Друзья, требуется ваша помощь!

Gorazio, так тогда проще скачать историю с Финама и работать с ней.

Раз забить формулы в эксель, а потом менять котировки и наблюдать результат.

Gorazio, таблицы текущих параметров ?

Не хранит.

В Финаме исключительно котировки.

Какие параметры вам нужны ?

Gorazio, ТТП можно выгружать через DDE, агрегировать данные нужным образом и как-то сохранять.

Нечто подобное делал.

Gorazio, объёмы — это часть котировок.

Они есть.

Какие фреймы вам нужны ?

Gorazio, в Финаме есть тики, но какой глубины история не знаю.

А как вы собираетесь работать с тиками ?

В том смысле, что сделок на ликвидных инструментах масса.

Глазами искать закономерность непросто.

А найдя не очень ясно что делать дальше.

Высокочастотные стратегии сильно завязаны на инфраструктуру.

Короче это дорогое удовольствие во всех отношениях.

Если брать минутки и выше, то тут уже проще.

И в отношении сбора данных, и в тестировании и в дальнейшей автоматизации.

Gorazio, если вы хотите работать со сделками в режиме реального времени, то неизбежно возникнет таблица всех сделок и вывод по DDE.

Разумеется это не вывод в эксель, потому как он просто не справится.

Но отдельно стоящая программа вполне переварит поток от десятка ликвидных бумаг.

Схожие вещи я писал на C#.

Разбейте задачу на части и для начала опишите их в общих чертах.

Скиньте описание в личном сообщении и я скажу на сколько это сложно/дорого и где имеет смысл упростить.