25 сентября 2018, 16:31
Друзья, требуется ваша помощь!
Есть те, кто может подсказать по способам создания простейших скриптов на LUA? Таких, например, как сложение значений нескольких простых индикаторов и вывод в виде одной диаграммы или сохранения на рабочей станции значений из ТТП (тех, которые брокер хранит одну торговую сессию) для последующего вывода в приемлимом графическом виде. В крайнем случае рассматриваю excel. Буду благодарен всем, кто сможет чем-то подсказать.
Sloikin,
Слойкин, вы тороплив
Всех акций 520 387 077 шт.
Так сколько из них составляют 53,35 млн.шт. ?
Правильно ~10%
Вам на заслуженный отдых все-таки пора )
Chef, Hefe ПЕРЕЛОГИНЬСЯ
David Hoda,
А если не будет? 153 сегодня была, тоже ничего )
1:34
Месяц просто посмотрите месяц… Чувак московскую просто вертит t.me/Uno_Trade
Лучший из лучших t.me/Uno_Trade посмотрите месяц понаблюдайте Жесть что парень творит на московской бирже
Вот это жесть t.me/Uno_Trade посмотрите месяц понаблюдайте Жесть что парень творит на московской бирже
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Vitaliy, в 5й угол поменьше, объем поменьше, перекрытий побольше. Не путай 5ю и 3ю.
Коррекция затухает, скоро разворот.
23:09
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
А не проще выводить котировки в эксель и там считать нужные индикаторы, складывать их, вычитать и строить любые диаграммы ?
Если делать с нуля, то дороже.
Если есть элементы системы, то можно быстро собрать готовое решение.
Ещё важен вопрос перспективы.
Как вы планируете использовать это в дальнейшем ?
Gorazio, так тогда проще скачать историю с Финама и работать с ней.
Раз забить формулы в эксель, а потом менять котировки и наблюдать результат.
Gorazio, таблицы текущих параметров ?
Не хранит.
В Финаме исключительно котировки.
Какие параметры вам нужны ?
Gorazio, ТТП можно выгружать через DDE, агрегировать данные нужным образом и как-то сохранять.
Нечто подобное делал.
Gorazio, объёмы — это часть котировок.
Они есть.
Какие фреймы вам нужны ?
Я даже не представляю какая память и ресурсы процессора (помимо самого терминала) потребуются для того, чтобы аккумулировать данные по нескольким параметрам нескольких таймфрэймов для десятка инструментов.
Финам позволяет скачать историю только по стандартным ТФ? W,D,4H,1H,30M,15M,5M,1M?
Gorazio, в Финаме есть тики, но какой глубины история не знаю.
А как вы собираетесь работать с тиками ?
В том смысле, что сделок на ликвидных инструментах масса.
Глазами искать закономерность непросто.
А найдя не очень ясно что делать дальше.
Высокочастотные стратегии сильно завязаны на инфраструктуру.
Короче это дорогое удовольствие во всех отношениях.
Если брать минутки и выше, то тут уже проще.
И в отношении сбора данных, и в тестировании и в дальнейшей автоматизации.
Gorazio, если вы хотите работать со сделками в режиме реального времени, то неизбежно возникнет таблица всех сделок и вывод по DDE.
Разумеется это не вывод в эксель, потому как он просто не справится.
Но отдельно стоящая программа вполне переварит поток от десятка ликвидных бумаг.
Схожие вещи я писал на C#.
Разбейте задачу на части и для начала опишите их в общих чертах.
Скиньте описание в личном сообщении и я скажу на сколько это сложно/дорого и где имеет смысл упростить.
Но вообще можно из TTP данные в Excel выгружать по DDE, и затем, уже в Excele, что либо с ними делать.
Для 10-ти инструментов тики за год уложите в GB(100-200-300),
Если данные предварительно сжимать, то раз в 10 меньше будет размер.
1. для начала храните данные в Excel-файлах. Там же и анализируйте.
2. Если научитесь сохранять данные в БД SQL, то Excel может SQL-запросы делать к БД.