Блог им. kuza84

Проститутка по имени RUONIA

Автор не хотел писать больше в блог, но не удержатся...
Кто владеет ОФЗ серии 29ххх знает о таком индикаторе продажности под именем  RUONIA

RUONIA® – Ruble OverNight Index Average – индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов), которая отражает оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования на условиях «overnight» стандартным заемщиком из числа российских банков с минимальным кредитным риском.

http://www.ruonia.ru/

Проститутка по имени RUONIA


Все уже знают как недавно ОФЗ серии 29006 и 29011 получили от этой шлюхи ставку 8,25% и 8,02% при RUONIA 7,05%.

Но что же Мы видим в условиях определения ставки:  «Ставки 2-2х купонов определяются как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за 6 месяцев до даты определения процентной ставки по 2-2х купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на ххх процентных пункта.»

Т.е. если взять средний курс Рубля за эти прошедшие 6 месяцев, посчитайте сами, сравните нынешний курс рубля и RUONIA за прошлые дни, и посмотрите что ЦЕНА этих ОФЗ к погашению обгоняет  и ставку RUONIA 7,05%. и ключевую ставку 7,25%. Выходит что эта шлюха RUONIA не особо растет в цене. т.е. в банковской сфере еще писец не пришел.

Автор задался вопросом почему эту ставка сейчас не 7,4% и выше. Возможно из-за нефти BRENT выше 70 писец и не пришел, помните типа курс рубля = цене нефти BRENT, отлично помню эту шутку, $ 66.60, нефть 66, но сейчас Нефть 72, хх. Т.е. рублей в банковской системе завались хоть и банки видимо не закупают валюту  СЕБЕ, как они это делали в прошлые года когда $ стоил как сейчас. ЦБ или запретил банка покупать валюту для спекуляций или покупать ОПАСНО. т.е. хранить на счетах валюту, вдруг санкции и их заморозят.

Ввиду хайпа, заблокируют ли валютные счета физиков и т.д. у автора валюты нет, точнее есть 5 баксов с целью продать их за 500 рублей и если хватит денег нажраться за упокой рубля.

Потому что ОФЗ типа 29ххх  и ОФЗ-ИН че то не дают  обещанной высокой доходности типа в Кризис, Кризиса НЕТ.

По поводу курса рубля, автор покупал на проливе по 61,70, но мало успел и уже за пару дней ДО продал по 63,70, что обидно.

п.с. автор страдает болезнью ловлей ножей, и панической любовью к Рублю, так что сильно не пинайте его.

п.с.с. автор разочаровался в этих ваших ОФЗ 29ххх
 

★19 | ₽ 120
Зря вы так. Я ОФЗ люблю.  29ххх-е особенно. 08.08.18 всё продал. Куплю в ноябре после реализации всех страшилок.
avatar

Ока-Волга

Ока-Волга, я 29006 по 106,50 продал, 29011 держу, на проливах хорошо наливают.
Владимир Гончаров, Молодца! У меня портфель из ОФЗ сделал портфель с акциями и умными стратегиями и ФА и ТА на раз два за 3 года. Хер догонишь. Магия сложного процента ёптать.
avatar

Ока-Волга

Ока-Волга, ну у меня было 50% длинных ОФЗ и 50% флоатеров, длинные ушли в флоатр 29011 и немного коротких ОФЗ-ПД.
с 29006 неудачно зашел, но хошь не хощь 26221 чуток спекульнул, в общем меня кидает из инвестора в спекулянта. Но доходность все же выше чем в банковском депозите.
Владимир Гончаров, Класс! Наука прям! Я проще. Купил держу. Все побежали, я побежал. На сишке подзарабртал. До ноября в кэш. Если ЦБ ставку 12% сделает куплю раньше. Как то так.
avatar

Ока-Волга

Ока-Волга, Ока-Волга, если ЦБ ставку повысит, то котировки  29011 вырастут? т.к. типо процент по купону увеличится и на них спрос вырастит?
avatar

Константин

Ока-Волга, самый тонкий момент вашего плана — что такой план построили многие. Сыграет — не сыграет… непонятно
avatar

КРЫС

КРЫС, Депозит целее будет. Свыше ляма — консерватор. Чай не мальчишка дрочить красными глазами.
avatar

Ока-Волга

Да, 29006 — очень сильно «пролили» за последний месяц, сам успел выйти по 106,8 и переложился в 24019 и видимо не зря.

