Основы (генерация волатильности , часть 3)

Последние что мы сделаем с нашими ценами. Зададим лимиты по волатильности. Я постараюсь сделать график РИ, дневной, с настоящими характеристиками.  После чего мы сможем проверить на нем различные стратегии.

Мы используем хорошо забытую методику имени Орнштейна-Уленбека. В общем, это основа, из которой все понемногу брали и почетные имена забыли. Качаем файл и смотрим формулу:

https://cloud.mail.ru/public/2TTp/33yg8KSna

Это дифур и его решение. Где х(t) это наша искомая волатильность на следующий день. При этом мы получаем три члена. Альфа «а», которая отвечает за среднее значение и уровень притяжения. Битта «б», отвечает за скорость этого «притяжения» и сигма за границы «коридор». Если вы, когда ни будь, слышали такое название «компрессор лимитер»,  то это оттуда. На листе «ОУ» видны свойства этой формулы. У нас есть некий ряд со средним 5,6. Мы можем задать альфу 5,6 и битту 0,5. Мы получим ряд со средним 5,6, но более «сплоченную» вокруг среднего значения. Чем больше у нас битта, тем ближе мы к среднему значению. Можете поменять цифры в зеленой зоне и посмотреть, кто за что отвечает.

По-хорошему, нам надо использовать всю формулу, но мы уже задали волатильность и ее корреляцию в прошлом топике https://smart-lab.ru/blog/533794.php  и что бы все не ломать, добавим туда Уленбека.  Изначально мы брали случайное число дисперсии, распределенное по нормальному закону. Потом вводили корреляцию, наклон и загиб. Теперь мы используем Орнштейна Уленбека и получим волатильность, которую подставим в следующий день. Получается симпатично. Мы получили не просто случайный ряд дисперсии. Теперь мы можем взять начальную цену. Я взял фьючерс РТС, и умножаю предыдущую цену на экспоненту нашего приращения (дисперсии). Получать следующую цену и т.д.

Как вы можете видеть, графики снятые с такой цены, соответствуют графикам поведения РИ. На листе «График» я изобразил его в виде квазисвечей. Теперь, нажимая на F9, вы можете наблюдать как все бывает. Это дневные свечи, у часовых будут другие параметры. Ну и можете покрутить альфы и бетты и сравнить.

Остается протестировать на этом графике какую ни будь стратегию. В прошлый раз я получил замечание, что надо делать не индикативную стратегию, а в деньгах. Попробую исправиться.

Сделаем так. У нас есть ценовой ряд, из него мы находим приращения. Тогда мы можем взять наш капитал, разместить его в рынке и он изменится на такое же приращение как и БА. А взять мы можем или в лонг +1 или в шорт -1 или ничего не делать 0. И тогда наш финрез будет = капитал вчера*exp(приращение за сегодня*триггер стратегии (0,-1,1)). Пока без расчета ГО. Лист «алго стратегия»

Самое главное в этой стратегии это Алгоритмический Алгоритм Алгоритма. То, что триггер выдает. Вы можете понажимать F9 и понаблюдать за Экви. Конечно, там бывают просадки, но есть и положительные сделки. И если говорить о просадках, то мы можем изменить наш алгоритм (Триггер)   на другой знак. Главное, разобраться.

Несколько слов о стратегии, которая положена в основу Алгоритмического Алгоритма. Естественно есть и ручной аналог стратегии. Рассматривая сигналы и экви, которыми так щедро делятся наши трейдеры, я все понял и нашел этот математический алгоритм. Его можно программировать на годы вперед и даже не парится бектестами. Единственно, что важно, это дисциплинированность, выдержка и опыт программирования в Экселе. Итак, что выдает наш триггер?  -1 продажа, +1 покупка, 0 вне рынка. Как генерируются сигналы. В экселе есть спецфункция, пишется так CЛУЧМЕЖДУ(-1;1).  Теперь вы можете продлить эту последовательность на год вперед и торговать по этим сигналам. В конце дня становитесь в позицию, которую вам выдаст волшебный алгоритм СЛУЧМЕЖДУ. Можно даже Эксель к Квику привинтить. Как видите экви достаточно приличное, что бы выкладывать на СЛ.

Теперь, имея универсальный генератор ценовых движений по заданным параметрам, мы можем рассмотреть и другие торговые стратегии. И мы это сделаем в следующий раз. Ведь это уже не случайный процесс. Мы добавили туда константы. Остается понять. Сможем ли мы вытащить эти константы из полученного процесса. 

Если интересно…

ЗЫ. Описанную стратегию нельзя использовать в конкурсе ЛЧИ. Потому что это не честно. Конкурс потеряет смысл. А вы не сможете преподавать, так как объяснить функцию СЛУЧМЕЖДУ очень затруднительно.