Гипотеза эффективного рынка

нужно!

Верим, что можно, иначе чего мы тут все делаем. Только надо понимать, что выигрывать у рынка надо по соотношению «доходность-риск».

Один из принципов гипотезы эффективного рынка гласит: рынок невозможно переиграть.

     такого принципа в ГЭР нет… Правильнее говорить, что вы не должны получать сверхдоходность на эффективном рынке.

Принцип выигрыша на рынке схож с пирамидой. Ты выиграваешь тогда, когда первым входишь в нужном направлении. Равно как и с той бумажкой, выигрываешь тогда, когда первым её увидишь.

Можно, только если есть прибыльный алгоритм и то в течении долгого времени, то есть с этим рынком ещё повозиться и побороться придется. Либо ещё можно его пересидеть, если входить на больших просадках и сидеть не дергаясь в позе, сверху посматривая на краткосрочных быков и медведов, месяцами, годами находясь в позе с реальными целями конечно

Зачем рынок переигрывать? Надо идти с рынком и все дела.

Про купюру ерунда. Если её недавно обронили, то её не могли поднять давно. Вот вам и подсказка что делать на рынке — надо искать начало нового импульса (свежеоброненной купюры), в него и входить.

Активный Инвестор, правильнее говорить, что на относительно длинном периоде на эффективном рынке быть лучше по соотношению «доходность-риск», чем прибыльная пассивная стратегия — купил и держи или продал и жди, невозможно.  Потому что саму по себе доходность можно увеличивать за счёт плеча или уменьшать, торгуя не на все. 

Даже если рынок эффективный, на нем всегда останутся неэффективные трейдеры и кривые роботы с горе-алгоритмами, коих можно продолжать обирать.

Это справедливо только для сильной формы гипотезы эффективности, когда все участники имеют равные условия. В реальности такого не будет никогда, поэтому теоретически обыграть можно, но очень сложно

Конечно возможно, если вы не сняли офис, не платите зарплату сотрудникам, не должны по кредиту на бизнес, не отчитываетесь за каждый чих государству, не платите взятки сотне проверяющих инстанций, а просто частный трейдер, вы можете и 1000% забрать, крутите как хотите 1 сделка в год или миллион, на каких инструментах выбирайте сами. 
Плачутся про не возможность заработать прямые арбитражеры которые хотят легких денег и технари которых кинули и их софт и оборудование теперь отсасывает, ну и околорыночники которые всегда сосали и довольствовались копейками либо разово нажитым на мошенничестве.

на следующенй неделе попробую

 мужик в бане видит 100 рублей валяется. оглядывается, видит никого нет. нагибается поднять, а к нему сзади грузин член в жопу вставляет и говорит." бери, дарагой, заслужил."

Пример с купюрой — «в огороде бузина…» Сторублёвка возникла не в результате рыночных взаимодействий.
А насчёт «математических основ» эффективности рынка — Нассим Талеб «Одураченные случайностью.fb2» и «Антихрупкость.fb2» БЕСПЛАТНО в интернете.
Или, как пишет профессор из Лондона Ха Джун Чхан: где в экономической науке начинается математика, там начинается уход от реальности и шарлатанство.

Реальная история обыгрывания рынков — «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок.pdf» Скотт Паттерсон.
Не имея столь широких возможностей. как у «квантов», можно очень долго выигрывать шортом 2-недельных опционов на фьючерс индекса РТС.
Держа страховку на 150% ГО позиции и наличку на 110-120% объёма позиции, фиксировать убыток при росте опциона на 100% премии от шорта. Среднемесячный выигрыш около 100% активов. Но не реже раза в 3 года резкий рывок рынка увеличит ГО в 10 раз и сметёт любой резерв.

рынок неэффективен локально, но эффективен глобально.
то есть вполне можно разово навариться на какой-то неэффективности, но если попробовать поставить их поиск на поток, то быстро придёт ответка)