В кризис, если и держать офз, то надо держать «самые короткие»
avatar

nnnd

nnnd, опять же я брал 29011 типа +0,9% к руонию, а руоний у меня был ассоциирован с ключевой ставкой, но при баксе в 67 ставка 7,25% что настораживает. Все же надо часть держать в валюте.
А какая перспектива у 29011? По идее спрос на короткие облиги должен увеличиваться(рост котировок)? Ну и плюс в январе будет пересмотр % купона. Есть вероятность повышения?
avatar

Константин

Константин, верно, но продают опять же с какой то целью? там страховка в цене если ставку поднимут есть, но Руоний сейчас во фьючах около 7,0-7,2% на пол года. Опять же НЕФТЬ держит, если ниже 70 продавят...
Ну а так сейчас или в кеше сидеть или в депозите или в долларе или в коротких ОФЗ.
Константин, ИМХО. Я не прогнозирую цену ОФЗ. Все побежали, и я побежал.До ноября. Там доходность м.б. и 12% и 17% ( как в 2014). А может и к 7% вернётся. На сишке недополученную выгоду можно без фанатизма отыграть. Когда новый уровень по рубль-доллар устаканится, зайдём в ОФЗ. Проще. Когда кровный мильон приумножаешь сразу консервативнее становишься как ПФ Норвегии.
avatar

Ока-Волга

Ока-Волга, ну на 3 месяца лям рублей в кеше держать, страшновато, по идее если деньги просто в кэш у них покупательная способность теряется на ставку дисконтирования. Вот все я пытался найти эту ставку чтобы посчитать реальную доходность облигаций.

Т.е. Вы продержите  к примеру в кеше 3 месяца лям и купите 29011 к примеру и отдадите НКД за эти 3 месяца из своего ЛЯМА, ваша выгода будет только если бумага сильнее прольется в цене и вы зайдете по цене ниже 1,98% от цены спота.

Владимир Гончаров, Да. Именно так. И во время вне ОФЗ в сишке взял уже недополученный НКД за 3 мес. Даже больше. Как НКД за 5,5 мес. Ибо с 6 августа по 10 августа стало всё понятно. ЦБ поломал засидевшихся в кэритрейде. Переставил уровень руб.долл. Далее мне неизвестно. Сидим на заборе до ноября.
avatar

Ока-Волга

Ока-Волга, ну так на ЕБС можно ОФЗ в залог и на эти деньги ГО оплатить, Тимофей так делает, у меня ИИС надо в офис к брокеру ехать подключать.
плюсанул бы пост, если мог.
avatar

Mbombokve

 приятно читать как минимум адекватные комментарии под постом… А то такое напридумывают...)))
avatar

КРЫС

КРЫС, без бэ, согласен
avatar

Тимоха

до мая 29011 и 29006 были самыми любыми облигами )) Доходность по соотношению цена/доходность была самой оптимальной и обгоняла ОФЗ с постоянным купоном. 
Сейчас доходность порядка 7-8% — не очень интересно стало. Приходится уходить в спекуляции.
avatar

Ruscash

Друзья, какие ОФЗ сейчас лучше выбрать в контексте санкций и девальвации рубля?
avatar

AlexGood

AlexGood, ну если очень хочется, я на прошлой неделе присматривался к 26208 и 26216, брать или не брать ваше право.

Я брал чтобы пощупать их, у меня в сентябре депозит по 7,2% заканчивается, а ставка в банке ниже 6%. Думаю эти бумаги отличная замена депозита.
по 29011 в свое время на решение этот пост повлиял, комменты хорошие, особенно первый
avatar

Тимоха

Все сделали вид, что поняли, что написал автор)))
«Т.е. если взять средний курс Рубля за эти прошедшие 6 месяцев, посчитайте сами, сравните нынешний курс рубля и RUONIA за прошлые дни, и посмотрите что ЦЕНА этих ОФЗ к погашению обгоняет и ставку RUONIA 7,05%. и ключевую ставку 7,25%. Выходит что эта шлюха RUONIA не особо растет в цене. т.е. в банковской сфере еще писец не пришел» — просто шедевр логики!
avatar

Chalyj7

Chalyj7, в таких случаях мне пишут, какую я курю травку.
Chalyj7, я в этом ничего не понял )))
переспрашивать не стал (скорее всего автор думал об одном, а напечатал другое)
Сергей Кузнецов, ну там намек что руоний должен быть около 7,4-7,5% хотя бывало руоний 7,89% видал но потом пару дней было 6,9-7,2%. А так в 29 ОФЗ доха к погашению считалась из купона + премия, а тут ожидаемо руоний упал до 7 с хвостиком, а КОБР имеет ставку ЦБ 7,25%, но на споте с дисконтом торгуется. 
Владимир Гончаров, я понял, спасибо.
Таких тонкостей не знал.
29 серия работает так, как и задумывалось. А гнать на нее? В чем смысл? посмотрите на руонию за последние 6 месяцев.





В конце был всплеск, который может стать началом тренда вверх. Вот вырастет ставка в следующие 6 мес, тогда и получите повышенную ставку.

А еще можете высечь море :)
avatar

id465378

id465378, но почему её льют? 29 серию.
Владимир Гончаров, 
А общий негативный фон никто не отменял.
avatar

id465378

id465378, гбе вы взяли эту табличку? где посмотреть  эти графики? ссылку дадите?
Владимир Гончаров, http://www.ruonia.ru/archive.html
avatar

id465378


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW