SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vsozonov
Индекс ММВБ и основные в него входящие (23.04.2012)
- 21 апреля 2012, 11:21
- |
Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 23.04.12.
Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.
Некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 23.04.12.
Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.
Некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
- Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 23.04.12 длина тренда составляет 814 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 88% всех сигналов. Причем в этот же диапазон частот – 88% — попадают шорт-тренды с длиной до 1008 часов. Что дает статистически немалые шансы продлиться текущему шорт-тренду еще как минимум неделю до конца апреля.
- Текущий минимум достигнут на уровне 1463,04п 17.04.12 в 16.00 мск, то есть через 676 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 88% всех сигналов. То есть только 12% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 676 часов от старта. А если быть точным, то только трижды – летом 2008го, весной 2010го и весной 2011го – формировались шорты с минимумами, достигнутыми позднее 676 часов от старта продаж. Частота примерно 1 раз в 16 месяцев. С этой точки зрения, я считаю, шансы на то, что достигнутый 17.04.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. И с этой же точки зрения можно предположить, что в это году такие затяжные по времени (но не по уровням!!!) продажи при прочих равных нам уже не светят.
- Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 17.04.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 25-26.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумов в понедельник 23.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее конца первой декады мая.
3 комментария
+, сильно.
- 21 апреля 2012, 12:16
+ отличный обзор
- 21 апреля 2012, 13:16
как всегда 100%!
- 21 апреля 2012, 16:25
теги блога Владимир Созонов
- Brent
- EUR USD
- EURUSD
- Excel
- fSP500
- Gold
- micex
- RTS
- RTSI
- s&p
- s&p-500
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- автокорреляция
- акунин
- американский рынок
- бивалютная корзина
- Благотворительность
- валютный риск
- втб
- газпром
- ГМК НорНикель
- голубые фишки
- голубые фишки. аналитика
- евро
- золото
- индекс
- индекс RTSI
- индекс РТС
- индекс MICEX
- индекс ММВБ
- индикатор
- индикатор RSI
- Интервью с трейдером
- казино
- корреляция
- кризис 2008
- курс доллара
- лукойл
- мамба
- ммвб
- ММВБ Акции
- ММВБ акции
- Нефть
- никель
- отпуск
- оффтоп
- питер
- рейтинг
- Роснеть
- роснефть
- РТС
- Рулетка
- сбербанк
- светофор
- Система
- Совет
- статистика
- стратегии
- Сургут пр
- торговые сигналы
- уралкалий
- форекс
- форекс forex
- фьючерс
- фьючерс РТС
- фьючерс S&P 500