SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога ch5oh
- C#
- Deribit
- easymani
- EURRUB_TOM
- Exante
- FED
- ITinvest
- S&P500 фьючерс
- Si
- TSLab
- USDRUB_TOM
- акции
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- американский рынок
- боинг
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- вынос
- дельта-хедж
- дельтахедж
- Дерибит
- для чайников
- добрый человек
- доллар
- ду
- живая позиция
- задача
- зигзаг
- знамение
- золото
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- инвесторы россии
- книга
- комментарии
- комментарии блогов
- КОНКУРС
- котирование
- кризис
- кризис 2020
- кукл
- Лига тредеров
- ликвидность
- логика
- маркет-майкер
- маркет-мейкинг
- МосБиржа
- на память
- нейронная сеть
- нейтральные позиции
- нефть
- новость
- Облигации
- опрос
- опционы
- отзыв
- отзыв лицензий
- открытие
- офз
- оффтоп
- оценка
- ошибки
- Ошибки брокера
- переписка
- позиция
- правила торговли ртс
- предатели
- предложение
- прогнозирование движения фондового рынка
- продажа опционов
- реальная позиция
- ренкинг
- ренкинг управляющих
- роботы
- Россия
- рынок
- сбербанк
- смартлаб
- статьи
- стоп
- теорцена
- торговля онлайн
- торговые роботы
- трейдер
- ТСЛаб
- улыбка волатильности
- управление активами
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- хедж
- хороший брокер
- чудеса
- экономика
- Эксанта
- юмор
Речь понятное дело в основном про ФОРТС и немножко про спот Мосбиржи.
По непонятной причине ITinvest, ITinvest_Peterburg, ITI Capital не желает подключать своих клиентов к ренкингу мосбиржи
А свою "Лигу Трейдеров" они тоже прикрыли, насколько понял.
К данному рэнкингу единые счета не подключаются, подключаются только счета отдельно по каждой секции (по срочной, фондовой, валютной)
Все дают бумаги под ГО, у всех нормальная комиссия, у всех единый брок счет.
Плюсом Финам в течение дня дает (по запросу) пониженное ГО
bocha, =((( Финам идет в отказ.
Говорит, "будешь платить 15% годовых" за перенос через вечерний клиринг. Будь он неладен этот странный клиринг. Ладно бы с 24 до 10 утра брали — не вопрос.
ch5oh, там чуток не так. Если ночью не трогать позу — пониженное ГО остается. Если хотя бы одну заявочку выставить — сразу выпрыгивает полное ГО с вытекающими неприятностями.
Поэтому удобство только в том, что на Открывашке и БКС я держу денег (МАКС ГО + 20%), а на Финаме — ровно МАКС ГО
bocha, «ночью» — это с 19 до 24? На вечерке торгую, конечно.
То есть мне по полной начислят. =/
(к слову ОФЗхи тоже депонируются в гарантийную систему Броками, но по другим обязательствам) — так реализовано по соображениям ликвидности (отношения ликвидности актива/вол-ти обязательств)
во 2-ых (главное):
тут вопрос в разделении счетов(расч.кодов)Единого пула обеспечения , и «классических» с 'индивидуальным' порядком внесения ГО. для первой группы (если брок перешел на «пул» и перестроил под него свои риски) — абсолютное кросс-маржирование поз (хоть неликвидную еврооблигу Внеси/перекрой), если актив со статусом «унифицированного»
Но будем считать её в данном случае терпимой.
а.) не хотят концентрационных рисков-с «условной» Δ комбинированной позы > Δспот (ноги):
(сценарий, когда приняли в залог неликвид/отриц.чувствительный к воле актив) + клиент на опц. ноге встает в ту же сторону на неликвидном (!) опце — пусть для определенности — шортит пут GAZR), и при shift Vole получает уже «плечевую» позу, которую за «нормированное» время не ликвидировать (из-за изм. ситуации в стаканах), приправленную дешевеющим обеспечением залогом и перспективой взвинчивания ЦК % риска (/минБГО),
НО, вместе с тем, не готовы отходить от своих более древних принципов маржирования клиентов, считать и (процедурно!) лимитировать греков по каждому киентскому коду и т.п.
б.) не хотяттрабл с ликвидностью (в широком смысле):
(1)просто не хотят нарываться на пустые стаканы независимо от концентрации (сильно не 0-ой Δы на их -открывашкиной стороне) по инструментам/по клиентам, но и
(2)хотят более детерминированное время на ликвидацию MC-олящих поз., т.к. по статистике это улучшает брокерскую ликвидность, пусть даже ради других крупных (сложных) MC, да исчо кроющихся об собственный деск
Перенос через ночь — у почти всех брокеров берут процент. Писали, что Альфа не берет — но по Альфе точно не знаю.
Ну их и «приравнивают» к деньгам с соответствующими коэффициентами (в зависимости от брокера и уровня риска) внутри дня — с 19.00 до 18.45 (след. дня), а вот при переносе, через вечерний клиринг при нехватке реальных денег на счете — плати за сумму «нехватки» соответствующий процент.
nnnd, так вот я и говорю: «что за бред»? До 19 ОФЗ ликвидны, а после 19 они что? Становятся тыквой?
На вечерке, по-моему, даже планку не двигают и ГО не повышают. Поэтому никаких проблем с нехваткой средств не возникает.
БКС. Весной прошлого года у них был сбой. Это произошло в рабочий день между праздниками майскими. Видели результат сбоя все трейдеры бКС от Сахалина до Москвы. Это было в первой половине дня по мск. Суть сбоя — якобы отсутствие или недосток ГО. Я например для интереса пытался выставить заявку на 0,1% от своего депозита. Получил отказ. В инете увидел множество историй про БКС в тот день. После промежуточного клиринга все восстановилось. Я лично, уверен, что это не программный сбой а банальное распи.дяйство управлявшего рисками сотрудника, снизившего депозит по ГО самого БКС на бирже.
В самом БКС на все мои вопросы на эту тему внятного ответа не дали.
Помимо этого, за 2 года работы я выявил 2 серьезных недоработки в их системе и в итоге совместно с поддержкой БКС выставил заявки-тикеты на их устранение. В итоге ни на одну заявку я ответа не получил а мои замечания тупо устраняли «ручками».
С проблемой 09.04. — невозможности работы с заявкой в пиковый момент обвала они тоже не справились. Но тогда это было проблемой многих… Но по сути показывает уровень управления рисками в компании!
Итог. Компания постепенно «тухнет» в собственном соку. Регулярный менеджмент похоже отсутствует… Рано или поздно уровень раздолбайства приведет к убыткам и их РАЗУМЕЕТСЯ переложат на клиентов.
Кстати! Несмотря на уровень моего депо и клиентский статус, после объявления о постепенном сворачивании сотрудничества с БКС и переводе счета в Открытие, я даже не получил НИКАКОЙ обратной связи. Ко мне тупо вышел «начальник» филиала и засунув руки в штаны (мальчик младше меня на десяток лет) погулял передо мной со словами — «это рынок». Хотя я ему объяснял про уровень управления рисками в бкс и инцедент с их сервером в не про ценные бумаги или трейд! В итоге не стал метать бисер… проголосовал ногами!
Делайте выводы сами!!!
Про Открытие «дифирамбы петь» не буду. Но вижу адекватное развитие а адекватную обратную связь. Работал с ними параллельно с БКС.
В итоге перевел все счета в Открытие. Для баланса считаю нужным иметь счета у двух брокеров.
Кстати, малоизвестная тонкость: Открывашка и БКС (Финам не проверял) дают возможность под ГО засунуть доллары без %.
Нужно только чуток присыпать их рублями (из расчета на продуваемую вариационку)
Мария, при переносе через 19 часов ночь Открытие начисляет какие-то проценты «за перенос»?
Допустим, я купил ОФЗ на весь счет на все 100 тыр. И набрал позицию во фьючерсах с ГО 100 тыр.
Сколько при переносе через 19 часов будет начислена комиссия?
Нет и никакой другой брокер тоже не начисляет. То есть если Вы позицию открыли на вечерней сессии после 19.00 и закрыли в следующей день на дневной сессии до 18.45 — никакой лишней комиссии.
За перенос позиции через вечерний клиринг (18.45-19.00) при нехватке денег на ГО, с Вас возьмут комиссию согласно Вашему тарифному плану у брокера ( к примеру — 20% годовых).
Так же брокер может отдать часть Ваших бумаг в репо (на сумму нехватки денег под ГО), а за это при ликвидности бумаг, которую отдают в репо, процент годовых (которые с вас возьмут за сделку) еще меньше (меньше 20% годовых)
Хм. Любопытно.
А из мелких брокеров? Допустим, Церих?
Дмитрий Черников, да. Для опционов в айти приходится открывать отдельный субсчет типа RF с расчетом ГО по биржевому алгоритму. =/
Казалось бы: всего-то нужно научить Matrix понимать синтетические позиции типа (Fut + Put — Call) — и вообще будет красота. Причем так-то они в курсе этой проблемы. Но почему-то никак не могут доделать. =(((
Либо ввести возможность самостоятельной блокировки части позиции. Чтобы не было даже потенциального риска, что синтетика вдруг будет разобрана на части.
А вообще в идеале было бы хорошо, чтобы мосбиржа поменяла тип опционов. Заменила их с американского типа на европейский. Кто реально пользовался возможностью досрочного исполнения опционов??? По виду американский тип опционов создает одни сплошные проблемы.
И, кстати, проясните заодно ситуацию: ренкинг уже сдох что ли?
Там 20 профиков и 14 физиков всего. Итого 30 эквити.
«Где все?»
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться