21 апреля 2012, 11:21

Индекс ММВБ и основные в него входящие (23.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 23.04.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:

Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 23.04.12 длина тренда составляет 814 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 88% всех сигналов. Причем в этот же диапазон частот – 88% — попадают шорт-тренды с длиной до 1008 часов. Что дает статистически немалые шансы продлиться текущему шорт-тренду еще как минимум неделю до конца апреля.
Текущий минимум достигнут на уровне 1463,04п 17.04.12 в 16.00 мск, то есть через 676 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 88% всех сигналов. То есть только 12% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 676 часов от старта. А если быть точным, то только трижды – летом 2008го, весной 2010го и весной 2011го – формировались шорты с минимумами, достигнутыми позднее 676 часов от старта продаж. Частота примерно 1 раз в 16 месяцев. С этой точки зрения, я считаю, шансы на то, что достигнутый 17.04.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. И с этой же точки зрения можно предположить, что в это году такие затяжные по времени (но не по уровням!!!) продажи при прочих равных нам уже не светят.
Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 17.04.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 25-26.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумов в понедельник 23.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее конца первой декады мая.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции роснефть сбербанк газпром лукойл втб ГМК НорНикель уралкалий

Владимир Созонов

Архангельск

779

с 27 ноября 2011

3 Комментария

Chas
21 апреля 2012, 12:16
+, сильно.
0
Владимир Смирнов
21 апреля 2012, 13:16
+ отличный обзор
0
ngg3370
21 апреля 2012, 16:25
как всегда 100%!
0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Завтра СД Займера даст рекомендацию по дивидендам I квартала

Уже завтра, 14 мая, Совет директоров Займера рассмотрит вопрос о дивидендах за I квартал 2026 года. ❗️Рекомендация по дивидендам будет озвучена в пятницу, 15 мая, вместе с объявлением...

МКК "Займер"

09:02

❗️22 мая Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов

ПАО «МГКЛ» сообщает, что 22 мая состоится заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам компании. Напомним, что с момента IPO...

МГКЛ

10:00

Дивиденды и закрытие гэпа: какие акции выбрать этим летом

Дивидендный сезон — время не только получить выплаты, но и заработать на росте акций после закрытия дивидендного гэпа. Мы решили посмотреть на эту идею с другой стороны: собрали...