Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19

  • uptrend        3
  • downtrend    1
  • sideways      29
Огромный дисбаланс — 18% в аптренде vs 37% в даунтренде на всём рынке против 31% vs 24% в индексев, он поддерживается защитными отраслями:

            Новые максимумы          STOCKSNEWHIGHS  (133 st) by # of stocks 24.05.2019

 21.1% ( 28)  15% of 177 in ind rnk  50      Finance-Property REIT
 10.5% ( 14)  46% of  30 in ind rnk  73      Utility-Diversified
  7.5% ( 10)   1% of 529 in ind rnk  43      Medical-Biomed/Biotech
  6.8% (  9)  27% of  33 in ind rnk  77 SLOW Utility-Electric Power
  3.8% (  5)   7% of  64 in ind rnk  76 EMRG Insurance-Prop/Cas/Titl
  ----------
 49.6% ( 66) of 133 st in STOCKSNEWHIGHS displayed

 STOCKSNEWHIGHS_sp500  (41 st — 30.8% of STOCKSNEWHIGHS,  8.1% of sp500)

 26.8% ( 11)  36% of  30 in ind rnk  73      Utility-Diversified
 22.0% (  9)   5% of 177 in ind rnk  50      Finance-Property REIT
 17.1% (  7)  21% of  33 in ind rnk  77 SLOW Utility-Electric Power
  4.9% (  2)   3% of  64 in ind rnk  76 EMRG Insurance-Prop/Cas/Titl
  4.9% (  2)   6% of  30 in ind rnk   8 LEAD Finance-CrdtCard/PmtPr
  ----------
 75.6% ( 31) of  41 st in STOCKSNEWHIGHS_sp500 displayed


Количество акций в даунтренде в 2 раза больше чем в аптренде, на рынке Ж..., но в индексе всё путём! Будет предпринята как минимум ещё одна попытка подскока к средней, но не стоит обольщаться насчёт дальнешего продвижения вверх. Все показатели широты негативные, в пятницу подскока не вышло.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (+ видео for hardcore stock junkies) 24.05.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-05-24 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4803)
Длительный аптренд 132 90% 120 0% 0 2% 2% 0% 2%
Откат в аптренде 108 86% 93 0% 0 2% 1% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 708 70% 496 0% 0 14% 10% 0% 27%
Пробой растущей 50МА 133 33% 44 0% 1 2% 0% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 78 12% 10 10% 8 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 86 38% 33 5% 5 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 47 19% 9 17% 8 0% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 22 68% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 6 33% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 145 31% 46 0% 0 3% 0% 0% 5%
Недавний слом падающей 50МА 46 15% 7 2% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 593 17% 101 1% 10 12% 2% 0% 15%
Отскок вниз от 50МА 353 16% 60 7% 25 7% 1% 0% 8%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 45 31% 14 4% 2 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 264 9% 25 5% 15 5% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 200МА 53 9% 5 11% 6 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 81 32% 26 7% 6 1% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 853 0% 2 33% 290 17% 0% 6% 12%
Подскок со дна 113 1% 2 63% 72 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 903 0% 1 57% 518 18% 0% 10% 11%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (132 акций) 24.05.2019

19.7% 26 4% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 9 30%   30 ЛИДИР.   8 Финансы-платёжные карты
6.1% 8 12%   64 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 4 13%   30 ЛИДИР.   4 ПО-защита информации
3.0% 4 6%   59 ЛИДИР.   36 Медицина-системы/оборудование
 
38.6% 51   из 132 акций показано

Откат в аптренде (108 акций) 24.05.2019

6.5% 7 1% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 5 8%   60     65 Интернет-контент
3.7% 4 12%   33 ЛИДИР.   5 ПО-спец-корпоративное
3.7% 4 9%   44 ЛИДИР.   22 Финансовые услуги-особые
3.7% 4 6%   65 НАРОЖД.   85 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.7% 4 3%   122     60 Медицина-изделия
 
25.9% 28   из 108 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (708 акций) 24.05.2019

12.3% 87 49% из 177 акций в   отрасли с рангом 50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 35 6%   529     43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 29 70%   41     144 Финансы-пустые чеки
2.7% 19 29%   64 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 18 60%   30     73 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4% 17 26%   64 ЛИДИР.   1 ПО-корпоративное
2.3% 16 25%   63     54 Финансы-управление инвестициями
1.8% 13 29%   44 ЛИДИР.   22 Финансовые услуги-особые
1.7% 12 57%   21     9 Строительство-жилое/коммерческое
 
34.7% 246   из 708 акций показано

Пробой растущей 50МА (133 акций) 24.05.2019

11.3% 15 2% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
9.0% 12 12%   97     142 Банки-северо-восток
6.0% 8 11%   68     148 Банки-запад/юго-запад
5.3% 7 3%   177     50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 4 6%   58 НАРОЖД.   130 Банки-средний-запад
 
34.6% 46   из 133 акций показано

Пробой падающей 50МА (78 акций) 24.05.2019

14.1% 11 2% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
10.3% 8 8%   97     142 Банки-северо-восток
7.7% 6 3%   177     50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4% 5 8%   58 НАРОЖД.   130 Банки-средний-запад
6.4% 5 6%   77     134 Банки-юго-восток
3.8% 3 5%   55     118 Финансы-сбербанки
 
48.7% 38   из 78 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (86 акций) 24.05.2019

9.3% 8 1% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 6 6%   97     142 Банки-северо-восток
 
16.3% 14   из 86 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (47 акций) 24.05.2019

17.0% 8 1% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
12.8% 6 4%   122     60 Медицина-изделия
 
29.8% 14   из 47 акций показано

Слом растущей 50МА (22 акций) 24.05.2019

 
0.0% 0   из 22 акций показано

Слом падающей 50МА (6 акций) 24.05.2019

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (145 акций) 24.05.2019

6.2% 9 5% из 177 акций в   отрасли с рангом 50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2% 9 1%   529     43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 6 18%   33     33 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4% 5 7%   63     54 Финансы-управление инвестициями
2.8% 4 12%   32     39 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.8% 4 6%   65 НАРОЖД.   85 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   101 Строительство-объекты
2.8% 4 22%   18     16 ПО-базы данных
2.8% 4 12%   31     96 Транспорт-водный
 
33.8% 49   из 145 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (46 акций) 24.05.2019

13.0% 6 1% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 3 1%   177     50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 3 3%   77     134 Банки-юго-восток
 
26.1% 12   из 46 акций показано

Консолидация под 50МА (593 акций) 24.05.2019

8.1% 48 9% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 23 39%   58     80 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0% 18 10%   177     50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 14 11%   122     60 Медицина-изделия
2.2% 13 33%   39     132 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9% 11 18%   59 ЛИДИР.   36 Медицина-системы/оборудование
1.9% 11 14%   77     134 Банки-юго-восток
1.9% 11 11%   97     142 Банки-северо-восток
1.9% 11 20%   55     118 Финансы-сбербанки
1.7% 10 15%   65 НАРОЖД.   85 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 10 25%   40 ЛИДИР.   35 Компьютеры-техобслуживание
 
30.4% 180   из 593 акций показано

Отскок вниз от 50МА (353 акций) 24.05.2019

11.9% 42 7% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 15 12%   122     60 Медицина-изделия
3.4% 12 20%   60     65 Интернет-контент
3.1% 11 33%   33     33 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.1% 11 33%   33 ЗАМЕДЛ.   74 Электроника-полупроводники производители
2.3% 8 29%   27 ЗАМЕДЛ.   155 Электроника-детали
2.3% 8 10%   79     143 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 8 25%   32     39 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 7 15%   44     63 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 7 10%   64 ЛИДИР.   1 ПО-корпоративное
2.0% 7 12%   58     80 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 6 17%   35     70 Досуг-услуги
1.7% 6 15%   38 НАРОЖД.   115 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7% 6 22%   27 ЗАМЕДЛ.   129 Электроустановки/оборудование
1.7% 6 11%   53 ЗАМЕДЛ.   127 Химикаты-особые
 
45.3% 160   из 353 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 24.05.2019

15.6% 7 1% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
8.9% 4 12%   33 ЗАМЕДЛ.   77 Коммунальные услуги-электричество
6.7% 3 10%   28 ЗАМЕДЛ.   83 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
31.1% 14   из 45 акций показано

Консолидация под 200МА (264 акций) 24.05.2019

8.7% 23 4% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 16 16%   97     142 Банки-северо-восток
4.2% 11 6%   177     50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 11 91%   12     0  
3.4% 9 15%   58 НАРОЖД.   130 Банки-средний-запад
3.4% 9 7%   122     60 Медицина-изделия
3.0% 8 12%   64 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 8 10%   77     134 Банки-юго-восток
2.7% 7 14%   50     59 Розница-рестораны
1.9% 5 9%   55     118 Финансы-сбербанки
1.9% 5 11%   43 ЛИДИР.   29 Аэрокосмос/оборона
1.9% 5 22%   22     89 Розница/опт-строительные изделия
1.9% 5 7%   65 НАРОЖД.   85 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
46.2% 122   из 264 акций показано

Отскок вниз от 200МА (53 акций) 24.05.2019

13.2% 7 1% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 3 2%   122     60 Медицина-изделия
5.7% 3 8%   35     150 Телеком услуги-зарубежные
 
24.5% 13   из 53 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (81 акций) 24.05.2019

14.8% 12 2% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 4 7%   55     118 Финансы-сбербанки
 
19.8% 16   из 81 акций показано

Консолидация на дне (853 акций) 24.05.2019

13.7% 117 22% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 26 33%   77     134 Банки-юго-восток
2.5% 21 21%   97     142 Банки-северо-восток
2.3% 20 29%   68     148 Банки-запад/юго-запад
2.3% 20 16%   122     60 Медицина-изделия
2.2% 19 32%   58 НАРОЖД.   130 Банки-средний-запад
1.9% 16 29%   55     118 Финансы-сбербанки
 
28.0% 239   из 853 акций показано

Подскок со дна (113 акций) 24.05.2019

23.9% 27 5% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 8 6%   122     60 Медицина-изделия
3.5% 4 8%   50     59 Розница-рестораны
 
34.5% 39   из 113 акций показано

Длительный даунтренд (903 акций) 24.05.2019

13.0% 117 22% из 529 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 51 64%   79     143 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4% 31 75%   41     168 Нефть и газ-полевые услуги
2.4% 22 18%   122     60 Медицина-изделия
2.0% 18 30%   60     65 Интернет-контент
2.0% 18 47%   38 НАРОЖД.   115 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9% 17 50%   34 ОТСТ.   174 Автомобили-грузовики сборщики
1.7% 15 28%   53 ЗАМЕДЛ.   127 Химикаты-особые
 
32.0% 289   из 903 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1566 акций) 24.05.2019

9.4% 147 83% из 177 акций в   отрасли с рангом 50 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0% 63 11%   529     43 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 40 62%   64 НАРОЖД.   76 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 38 39%   97     142 Банки-северо-восток
2.2% 35 85%   41     144 Финансы-пустые чеки
2.1% 33 84%   39     132 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9% 30 46%   64 ЛИДИР.   1 ПО-корпоративное
1.9% 29 44%   65 НАРОЖД.   85 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 27 22%   122     60 Медицина-изделия
1.7% 26 86%   30     73 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6% 25 39%   63     54 Финансы-управление инвестициями
1.5% 24 35%   68     148 Банки-запад/юго-запад
1.5% 23 29%   77     134 Банки-юго-восток
1.3% 21 48%   43 ЛИДИР.   29 Аэрокосмос/оборона
1.3% 21 70%   30 ЛИДИР.   8 Финансы-платёжные карты
1.3% 21 63%   33 ЗАМЕДЛ.   77 Коммунальные услуги-электричество
1.3% 21 47%   44 ЛИДИР.   22 Финансовые услуги-особые
1.3% 20 34%   58 НАРОЖД.   130 Банки-средний-запад
1.3% 20 50%   40 ЛИДИР.   35 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 19 34%   55     118 Финансы-сбербанки
1.2% 19 32%   59 ЛИДИР.   36 Медицина-системы/оборудование
1.1% 18 40%   44     63 Машиностроение-промышленное общее
1.0% 16 48%   33 НАРОЖД.   66 Энергия альтернативная
 
47.0% 736   из 1566 акций показано


Небольшой inline-bonus courtesy of Amibroker+mencoder
для имеющих 10 минут (скорость можно регулировать средствами ютюба) и желающих самостоятельно заглянуть под капот индекса.

★1

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW