Статистика по лонгам vs шортам. Про нелюбовь к статистике.

  Знаете почему у нас так не популярны сервисы и проги по статистике? Да потому что большинство трейдеров торгуют в минус и лишний раз видеть свой «позор», а именно так воспринимаются убытки — это словно лишний раз вспоминать/переживать жизненные ситуации в которых ты лоханулся. Ну кому это понравится, легче ж не думать и поскорее забыть каким лошком ты можешь иногда быть)
А ведь на самом деле если и искать где-то в трейдинге грааль, то лучше места не найти… не надо строить глупых теорий от слова — «кажется», слушать «умных» советов от гуру. Надо тупо смотреть что ты делаешь и что работает — оставлять, а не работает — исключать или как-то менять.

  Вот дружище Geist давно ещё мне советовал посмотреть от чего у меня лучше идёт результат, от шоров или лонгов. 
Ну я и глянул, взял период с августа по октябрь. 

Осторожно — много картинок!

  Это Август, великолепный месяц и относительно мало сделок:
Общий резалт, по дням:





Хоть шортовых сделок в два раза меньше лонговых, но прибыльных сделок примерно одинаково, и там, и там — чуть выше 50%.

Смотрим по инструментам:


Т.к. основной результат на СИшке, глянем её отдельно:


Угу, в Августе лонги явно были продуктивней. СИшка тогда активно росла, т.ч. не удивительно. Но всё же между прибыльными и убыточными лонгами практически ничья(53/47%).



Сентябрь:


Лонгов опять больше 63%. Прибыльных лонгов снова чуть выше 50%.

По инструментам:

Снова СИ двигатель прогресса.


Лонгов ещё больше чем в Августе 81%, но прибыльных из них снова около 50%.


Октябрь. Сделок в 3 раза больше чем в августе, лонгов снова больше — 63%, но месяц строго в минус.

Но опять же — именно прибыльных сделок, что по шортам, что по лонгам примерно одинаково возле 50%.
А вот если глянуть по дням:

… То видно, что весь минус «заработан» за 4 дня из которыз 2 дня мегаминус по 30 тыр. примерно… Кстати говоря это основной мой изъян, но об этом уже в следующем топике..) И так же не стоит упускать из вида, что кол-во сделок породило чудовищную комиссию «удвоившую» убыток!

  Т.ч. из-за высокой частоты сделок, нету особой разницы от шорта я работаю или от лонга. Если сделки в массе сопутствуют общему тренду как например у меня с СИшкой в августе, то хорошо… Но в целом есть более важные моменты, с которыми мне предстоит разбираться. При уменьшении кол-ва сделок и увеличении среднего времени в позиции, я вернусь к этому вопросу.

  Небольшой П.с.: Статистика неприятна, мы все хотим быть красавчиками в собственных глазах и глазах окружающих. Психология нас оправдает, замылит глаза и этот «день сурка» никогда не закончится… даже слив не панацея, всегда можно накопить ещё… А ведь что может быть объективней, чем анализ собственных не мыслей, а именно ДЕЙСТВИЙ. Это так тупо, так просто… но так сложно!)