Блог им. kvazar

Будни алготрейдера 21102018

    • 21 октября 2018, 18:33
    • |
    • kvazar
  • Еще
Всем здравствовать! Давно не писал заметок.
Мой путь в алготорговле на данный момент оказывается следующим:
1. Создание оболочек (расчета и хранения стат. данных и индикаторов, сама МТС (конструктор стратегий), визуализация), т.к. все самописно на базах access. В планах модуль управления капиталом, но до этого дойдет только в случае выхода в «стабильный» плюс.
Вы даже не представляете сколько нюансов при написании всего с нуля самостоятельно возникало.
Но было интересно. В настоящее время все функционирует стабильно: бот не теряет позиций,  проблема кросс-сделок решена, реальная и виртуальная (тестовая) торговля есть, каждая позиция автономна: входы и выходы (тэйк-профит, стоп-лосс, трэйл стол-лосс) по 1 лоту.
В общем механика работает. Дело за логикой.
2. Правильные входы. Тут долгая дорога, у каждого своя. Сейчас торгуется «контртренд» интрадэй, без переноса позиций. 5 возможных входов. Сейчас входы в целом устраивают, лучше — те, которые с оглядкой на объем. 
3. Правильные выходы. Здесь тоже не все просто. Смысл в том, что все и так знают, — как на практике найти оптимальную точку выхода? В общем сейчас 7 возможных сигналов на выход. На практике я пробовал почти все, и при сильно коротких лоссах и трэйлах — сразу падал результат. Т.к. 20-30% правильных сделок  давали 80% ПНЛ. 
4. Помогает запись статистики, мне нужной, в том числе и по каждой сделке, и анализ ее в БД и экселе вечером. Для всех — это «анализ журнала
сделок». Имхо — это единственный путь совершенствования. И на вечерке иногда запускаю, чтобы ошибки прогнать.
До последнего дня исправляю недочеты. Т. е. сказать, что торгует одни и те же алгоритм, даже в этом октябре, — нельзя. 
минутка работы на видео: https://1drv.ms/u/s!AtVVm7syI3VZgqo1JVJrwQ-_JM7pyg 
Продолжаем движение. Я на 18 месте из 20 активных роботов ЛЧИ. Жене своей сказал, что 18-й по РФ. Ну, правда, добавил потом, что из 20)).
★5
17 комментариев
успехов!
avatar
Max, взаимно!
avatar
kvazar, попробуйте цели по фиборасширению. Успехов!
avatar
VladMih, самому вычислять фибо в самописном софте довольно затратно… спасибо! нужно точно понимать как и зачем…
avatar
kvazar, материалов о фибо в сети больше, чем о чем-либо еще в трейдинге. Если уж софт самописный сделали, то фибо для вас… что два пальца об асфальт. Странно, что сделав что-то сложное, вы с такой легкостью отбрасываете намного более легкое и при этом полезное.
Впрочем… Нафиг я вас убеждаю? Дело ваше. Просто удивили.
avatar
VladMih, спасибо за совет, посмотрю
avatar
Хороший пост!
Побольше бы таких
Тимофей Мартынов, спасибо! последнее время (год) по теме алго совсем мало постов…все как-то около
avatar
в плюс работает робот?
avatar
Иван Собакин, нет, в процессе, иначе я был бы на 1 месте тогда)
но все видят результаты в конце дня. а и я внутри. не безнадежно, я понимаю, что нет так)
avatar

>>«Вы даже не представляете сколько нюансов при написании всего с нуля самостоятельно возникало.»

Да, порой очень полезно уйти на низкий уровень, даже если чисто для опыта, а не для решения каких-то задач — как в Макдональдсе — по их правилам даже топ менеджеры должны хотя бы сколько-то отработать на кассе сначала, если конечно это не слухи))

 

avatar
Replikant_mih, все усложняется тем, что я вижу результаты вечером. пока был в отпуске — просто прорыв в кодинге) когда алго должен войти в сделку, но не входит — важно СРАЗУ понять почему. а я работаю с архивом за день, чуть сложнее.
avatar
Иван Собакин, зато я ничем почти в разработке, кроме скорости, не ограничен. мой подход нетипичен. есть плюсы и минусы.
avatar
Логику стратегий на VB пишете?

avatar
yurikon, да. все VBA
avatar
опыт показывает что пока проебешься с оболочками визуализациями, отработкой исполнения и прочей по ходу непроизвольно всплывающей мутотой, парочка достойных стратегий, чтобы запихнуть внутрь полученного конструкта найдутся сами собой… ^^'

теги блога kvazar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн