Индекс ММВБ и основные в него входящие (02.05.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 02.05.12. 






Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.



Некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 02.05.12 длина тренда составляет 1032 часа. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 92% всех сигналов. Причем в этот же диапазон частот – 92% — попадают шорт-тренды с длиной до 1152 часов. Что дает статистически немалые шансы продлиться текущему шорт-тренду еще как минимум до 6-7 мая.
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1439.96п 27.04.12 в 10.00 мск, то есть через 910 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 92% всех сигналов. То есть только 8% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 910 часов от старта. А если быть точным, то только дважды – летом 2008го и весной 2011го – формировались шорты с минимумами, достигнутыми позднее 910 часов от старта продаж. Частота примерно 1 раз в 24 месяца. С этой точки зрения, я считаю,  шансы на то, что достигнутый 17.04.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. И с этой же точки зрения можно предположить, что в это году такие затяжные по времени (но не по уровням!!!) продажи при прочих равных нам уже не светят. В блоге за прошлую неделю в этой выборке «чемпионов» присутствовал и шорт-сигнал от осени 2010 года. Но на истекшей неделе текущий шорт-сигнал обошел сигнал осени 2010 года по моменту формирования минимума. Так что нынешние распродажи теперь смело входят в тройку сильнейших распродаж за последние четыре года.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 27.04.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 05.05.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумов во вторник 02.05.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее начала второй декады мая.

Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ    

За сим все и удачи!