Сложности применения активной механической торговой системы

В оправдание применения активной механической торговой системы можно наговорить много умных слов, понавтыкать мат индексов, всяких формул и т.д., но остаются несколько в принципе неразрешимых проблем.

Первое, что надо признать, что «удачная» работа вашей стратегии на каком-то инструменте, на каком-то временном участке, — это простое совпадение. Не важно, какой протяженности участок. Если вы это не принимаете, то у вас проблемы с пониманием природы рынка.

Второе, ваша выстраданная и проверенная стратегия может прекратить работать в любой момент (случается и с самого начала). Не важно, какой длины участок старых данных был протестирован. Это вытекает из первого. Большой объем предыдущих данных рождает ложное чувство уверенности (большой объем данных опасен, малый – суперопасен).

Третье, любая подстройка стратегии по ходу дела – это уже другая стратегия.

Четвертое, никакое «оптимальное» f не поможет выжить, только глубже затащит в болото (если стратегия уже вышла из участка совпадения – стала отрицательная).

Пятое, самое сложное, когда выходить. Наверное, по заранее определенной макс просадке (но все равно, выйдите вы при появлении половины ее). Если выходить, когда стратегия показывает отрицательный результат, то может быть поздно,- все будет слито. Здесь непонятно, какой участок брать для анализа: возьмешь большой – сольешь, возьмешь малый – рано выйдешь. Самое противное, что после выхода стратегия может продолжить удачно работать.