Анализировать ли стакан российского Brent торгуя его на Мосбирже?!

chitaupishu, насчет 100% я бы поспорил

2153sved, писали как-то 30% оборота Там от Нас…

2153sved, нуу понятно, что свои торги, но корреляция близка к 1, я к тому, что искать истину в копии в виде стакана на ММВБ занятие бесполезное, лучше обращаться к первоисточнику
Роботы настроены на ICE, после мая 2016 года наш контракт можно смело назвать хорошей копией

chitaupishu, это да

chitaupishu,   что произошло в мае 2016?  

bocha, после мая 2016 года изменилась спецификация контракта. Когда точно не помню, но там была казусная ситуация с исполнением. Фьючерсы на ICE исполняются по Brent Index (некая расчетная средневзвешенная по объемам на спотовом рынке цена за предыдущий день, т.е. если контракт закрывается 30 апреля, то Brent Index публикуется на следующий торговый день и по нему рассчитывается фьючерс). Это были майские праздники у нас. Последний торговый день был как раз 30 апреля, но у нас был выходной 1 мая, а рабочий день 2 мая, при этом ICE работал и Brent Index публиковался. В старой спецификации был пункт, как на ICE, что фьючерс исполняется по Brent Index, публикуемому на следующий рабочий день после последнего дня торгов. Ну вот и вышло, что так как 1 мая выходной, то ММВБ взяли за цену исполнения Brent Index не за 30 апреля (публикуемый 1 мая), а за 1 мая (опубликованный 2 мая), т.е. по новому фьючерся, где за 1 день произошла суровая просадка на 2 бакса почти, то ли там запасы вышли разгромные в среду, то ли ещё что-то, в общем не круто.
Деривативный деск Открытия к слову были в курсе, как и мы. Вы не поверите какие вещи там были на опционах и 2-х фьючах (опционы тогда исполнялись вместе с фьючом). Стрэдлы открывались за 0 (с учетом хеджирования Brent Index на ICE 1 мая), путы в деньгах по второму фьючерсу (а не по первому) продавались дешевле исполнения.
Биржа тогда всем сказала, что мы понимаем ваше негодование, но всё по закону, а если мы сделаем не по закону, то на нас пойдут иски.

А второй косяк был, когда Brent Index ICE сперва опубликовали один, потом они его пересчитали и опубликовали новый, соответственно на ICE всем всё откатили по новой цене исполнения, а наши сказали, что у них есть скриншоты первой публикации и они ничего пересчитывать не будут.

chitaupishu,  жесть!  Отголоски вспоминаю, но смутно. Не торговал брент, поэтому пристально не следил.

chitaupishu, по маю 16го даты не те, но суть -в зависимости 'нашей" РЦ на экспиру от цены уже нового контракта — отражена корректно

Hired, анализировать стакан по фибо и линиям тренда?

Oskolkov, 

shprots, люто плюсую склепка стакан акций СБЕРА и фьюча сбера работает кратно лучше.

центовый воротила дрим-стрита, Да — да. Это почти грааль — анализ спота и фьюча одновременно :) правда они иногда противоречат друг другу и вводят в когнитивный диссонанс. Но если разобраться — то круть :)

shprots, например вот такие ситуации бывают. 4.12.2018 в 18:00 примерно.
В целом тренд вниз, а на коррекции выходит большой объём на покупку, и сразу большой объём на продажу — разбирают крупный бид. В стакане потом некоторая разреженность, часто ходим вниз 10-15 центов.

shprots, кстати отличная точка входа. Аж 2 бакса прошли почти :) Риск 20-30 центов. Додумать и доработать надо.
Но я такую ситуацию только одну вчера углядел краем глаза. Надо смотреть в записи.

А как можно так глубоко анализировать стакан?