SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. verumest
Друзья, требуется ваша помощь!
- 25 сентября 2018, 16:31
- |
Есть те, кто может подсказать по способам создания простейших скриптов на LUA? Таких, например, как сложение значений нескольких простых индикаторов и вывод в виде одной диаграммы или сохранения на рабочей станции значений из ТТП (тех, которые брокер хранит одну торговую сессию) для последующего вывода в приемлимом графическом виде. В крайнем случае рассматриваю excel. Буду благодарен всем, кто сможет чем-то подсказать.
теги блога Gorazio
- algotrading
- bonds
- LUA
- Quik
- Quik Lua
- script
- treasuries
- US Debt
- алготрейдинг
- База_данных
- бэктестинг
- Выход из позиции
- данные
- индикатор
- исторические данные
- кодинг
- оптимизации
- оптимизация
- паттерны
- программирование
- реализация
- тиковые данные по всем сделкам
- формализация
- формула
- хранение информации
А не проще выводить котировки в эксель и там считать нужные индикаторы, складывать их, вычитать и строить любые диаграммы ?
Если делать с нуля, то дороже.
Если есть элементы системы, то можно быстро собрать готовое решение.
Ещё важен вопрос перспективы.
Как вы планируете использовать это в дальнейшем ?
Gorazio, так тогда проще скачать историю с Финама и работать с ней.
Раз забить формулы в эксель, а потом менять котировки и наблюдать результат.
Gorazio, таблицы текущих параметров ?
Не хранит.
В Финаме исключительно котировки.
Какие параметры вам нужны ?
Gorazio, ТТП можно выгружать через DDE, агрегировать данные нужным образом и как-то сохранять.
Нечто подобное делал.
Gorazio, объёмы — это часть котировок.
Они есть.
Какие фреймы вам нужны ?
Я даже не представляю какая память и ресурсы процессора (помимо самого терминала) потребуются для того, чтобы аккумулировать данные по нескольким параметрам нескольких таймфрэймов для десятка инструментов.
Финам позволяет скачать историю только по стандартным ТФ? W,D,4H,1H,30M,15M,5M,1M?
Gorazio, в Финаме есть тики, но какой глубины история не знаю.
А как вы собираетесь работать с тиками ?
В том смысле, что сделок на ликвидных инструментах масса.
Глазами искать закономерность непросто.
А найдя не очень ясно что делать дальше.
Высокочастотные стратегии сильно завязаны на инфраструктуру.
Короче это дорогое удовольствие во всех отношениях.
Если брать минутки и выше, то тут уже проще.
И в отношении сбора данных, и в тестировании и в дальнейшей автоматизации.
Gorazio, если вы хотите работать со сделками в режиме реального времени, то неизбежно возникнет таблица всех сделок и вывод по DDE.
Разумеется это не вывод в эксель, потому как он просто не справится.
Но отдельно стоящая программа вполне переварит поток от десятка ликвидных бумаг.
Схожие вещи я писал на C#.
Разбейте задачу на части и для начала опишите их в общих чертах.
Скиньте описание в личном сообщении и я скажу на сколько это сложно/дорого и где имеет смысл упростить.
Но вообще можно из TTP данные в Excel выгружать по DDE, и затем, уже в Excele, что либо с ними делать.
Для 10-ти инструментов тики за год уложите в GB(100-200-300),
Если данные предварительно сжимать, то раз в 10 меньше будет размер.
1. для начала храните данные в Excel-файлах. Там же и анализируйте.
2. Если научитесь сохранять данные в БД SQL, то Excel может SQL-запросы делать к БД.