Вопрос алготрейдерам: Выключаете-ли вы своих роботов в затяжных боковиках(как сейчас на сбере)

Полностью нет, но включается «фильтр пилы», который из 4 систем на лонге оставляет одну самую инертную, а шорт у меня и там на 1/3 лонга в максимуме, а в оставленной лонговой к тому же и открывается только после убыточного лонга. Поэтому убытки больше, чем 1/3 лимитов в обе стороны только в расширяющемся боковике, а в других случаях  в худшем случае на 1/4 и только в шортах.

это ж зависит от того, что робот торгует — волатильность или флет, в каком временном диапазоне и т.д.

дык есть же роботы которые диапазон торгуют
их как раз наоборот надо включать)

Не отключаю. 

Лимиты можно уменьшать по мере просадки. Но в целом такой метод риск-менеджмента сработает против результата, когда пройдут направленные трендовые движения — лимит же будут уменьшенным. Но зато будет контроль за макс дродауном.

Ничего не отключаю, поскольку в алгоритме вшит модуль расчета  предельной доли отдельной бумаги из 20-ти сканируемых. Может по 5% ровно раскидать на каждую бумагу, а может и по 25% выделить на четыре бумаги, или вообще неровные доли рассчитать, например 9 бумаг 15% — 20% — 10% — 6% — 25% — 12% — 6% — 3% — 3%. Эти пределы постоянно меняются исходя из нескольких рассчитываемых величин для каждой бумаги и их общего соотношения. Не растет Сбер, так растет что-то другое, оно и будет в фаворитах.

Я не отключаю. 10% просад — это не много, еще все впереди))
К меня тож щас кстати такая же просадка.
Нужно изначально ставить такой объем, чтобы не было мучительно больно.

Руками ничего не отключать, сокращать выделенную маржу на конкретного робота, находящегося в просадке.
Вообще все решает диверсификация, чем больше у вас алгоритмов/инструментов, тем ровнее эквити.
В сбере сейчас тренда нет, зато в Si есть, как ни странно :)

На тестах выходит так, что любой снижение объема позиции в такой пиле приводит на большом интервале к снижению прибыли в целом. 
Но эквити более ровная с такими фильтрами, это да…