Подгонка и другие методы подбора параметров.

Решили провести небольшой тест — на примере простейшей стратегии проверить, какие будут результаты, если заниматься “тупой” подгонкой стратегии. Стратегия — пересечение 2 скользящих средних(SMA). Метод анализа/тестирования — Walk Forward Analysis, чтобы долго не расписывать, что это такое, посмотрите короткое видео — https://www.youtube.com/watch?v=f_7LKRfVpng&t=1s. Мы несколько лет используем именно этот метод анализа стратегий. Инструмент на котором будем тестировать — наш любимый фьючерс Si.

Исходные данные:
— исторические данные фьючерса на курс рубль/доллар;
— трендследящая стратегия на двух простых скользящих средних(лонг при пересечении быстрой скользящей медленную снизу вверх, переворот в противоположном случае); Таймфрейм стратегии — 5 мин, стартовый депозит — 1 млн рублей, вход по рынку,  объем лота для входа в сделку — на весь депозит без плеча, комиссия 10р на круг на контракт. 
— TSLab 1.2
Пример сделок:

История с 17.06.09 по 30.11.18 .
2 подхода:
1- с фиксированным скользящим окном;
2- с постоянно увеличивающимся периодом In-Sample.
Во всех тестах, для торговли OoS будет выбираться лучший параметр по Фактору восстановления на предыдущем отрезке IS.

Подход 1.

Рассмотрим несколько периодов для фиксированного окна, чтобы проследить как меняются результаты от количества данных IS. Периоды оптимизации возьмем кратными половине года. В году порядка 245 торговых дней.

Тест 1.1 — окно с периодом 122 дня — In-Sample(IS) и 1 календарный месяц Out-of-Sample(OoS), старт торговли OoS c 1.01.2012г .
Результаты теста:

Подход 2.

Тест с постоянно растущим окном. Исходные данные с 17.06.09 по 31.12.11- In-Sample(IS) и 1 календарным месяцем Out-of-Sample(OoS), старт торговли OoS c 1.01.2012г.  Каждый месяц, к нашему IS периоду будет добавляться прошедший месяц, т.е. размер данных для подгонки постоянно будет увеличиваться.

Несколько замечаний и выводов которые мы сделали:

1.В обоих случаях были участки по несколько месяцев, где лучшие параметры оставались неизменными. При методе с фиксированным окном параметры меняются чаще.Например, после какого-то сильного тренда(как в апреле сего года), фикс окно подстраивало параметры стратегии, а для большого окна этот тренд не внес существенных изменений, параметры остались прежними и не менялись почти 2,5 года —  с 01.09.2016.

2.Окно оптимизации от полутора до 2,5 лет достаточно для определения стабильных параметров стратегии(для данной стратегии), при условии ежемесячной оптимизации.

Плюсы оптимизации с фиксированным окном:

• Параметры всегда учитывают последние изменения рынка.

• Мы можем выработать методологию отбора параметров для работы стратегии, что по нашему мнению является одной из важнейших составляющих торговой стратегии.

Минусы:

• При неправильном выборе окна есть возможность выбора нестабильных параметров. Что если стабильное окно, будет сильно меняться со временем? Как это отслеживать?

Плюсы оптимизации на всей истории:

• Будут отобраны параметры, которые работали на протяжении всей истории.

Минусы:

• 100%-я подгонка под кривую.

• Сильное влияние старой истории, каждый новый месяц вносит все меньшее и меньшее влияние.

Оптимизация на всей доступной истории — не что иное, как 100% подгонка параметров. Подгонка под последнюю актуальную историю, та же подгонка, но под меньший период и с постоянной заменой истории. Думаю почти всем алготрейдерам извесстно(либо они слышали), что подгонка параметров это плохо, это одна из основных проблем алготрейдеров, такие параметры не будут работать в реальной торговле и т.д и т.п.

Но нам не понятно, почему они не должны работать следующий период времени? Объясните пожалуйста доступно. Да, да, история не повторяется в точности, уже 100 раз пройдено(кем?), это аксиома и известно всем на свете. Мы все это слышали, читали, знаем. Но, тесты и наша реальная торговля показывает, что именно подгонка под историю и позволяет зарабатывать. А как еще выбрать параметры для стратегии, кроме как проверки ее на истории?