Блог им. obolon_

"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.

Продолжаем (начало см. тут) разбирать «движение» цены, якобы существующее и очевидное.
Разбираем почему? И почему с Александром? Потому что он выказал досаду на путаность терминов и определений, с одной стороны:
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.
и на непонимание людьми того, чем они торгуют, с другой:
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.

Александр написал серию постов ("о плечах", "о стопах" и "о прогнозах"), но, как мне представляется, начал не с начала. Конечно, любому из нас было бы важно понимать прежде всего — что есть цена. Как можно продвигаться дальше, не определившись с этим и не положив, затем, цену в основание всех остальных определений?!
К настоящему моменту мы выяснили, что цена на графике — есть точка с координатами:
а. значение соответствующей сделки и
б. время ее заключения.
где «значение» собственно и есть цена. Вторая координата может быть опущена (график Point & Figure):
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.
или усложнена/дополнена, например, объемом (Market Profile):
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.
Разработано множество вариантов представления цен, но в плане создания иллюзии непрерывного движения, выделю график по ценам закрытия:
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.

Но никакого движения нет, как нет никакой непрерывности в изменении цены. Вот что есть на самом деле:
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.

Тиковый график, где тик соответствует сделке. На нем прекрасно видно, почему не срабатывают стопы всегда и строго по выставленному значению, а закрываются много хуже и далеко не по первым возможным ценам. Где уже далеко потом, что имели ввиду Коровин и Герчик под стопами и прочее. Потом типы стоповых ордеров, потом все это.
Несколько примеров:
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.
"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.

Во-первых, закрыть позицию на уровне stop-loss невозможно ввиду того, что цены там не было.
Во-вторых, почти всегда стоп не будет закрыт и на уровнях exit 1 и 2, ввиду недостатка ликвидности или нахождения цены в красном свете, когда биржа не гарантирует исполнения заявок (планки на втором из трех представленных графиков).
В-третьих, exit 3 характеризует область, где в большинстве случаев (или для большинства участников рынков, если хотите) и исполняются стопы.

Согласитесь, что если бы да кабы в случае, когда цена бы двигалась/перемещалась, т.е. ее изменения были действительно непрерывными на всей плоскости распределения цен, стопы по большей части отрабатывались строго по выставленному в ордере значению. Или где то недалеко — сделаем поправку на ликвидность. Но никак не на расстоянии 2-7 долларов (на графиках нефть) от уровня стопов. Проскальзывание в 200-700 пп. здесь совершенно нормально и отвечает природе рынка.

Итак, цена не движется.

Александр?





★6
avatar

...

..., не вижу никакой связи с тем, что я писал в выделенном Вами. А насчёт движется я писал, что цена движется= цена меняется. Вы этого не опровергли. А то, что приращения (изменения, движения) цены дискретным я и не спорил.

Какое-то «переливание из пустого в порожнее»  эта дискуссия в части «движется». А вопросы ликвидности и, как следствие, проскальзывание при срабатывании стопов я не рассматривал. Это другой вопрос.
avatar

А. Г.

А. Г., цена движется= цена меняется
Цена $50 не меняется на $55, т.к. Вы не можете показать перемещение цены от 50 к 55. Нет такого объекта, который бы был 50, затем непрерывно изменяясь становился 55.
Есть две разнородных сделки. Одна по цене 50, вторая — 55. Соединение их что на графике, что как угодно иначе — плод ума Наблюдателя.
На всякий случай добавлю, что попытка объединить 50 и 55 через якобы общий объект — фьючерс на нефть (в рамках нашего примера) терпят неудачу, ввиду того, что ни 50 ни 55 не являются атрибутами даже фьючерса, тем более нефти.
Чтобы последнее было понятно — каким бы не был Ваш рост, выраженный в чем угодно, он не является неотъемлемой частью объекта Александр Горчаков. Ну и т.д…
avatar

...

..., ну если для Вас было 50, а стало 55 и ничего не изменилось, то мне сказать на это нечего. А про «соединение» — это Ваши построения, а не мои утверждения. 
avatar

А. Г.

Именно так была открыта операция интегрирования, когда два чела — задались по пьяне, если разбить линию на точки, то сшить обратно линию с помощью арифметической операции "+" не возможно. 
П.С.
Цена не движется, она рассчитывается.
avatar

Jkrsss

Jkrsss, 
все было много раньше — этот вопрос ставил еще Аристотель;)
avatar

...

