Лучшие бумаги недели. Выпуск 96 – обновления для среды

24 апреля 2019, 08:07
|
AlexChi

Лучшие бумаги недели. Выпуск 96 – обновления для среды

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 16.04.2019 по 23.04.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 24.04.2019.

Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:

Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Таблица 2.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

9 апреля я продал все свои акции и купил ОФЗ 24019. Данный поступок связан с некоторыми особенностями личного характера. Думаю через неделю продолжить торговать по системе BWS.

К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 5,6% с начала года, при этом рост индекса с начала года составляет 9,21%.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2018 года

На текущий момент рост портфеля лучших бумаг года составляет всего 4,2% (с учетом дивидендов от Татнефти). Результат, если сравнивать с индексом, оставляет желать лучшего. Но я верю в эти бумаги, они еще себя покажут. За последние 12 лет лучшие бумаги года проиграли индексу всего 1 раз (в 2011 году), и, наиболее вероятно, что и в этом году лучшие бумаги года не только догонят индекс, но и обгонят его!

На что стоит обратить внимание:

Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
Бумаги покупайте в равных долях.
Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
Как вы можете увидеть из Таблицы 2, лучшие бумаги недели на этот раз немного обогнали индекс МосБиржи, рост продолжается и это не может не радовать!

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”. Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Анонс торговых сигналов

P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика с начала года для системы BWS: статистика за 1 квартал 2019

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 95 – обновления для вторника

Выпуск за прошлую среду: Выпуск 91 – обновления для среды

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Ключевые слова:
BWS,
лучшие бумаги недели

2.6К | ★1

8 комментариев

Я вот все хотел поинтересоваться: при еженедельном перекидывании насколько существенно на результат влияют комиссии?
Допустим, согласно стратегии, упали 25 бумаг и мы перескочили в ОФЗ, как указано, «до конца недели». Потом пошел рост, мы откупили зеленые, продав ОФЗ.
Продать бумаги -> купить ОФЗ -> продать ОФЗ -> купить бумаги. На круг получится 0,2 — 0,3% как минимум + депозитарий?
Если перекладки делать каждую неделю, то комисы за год набегут просто недетские.

Не поделитесь «боевыми» подсчетами на эту тему? (в % конечно)

А вообще интересный подход. Взял Ваш скрипт. Может, на досуге, докручу его до полного автомата.

Turbo Pascal

24 апреля 2019, 08:30
Ответить

Хороший вопрос, спасибо. Смотрите, я покупаю короткие ОФЗ, в данном случае ОФЗ 24019, их курсовая стоимость за неделю практически не изменяется, а купонная доходность составляет примерно 0.65% в месяц или 0.16% в неделю. Тарифный план у меня Дневной у брокера Финам, что составляет 0.0354% брокерской комиссии за каждую сделку. Добавим сюда еще комиссию биржи, которая составляет 0.01%, итого выйдет 0.0454%.

Обновление портфеля лучших бумаг – это двойная операция, т.е. продажа старых бумаг и покупка новых. Т.е. в самом худшем случае комиссия будет 0.0454 * 2 = 0.0908%. Но дело в том, что при обновлении портфеля по системе BWS мы практически никогда не обновляем его целиком, обычно 2-4 бумаги остаются в списке лучших на вторую неделю. Например, как вы можете заметить, в сегодняшнем выпуске среди лучших бумаг остались 4 с прошлой недели (выделены желтым цветом). В среднем, я плачу общую комиссию в размере 0.07-0.08% в неделю. Кстати, были в прошлом году случаи, когда я по две недели сидел в ОФЗ и ничего не продавал/покупал. Мои реальные комиссионные издержки по итогам прошлого года составили около 4%, примерно столько же, даже чуть больше, дали мне за прошлый год дивиденды.

>Взял Ваш скрипт. Может, на досуге, докручу его до полного автомата.

Скрипт свой я никому не давал, у вас не может его быть ))) У меня все автоматизировано полностью, робот сам покупает, сам продает, сам стоп-лоссы ставит.