Блог им. mav1984

Тестирую заявки по волатильности в КВИКе

Прочитал в ленте сегодня вот этот пост от «Открытия» - https://smart-lab.ru/company/otkritie_broker/blog/480460.php, решил попробовать алгозаявки по волатильности. Знаю, что во многих опционных программах такая возможность давно есть, но я такими программами не пользуюсь.

Написал письмо, через некоторое время ответили, что заявки подключены, можно пользоваться на таком-то сервере.

Выставил заявку — круто, всё работает! Удобная штука! Можно выставить нужную волатильность, порог, при котором заявка не будет меняться, и не следить особо за небольшими колебаниями цены.

Потом захотел снять — фиг там! Снимаешь в стакане заявку, она снова появляется. Полазил по настройкам, нашел, что есть таблица алгозаявок — там нужно снимать.

Выбрал «пустынную» серию — август Си, выставил 3 заявки. Продажа по 12 волатильности, покупка по 10 (предварительно открыл там короткую позицию по теор. цене) с перевыставлением заявки при отклонении 0.1

Понятно, что спред ого-го, но мало ли, вдруг кому-то понадобится ) а я особо не спешу — сработает заявка — хорошо, нет, так нет ))

Тестирую заявки по волатильности в КВИКе

5.1К | ★6
13 комментариев
Есть один нюанс, при расчете цены опциона в качестве цены БА берется расчетная цена из таблицы тек. параметров. Где-то неделю назад она встала и не менялась весь день, в итоге заявки по волатильности превратились в тыкву. Повезло, что вовремя заметил и меня особо не набрили.
avatar
Aphelion, я так понимаю, это ошибка со стороны брокера была?  Теперь буду смотреть за этими заявками внимательней.
avatar
mav1984, да, алго-заявки переставляются на стороне сервера брокера.
avatar
Aphelion, жаль если такая оплошность реально действует на эти заявки. Таки довольно удобный инструмент на сервере брокера, в клиринг снялся, после клиринга заново крутит шарманку.
Кто ж тебе нальет си по 10воле? 
avatar
Игорь Иванов, я особо на это и не рассчитываю ) Из серии «а вдруг» )
avatar

Игорь Иванов, так и начинается ликвидность: кто-то встает 10/12, кто-то посмотрит и встанет 10.5/11.5.

avatar
чего только брокерня не выдумает шоб с торгашей бабки доить…
avatar
В квике технически есть, не не все брокеры поддерживают. Правильно я понял?
avatar
Андрей Хрущев, пока я брокеру письмо не написал, у меня соответствующий пункт в квике не появился. Так что сложно сказать, есть ли оно в квике изначально или это брокер добавляет.
avatar
Что дает сам факт котирования по волатильности?
Для того чтобы торговать волатильностью, вам хороший дельта хеджер нужен и правильная улыбка. Без этого это всего лишь илюзия…
avatar
OptionWorkShop пойдет?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,7-23,8% средняя доходность счетов за всё время)
0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК...
Стратегия на 2026 год: Куда нести деньги? Разбор ОФЗ, валютных облигаций и дивидендных акций
В текущих макроэкономических условиях перед инвестором встает непростой вопрос выбора. Рубль удивил всех укреплением, но надолго ли? ЦБ снижает...
«Акцент 5»: первый фонд коммерческой недвижимости для неквалов в Accent
В конце прошлого года мы выпустили на биржу свой первый фонд недвижимости для неквалифицированных инвесторов. Представляем краткий обзор и...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога mav1984

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн