SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. davpv
Порядок расчета кривых волатильности
- 19 декабря 2018, 15:55
- |
Коллеги, пишу диплом по второй вышке, в дипломном проекте нужно произвести некоторые расчеты по опционам на исторических данных.
Пользовался данными о истории параметров улыбки волатильности, расположенными по адресу:
ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/volat_coeff
Методика описана в документе:
fs.moex.com/files/17331
Сейчас эти данные на сервере отсутствуют
Биржа прекратила их публикацию или это временное явление?
Как можно получить эти данные?
Если у кого-то из Вас остались архивы с этого ресурса, не могли бы вы поделиться ссылкой на яндекс-диске или другом ресурсе.
Спасибо!
davydov.pv@gmail.com
Пользовался данными о истории параметров улыбки волатильности, расположенными по адресу:
ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/volat_coeff
Методика описана в документе:
fs.moex.com/files/17331
Сейчас эти данные на сервере отсутствуют
Биржа прекратила их публикацию или это временное явление?
Как можно получить эти данные?
Если у кого-то из Вас остались архивы с этого ресурса, не могли бы вы поделиться ссылкой на яндекс-диске или другом ресурсе.
Спасибо!
davydov.pv@gmail.com
Если вам нужен весь архив, напишите бирже на почту. Вряд ли он у кого-то еще есть, там данных на 100ГБ как минимум. Заодно спросите почему они закрыли доступ.
davpv, help@moex.com
вроде, всегда стараются дать разумный ответ.
Либо хотят очень много денег, либо решили вообще закрыть к ним доступ.
Вдруг Вы там нароете что-нибудь?
А как с онлайна ее можно сохранять? Вроде биржа не транслирует эти коэф-ты онлайн. Только значения в клиринг. В последнем обновлении Спектры добавили новую таблицу option_series и там эти параметры (ABCDES). Уж было обрадовался, но нет — похоже это опять значения в клиринг, а не текущие.
В онлайне — имеешь ввиду просто IV на каждом страйке сохранять? Хотелось то именно через параметры ABCDES сохранять историю.
Кирилл Браулов, есть мнение, что от ДХ МО финреза не зависит. Зависит только дисперсия.
Я лично не готов под этим подписаться, но мнение такое встречал несколько раз.
Кирилл Браулов, ну, да. В предельном случае отсутствия ДХ волатильность эквити максимальна. Грубо говоря, мы можем получать свои законные +100 пунктов средней прибыли с разбросом итоговых результатов ± 20000 пунктов.
Но как только мы включили любой ДХ — дисперсия уменьшается. И чем лучше наш ДХ (чем он чаще) — тем меньше будет разброс.
К сожалению, в предельном случае непрерывного ДХ большую роль будет играть комиссия во фьючерсе.
davydov pavel, еще учтите, что теоретическая улыбка временами полностью неадекватна. В остальное время она примерно адекватна, но по этим ценам почти нереально купить-продать.
Собственно, по этой причине этот архив почти бесполезен на практике.
Так что, лично у меня сложилось мнение, что искать стратегии и оптимизировать их параметры на истории — гиблый путь. А вот использовать эту историю для расшифровки истинного случайного процесса, каких-то закономерностей между его параметрами — может и имеет смысл.