Культура поведения.

Сайт сайту рознь!

как пример - 

Пост на смарт лаб и «дерьма» к коментах по самые гланды!

Сайт по посещаемости ни чем не уступает Смарт лаб, четкое разделение тем, либо исключительно  по делу, пофлудить — есть специальные разделы, копипаст вообще отсутствует

Учись Мартынов!

создаю пост

NEN -предлагаю сотрудничество  

(NEN — единственный программист индикатор которого содержит 41 000 срок кода)

Цель 

создание индикатора и на его основе создание робота

Задача

Любой биржевой тикер, тикер валютного рынка, тикер рынка акций, индексы, тикеры товарного рынка возможно разложить следующим образом

— Кол во фракталов

— Время их формирования

— Волатильность фрактала

всегда будут неизменны отклонения в волатильности зависят исключительно от состояния фрактала к моменту выхода инструмента в цель во времени.
Время — величина неизменная, сами графические построения имеют однообразную форму и шаблонны в своих вариантах работы, их кол- во и формирование всегда — неизменны

В определенных моментах это может быть флетовое построение, в других случаях инструмент дорабатывает волатильность в «аварийном» режиме.

Рисунок 1
Показаны — Время формирование и волатильность малых фракталов



Рисунок 2
Показаны — Время формирование и волатильность больших фракталов и синими цифрами обозначен меж фрактальный период времени




Рисунок 3
Объеденная модель




В отдельных случаях первый или третий фрактал могут либо оставаться, либо выходить за пределы основной модели построения

Зависит это целиком от того, в каком состоянии находиться «контролирующая» модель данного построения


— фракталы «выходящие» за пределы одной модели входят в состав «контролирующей» ценовой модели и тем самым позволяют инструменту «доработать» волатильность во времени.

Или

Отработка трендовой волатильности завершена данной моделью, а волатильность отката контролируются, уже ставшей вторичной — «контролирующей» моделью.

Существуют еще множество проверочных вариантов к данным построения и они «подтверждают» и время и направление и предстоящую волатильность исследуемого инструмента.

Что в данном случае дает данный анализ рыночного ценообразования

Возможность не только прогнозировать развитие любого рыночного актива на любом интервале времени, но и со спокойной душой отторговать формирующися фрактал от точки входа до «средней» величины волатильности. Оставив откат без внимания, нарастить позицию при начале работы следующего фрактала. Поскольку волатильность практически — однообразная, а кол — во фракталов неизменно, можно спокойно забрать весь тренд от его начала и до завершения.

Система просчитана от А до Я, тестировалась в течении трех лет на всех рыночных активах и на всех таймфреймах. результаты теста — умопомрачительные и подобный результат в мире трейдинга на сегодняшний день ни достигал ни кто. 327 прогнозов из которых 306 в точках отработки как во времени, так и в волатильности

Аналогов у данной ТС просто нет и в ближайшие лет 20 точно не будет, единственный недостаток — ручное построение и это весьма трудоемкая работа.

Каждый фрактал имеет минимум 3 варианта проверки подтверждающие не только направление его развития, но и предстоящую волатильность. Сам подход в решении этой задачи был настолько уникален, что Нобелевские лауреаты по экономике 2013 года типа Юджин Фама, (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) и Роберт Шиллер (Robert J. Shiller). –нервно курят в сторонке по простой причине — данная модель работает на любом рынке и позволяет прогнозировать развитие рыночного ценообразования на любом интервале времени от тика до десятилетий.
Гартли, Эллиотт, Ганн, Эндрюс и тд и тп — могут просто отдыхать поскольку подобное решение вопроса им и в голову придти не могло.

можно использовать и математическое решение задачи на основе смешанной модели (REML).
но для этого необходимо
— описать численный метод расчета параметров смешанной модели (REML).

— описать метод вычисления ковариационной матрицы смешанной модели

— валидировать с помощью SAS на заранее определенных дата сетах.

— сделать его понятным для реализации программистом без высшего математического образования.

тестируя ситему 3 года пришел к логичному выводу — весь мир торгует супротив банального алгоритма и никакие объёмы, новости и прочая лабуда не влияют на развитие рыночной модели и работают исключительно в рамках ее формирования?

PS я с уважением отношусь к вашей настоящей работе с зупом, но это просто игрушка по сравнению с тем что можно создать — совместными усилиями.

Данную систему ТА «оценивали» зав кафедрой экономики плановой академии, декан кафедры экономики гос универа, доктор физико математических наук зав кафедрой информатики института МИР их вывод — звиздец какой то, и теория гармоничного рыночного хаоса просто летит к черту.

PS 2 единственное условие — если согласитесь — проект уникальный, огласке, продаже, свободному распространение — не подлежит.
Защита авторских прав не требуется по простой причине — более 100 лет и более грамотные мужи до такого додуматься не смогли, а сейчас и подавно ни кто не допрет пскольку привычка мыслить шаблонами — уже в крови у этого поколения, вот и мусолят то волновую, то патерную десятилетиями и толку = 0 (где шансы 50 на 50 а точки входа выхода — эфемерны и работаются чисто интуитивно.) а такое понятие как волотильность во времени — вообще осмыслить не в состоянии, и тем более привязать ее конкретной точке графика, поскольку привычные экстремум цены в данном случае имеет = вторичную роль и имеет чисто — номинальное значение."

поясняю ему о волновой, которую он «мусолит » в своем индикаторе

"«При всем уважении, но ваша работа над вариантами волновой это ................

просто поверьте на слово, построение любого рыночного тикера всегда неизменно на любом таймфрейме и его соотношение всегда одно и то же 3 и их объединение в 1 и тд 

нет ни каких 5 и тд.

кроме того, что бы легко развеять ваши сомнения простой пример

2 экстремума одной свечи 

кому принадлежит 1 экстремум и кому принадлежит 2-ой экстремум этой же свечи?

Все! — на этом просто „загнулась“ любая и волновая и патерная теории рынка.
а сочетание свечей номер три ставят однозначный крест на любом из этих вариантах ТА рыночной ситуации

(просто из уважения к вашей работе над индикатором)

а если учесть, что любой график это сочетание текущей и последующей свечи а таких сочетаний на любом таймфрейме всего 13 то жить возможно вам станет проще и мысли о волновой пропадут сами собой

Вилы это конечно здорово, но просто реально учитывая фазу рыночного формирования вы легко поймете, что их работа обусловлена либо флетовой формацией, либо состоянием тренда, да во фиолетовом состоянии они могут работать продолжительное время, но при тренде их работа скоротечна, тем более в ходе формирования отката — вообще — условна. а поскольку экстремум цены — величина вторичная, то… словом где именно „отобъется“ куда именно придет инструмент — понятия условные, но их легко „конкретизировать“ если отталкиваться от соотношения время — волатильность, и потому вилы так же как и фибо — просто не имеют ни какой реальной значимости.»

«какой смысл „мудрить“ как с волновой, так и патерной теориями и „искать“ черную кошку в темной комнате» отталкиваясь от экстремум цены если в данных случаях можно просто использовать график Ренко — который все расставит по своим местам легко и непринужденно если чуть чуть — грамотно поработать с его параметрами, но и это не станет решение проблемы, надеюсь причины объяснять не придется.Он просто даст однозначную раскладку как по патернам так и по волнам, и все равно — они будут — условны как в определении 4-5 точечного патерна так и 3-5 волновой структуры рыночного ценообразования"

влезает всего один человек!

Уважаемый  RESTTT, нам всем льстит Ваше внимание к нашему разделу. особенно впечатляет это ->
 Сообщение от RESTTT Каждый фрактал имеет минимум 3 варианта проверки подтверждающие не только направление его развития, но и предстоящую волатильность. Сам подход в решении этой задачи был настолько уникален, что Нобелевские лауреаты по экономике 2013 года типа Юджин Фама, (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) и Роберт Шиллер (Robert J. Shiller). –нервно курят в сторонке по простой причине — данная модель работает на любом рынке и позволяет прогнозировать развитие рыночного ценообразования на любом интервале времени от тика до десятилетий.
Гартли, Эллиотт, Ганн, Эндрюс и тд и тп — могут просто отдыхать поскольку подобное решение вопроса им и в голову придти не могло.В этой связи возникает вопрос -> А что Вас, собственно говоря, сегодня сподвигло на регистрацию на нашем Форуме, если у Вас в руках такая система, по сути своей, не побоюсь этого слова — грааль ???

Да и терзают меня смутные сомнения, что Вы уже здесь бывали, и это очередная Ваша реинкарнация… Если не прав, то принесу свои извинения 


поясняю

все просто мне нужен программист уровня nen, искал на форуме MQL во фрилансе, сумма вознаграждения была — заоблачная и толку — 0, мне
от вашего форума ни чего не нужно кроме ответа от NEN и можете быть уверены, ни здесь ни где либо в другом разделе вашего форума ни один мой пост не появиться, мне это просто не нужно

 

ответ 
Принято.

ерничаю

очень любопытно, вы выделили мои слова о Гарли и тд, хотелось бы уточнить — а то обстоятельство что 3 года и 327 прогнозов на всех интервалах времени от часов до 2-3 лет и на всех рыночных инструментах из которых 306 отработаны в точки вас не смущает? и как вы считаете = это дает мне право — объетивно оценивать работу этих " метров" ТА, а может кто то из них — смог добиться подобного результата? Может кто из них смог интерпретировать указанные мною свечные комбинации? 
уважаемый Gelox, хотя бы это обстоятельство — не должно давать вам повода — иронизировать над сказанным мною, могу продолжить, но понимаю — это бесполезно
96 прогнозов только на форуме — где делают деньги на бирже и только 1 из них — в промах, а там прогнозы от 3 лет до 1 часа и индексы и товары и валюты и акции и трежерки, — разве это не уникально? для вас это точно ни чего не значит, а для меня — явь, где именно «накосячили» и Гартли и Эллиотт и остальная братия что нобелевских лауреатов, что «отцов» ТА

PS и логичный вопрос — ну нафига мне ваш форум, с кем и о чем мне тут можно разговаривать? деже сташно подумать, кто может стать моим оппонентом

ответ

Не сочтите за труд, приведите примеры...

   

отвечаю
например биток прогноз от 18 июля и его реализация

Даже не пытайтесь «вычислить» точки отсчета – все увиденные вами треугольники построены от «балды»

Главное было показать-

— кол-во оставшихся циклов и их допустимую волатильность при формировании конкретного фрагмента ценовой модели.

В первом случае

исключительно из за того что, «вторичная» модель забрала на себя функции «основной», вместо 5% соотношения получили в итоге 3% соотношение в разнице волатильности этих моделей

И ошибка в цели составила 1%

и так могу еще 95 раз

и это только доказывает, что и крипта — работает рыночный шаблон построения и не в состоянии уйти за рамки ценовых моделей формируемые биржевыми алгоритмами и какой смысл говорить про остальные биржевые тикеры и тикеры меж банка, стоит одному из них «накосячить» и рынок реально превратиться в хаос, но на протяжении 40 лет, ни разу ни одного косяка не было и быть не может

ответ

Достаточно 

Ждем, что Вам ответит nen...

И вот уже НЕДЕЛЮ! ни кто не позволяет себе что то — «съехидничать» в данном разделе!

В ветке гробовая тишина и весь форум ждет ответа NEN, а народу там перебывало — сташно сказать сколько!

Сравниться тот сайт с твоим- гадюшником?