..., Читал я это, только это не антиномия, а апория. Практически вся математика на апории выстроена.  Найди те свою, будет Ваш целый раздел математики. Вон Перельман молчит, откопал направление с дыркой, сейчас молчит и копает. А пустота очень большой ресурс.  
avatar

Jkrsss

Посмотрим стакан неликвидного фьючерса на ликвидную акцию.

Русгидро, допустим.

 

Заявок нет, сделок нет. А цена — есть. Потому что она привязана к цене акции.

 

И далее напрашивается аналогия с квантовой механикой: есть скрытое состояние системы, которая как-то эволюционирует во времени и пространстве. Определенными манипуляциями (ака «измерениями») Вы можете узнать некоторые параметры этой системы в некоторые моменты времени. При этом если Вы не проводите измерения, это не значит, что система перестала существовать или что ее эволюция остановилась.

 

ПС "Луна существует — потому что я на нее смотрю?"

avatar

ch5oh

Господи, какой бред, вот людям-то заняться нечем. 
Вы еще скажите что пуля двигаться не может, т.к. она в каждый конкретный момент находится в одной из точек пространства. И никакой непрерывности в её движении нет.
Вы вообще в курсе, что софистику изучают ещё в школьной программе? Или вы прямо оттуда к нам и пожаловали?

avatar

ПBМ

Да ладно, пытливый ум дерзает, знаний не хватает, но будет желание, то их получит. Вот только невежлив/невоспитан. Пытается трактовать умнейшего и заслуженного человека не имея на то ни малейшего основания. «Первобытный человек подходит к самолету, трогает его и говорит: „Он теплый, а мне говорили он — серебристый“.
avatar

AntiTrader

Какой же ты тупой, даже время не излечит…
avatar

Tundrurat

На приведенных скринах, цена скорее всего была, просто сделок не было и тики не отпринтовались
avatar

Андрей К

Андрей К, даже больше… было как минимум(ещё) две цены. Лучший бид и лучший оффер. ))))
avatar

AKC33

Философия уже давно решила этот вопрос.
«ДВИЖЕНИЕ — ЭТО НАХОЖДЕНИЕ ЧЕГО-ЛИБО В ДАННОМ МЕСТЕ И В ТОЖЕ ВРЕМЯ НЕ НАХОЖДЕНИЕ ЕГО В ДАННОМ МЕСТЕ» 
Это связано с тем, что мы даже точку определить не можем, так как её нет. 

А вот с ценой мы можем определить точку, так как есть минимальный шаг цены. А прыжки цены из одной точки в другую не обязательно должны быть по всем точкам последовательно.
Этот теоретический разбор не даст практического результата.
avatar

Zorro

Пишите АГ в личку, зачем в общем канале мусорить?
avatar

ivanovr

ivanovr, Если это мусор, то как назвать всё остальное)))
avatar

Zorro

Zверобой, ладно, тогда еще раз напишу тоже что писал в прошлом посте: нет никакой непрерывной одной цены. Цены сделок — есть. При хорошей ликвидности можно цены сделок усреднить и сгладить и сказать, что это некая «средняя цена».
Можно анализировать стакан и тогда скорее всего увидим 2 цены: покупки и продажи.
Надо договориться про какую «цену» мы говорим, но тогда наверное и исходный вопрос отпадет.
avatar

ivanovr

Да, цена не движется, если строго подходить. Она прыгает по ячейкам. Для упрощение мы называем это движением или перемещением. 

Для трейдера это не имеет значение. Для нас важно войти в сделку в одной ячейке и выйти в другой с профитом, а каким путём цена достигает нужной ячейки — это знают тенические аналитики графика.
avatar

Zorro

С какой целью заниматься этой схоластикой? Никто не спорит что между тиками пустота, если говорить о цене. Однако на ликвидных активах всегда есть биды-аски, включая скрытые заявки.
avatar

wrmngr

wrmngr, Никто не спорит что между тиками пустота, если говорить о цене.
Александр с Вами как раз не согласен. Он утверждает, что цена движется, следовательно никакой пустоты между тиками быть не может…
avatar

...

..., кажется это чистое буквоедство. Уверяю вас, господин Горчаков вполне понимает суть описанного феномена. Как это назвать — движение, изменение, скачок ...- не так уж важно
avatar

wrmngr

wrmngr, 
только кажется.
Увы для Вас, как уверяющего, Александр совершенно точно не понимает и полагает, что цена движется.
avatar

...

Высока вероятность того, что на уровне СЛ, если б он был не виртуальным, а реальным, был бы тик, т.к. этот ордер скорей всего исполнил бы маркетмейкер.
Не факт, что тик в тик (проскальзывание), но...
Напомню — я о вероятности, о том, что не всё так просто.
avatar

VladMih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW