13%		30			10	ПО-защита информации
4.2%	3	27%		11	ЗАМЕДЛ.		70	Досуг-жильё

40.3%	29		из	72 акций показано

Слом падающей 50МА (16 акций) 03.06.2019

25.0%	4	6%	из	63 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	ПО-корпоративное

25.0%	4		из	16 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (203 акций) 03.06.2019

10.8%	22	12%	из	173 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	8	8%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
3.0%	6	1%		528	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	6	15%		40			29	Строительство-различные изделия
2.5%	5	7%		64			48	Финансы-управление инвестициями
2.5%	5	13%		37			146	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5%	5	7%		65			116	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	4	40%		10			55	Опт-продукты
2.0%	4	7%		57	НАРОЖД.		109	Банки-средний-запад
2.0%	4	8%		49			53	Розница-рестораны
2.0%	4	6%		60	ЗАМЕДЛ.		134	Интернет-контент
2.0%	4	44%		9	ЛИДИР.		39	Транспорт-железнодорожный
2.0%	4	8%		45			36	Финансовые услуги-особые

39.9%	81		из	203 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (102 акций) 03.06.2019

14.7%	15	2%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
10.8%	11	6%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	5	5%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток

30.4%	31		из	102 акций показано

Консолидация под 50МА (560 акций) 03.06.2019

8.4%	47	8%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	21	12%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	14	42%		33			41	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5%	14	31%		44			44	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	13	22%		59	НАРОЖД.		98	Финансы-сбербанки
2.3%	13	40%		32			46	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.1%	12	36%		33			62	Электроника-полупроводники производители
2.1%	12	32%		37			146	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	11	16%		65			116	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	10	8%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
1.8%	10	19%		52	ЗАМЕДЛ.		123	Химикаты-особые
1.8%	10	12%		80	НАРОЖД.		124	Банки-юго-восток
1.6%	9	14%		64			48	Финансы-управление инвестициями
1.6%	9	9%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток

36.6%	205		из	560 акций показано

Отскок вниз от 50МА (468 акций) 03.06.2019

11.8%	55	10%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	17	28%		60	ЗАМЕДЛ.		134	Интернет-контент
2.8%	13	20%		63	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.6%	12	9%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
2.4%	11	6%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	8	29%		27	ЗАМЕДЛ.		136	Одежда
1.7%	8	26%		30			10	ПО-защита информации
1.7%	8	12%		64			48	Финансы-управление инвестициями

28.2%	132		из	468 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (97 акций) 03.06.2019

7.2%	7	14%	из	50 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	138	Финансы-пустые чеки
5.2%	5	0%		528	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	4	4%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
4.1%	4	6%		64			64	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.1%	4	11%		36			132	Медицина-лекарства по рецептам

24.7%	24		из	97 акций показано

Консолидация под 200МА (110 акций) 03.06.2019

11.8%	13	2%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	8	10%		80	НАРОЖД.		124	Банки-юго-восток
6.4%	7	10%		64			64	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.5%	5	2%		173			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	4	4%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
3.6%	4	11%		36			59	Розница-интернет
3.6%	4	3%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия

40.9%	45		из	110 акций показано

Отскок вниз от 200МА (35 акций) 03.06.2019


0.0%	0		из	35 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (109 акций) 03.06.2019

20.2%	22	4%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	5	8%		59	НАРОЖД.		98	Финансы-сбербанки
3.7%	4	6%		58			65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

28.4%	31		из	109 акций показано

Консолидация на дне (926 акций) 03.06.2019

10.8%	100	18%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	28	35%		80	НАРОЖД.		124	Банки-юго-восток
2.5%	23	29%		78	ЗАМЕДЛ.		139	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	23	19%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
2.4%	22	23%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
2.3%	21	36%		57	НАРОЖД.		109	Банки-средний-запад
2.3%	21	30%		70			147	Банки-запад/юго-запад
1.9%	18	30%		59	НАРОЖД.		98	Финансы-сбербанки
1.7%	16	30%		52	ЗАМЕДЛ.		123	Химикаты-особые

29.4%	272		из	926 акций показано

Подскок со дна (140 акций) 03.06.2019

20.7%	29	5%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	10	17%		58			65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6%	5	4%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
3.6%	5	6%		78	ЗАМЕДЛ.		139	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	4	11%		35	НАРОЖД.		77	Горная добыча-руда

37.9%	53		из	140 акций показано

Длительный даунтренд (1073 акций) 03.06.2019

14.9%	160	30%	из	528 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	34	28%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
3.2%	34	43%		78	ЗАМЕДЛ.		139	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	25	26%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
2.0%	21	30%		70			147	Банки-запад/юго-запад
2.0%	21	55%		38			126	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8%	19	46%		41			168	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	18	30%		60	ЗАМЕДЛ.		134	Интернет-контент

30.9%	332		из	1073 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1433 акций) 03.06.2019

9.7%	139	80%	из	173 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	49	9%		528	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	45	90%		50	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-пустые чеки
2.7%	39	60%		64			64	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	37	38%		95	НАРОЖД.		129	Банки-северо-восток
2.0%	29	23%		121	НАРОЖД.		56	Медицина-изделия
2.0%	28	75%		37			146	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	26	86%		30			94	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	24	36%		65			116	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	24	38%		63	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.7%	24	72%		33			83	Коммунальные услуги-электричество
1.5%	22	37%		59	НАРОЖД.		98	Финансы-сбербанки
1.5%	21	36%		58			65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5%	21	30%		70			147	Банки-запад/юго-запад
1.5%	21	32%		64			48	Финансы-управление инвестициями
1.4%	20	25%		80	НАРОЖД.		124	Банки-юго-восток
1.4%	20	66%		30	ЛИДИР.		8	Финансы-платёжные карты
1.3%	19	45%		42	ЛИДИР.		16	Аэрокосмос/оборона
1.3%	19	42%		45			36	Финансовые услуги-особые
1.2%	17	43%		39			42	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	16	27%		59			50	Медицина-системы/оборудование
1.0%	15	51%		29	НАРОЖД.		80	Нефть и газ-переработка/продажа
1.0%	15	42%		35			69	Досуг-услуги
1.0%	15	30%		49			53	Розница-рестораны

49.2%	705		из	1433 акций показано

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

08.05.2026

😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов

Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за последний год ее бизнес вырос в 3 раза! ❓ Что...

Softline

08.05.2026

🔔 Приглашаем на вебинар по результатам Займера в I квартале

В следующую пятницу, 15 мая, Займер представит финансовые результаты I квартала 2026 года по МСФО. Генеральный директор Роман Макаров и финансовый директор Оксана Грязнова традиционно...

МКК "Займер"

08.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...