Блог им. kvazar

Будни алготрейдера 23102018

    • 23 октября 2018, 23:17
    • |
    • kvazar
  • Еще
Привет! Немного анализа сделок, что делаю я.
В целом день, неплох, около +1,5%.
Будни алготрейдера 23102018
Случаен ли результат или нет?
57% прибыльных сделок, нормально.
Будни алготрейдера 23102018
Сегодня в фаворе Т1, взято 100% все и даже больше), никогда такого не было. По Ри так вообще красиво отработала.
Будни алготрейдера 23102018
НО, из забавного, отработала не так как планировал. 10 минут потратил, чтобы понять, я просто не выставил один из параметров, он был равен 0.
Если бы выставил, 80% входов бы не было. Вот так случайность, ошибки вмешиваются в алго.
Более 50% дневного профита взято 4 (!) сделками (лотами) Ри, из 175 сделок.
вот так выглядит идеальная.
Будни алготрейдера 23102018
Каким то чудом она не закрылась раньше, обойдя 5 разных сигналов на выход — не случилось, повезло..
Тэйк-профит так и называется — «Отсутствует», закрылась по достижении 1000 профита на контракт.
Из плохого, что ПнЛ не был защищен и в случае «не повезло» — позиция бы «сдулась». Из области задач — когда и как фиксировать профит.
4 сделки из 175 — более 50% ПнЛ!
Ну, какой-то такой анализ. Посмотрим случаен ли результат Т1.


10 комментариев
Интересно, вы, как и раньше, не делаете бэктестов?
avatar
Sergey Pavlov, нет, т.к. используются в расчетах тики/поток сделок, а не свечи.
avatar
kvazar, по тикам бэктест почти не отличается от обычного. Некоторые по полному ордерлогу тестятся. Кроме добавочной вычислительной мощи — ничего не требуется. 
avatar
SergeyJu, писать тестер не готов пока. нужно чтобы потребность созрела…
avatar
kvazar, честно, не очень понимаю, что там писать. Вы пишите не ТЕСТЕР, а такой простенький тестерочек на коленочке. За полдня. Сразу почувствуете, что нужная штука.
avatar
SergeyJu, в моем случае это не совсем так, специфику задачи совсем долго объяснять. вы же программист?
avatar
kvazar, был когда-то
avatar
SergeyJu, ну я тоже не проф, просто опыт 25 лет. в access, например, мне придется решить много задач, в том числе сделать тестовый расчет индикаторов похожим на реальный и т.д., т.к. немного рассинхрон по времени и все  — сигнал не тот, я буду видеть совсем не бэктест) чем плохи ежедневные реальные торги? каждый день как новый стресс-тест. 
avatar
kvazar, проверка гипотез у Вас будет идти долго и стоить Вам дорого.
avatar
SergeyJu, возможно)
avatar

теги блога kvazar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн