Блог им. mav1984

Тестирую заявки по волатильности в КВИКе

Прочитал в ленте сегодня вот этот пост от «Открытия» - https://smart-lab.ru/company/otkritie_broker/blog/480460.php, решил попробовать алгозаявки по волатильности. Знаю, что во многих опционных программах такая возможность давно есть, но я такими программами не пользуюсь.

Написал письмо, через некоторое время ответили, что заявки подключены, можно пользоваться на таком-то сервере.

Выставил заявку — круто, всё работает! Удобная штука! Можно выставить нужную волатильность, порог, при котором заявка не будет меняться, и не следить особо за небольшими колебаниями цены.

Потом захотел снять — фиг там! Снимаешь в стакане заявку, она снова появляется. Полазил по настройкам, нашел, что есть таблица алгозаявок — там нужно снимать.

Выбрал «пустынную» серию — август Си, выставил 3 заявки. Продажа по 12 волатильности, покупка по 10 (предварительно открыл там короткую позицию по теор. цене) с перевыставлением заявки при отклонении 0.1

Понятно, что спред ого-го, но мало ли, вдруг кому-то понадобится ) а я особо не спешу — сработает заявка — хорошо, нет, так нет ))

Тестирую заявки по волатильности в КВИКе

5.1К | ★5
13 комментариев
Есть один нюанс, при расчете цены опциона в качестве цены БА берется расчетная цена из таблицы тек. параметров. Где-то неделю назад она встала и не менялась весь день, в итоге заявки по волатильности превратились в тыкву. Повезло, что вовремя заметил и меня особо не набрили.
avatar
Aphelion, я так понимаю, это ошибка со стороны брокера была?  Теперь буду смотреть за этими заявками внимательней.
avatar
mav1984, да, алго-заявки переставляются на стороне сервера брокера.
avatar
Aphelion, жаль если такая оплошность реально действует на эти заявки. Таки довольно удобный инструмент на сервере брокера, в клиринг снялся, после клиринга заново крутит шарманку.
Кто ж тебе нальет си по 10воле? 
avatar
Игорь Иванов, я особо на это и не рассчитываю ) Из серии «а вдруг» )
avatar

Игорь Иванов, так и начинается ликвидность: кто-то встает 10/12, кто-то посмотрит и встанет 10.5/11.5.

avatar
чего только брокерня не выдумает шоб с торгашей бабки доить…
avatar
В квике технически есть, не не все брокеры поддерживают. Правильно я понял?
avatar
Андрей Хрущев, пока я брокеру письмо не написал, у меня соответствующий пункт в квике не появился. Так что сложно сказать, есть ли оно в квике изначально или это брокер добавляет.
avatar
Что дает сам факт котирования по волатильности?
Для того чтобы торговать волатильностью, вам хороший дельта хеджер нужен и правильная улыбка. Без этого это всего лишь илюзия…
avatar
OptionWorkShop пойдет?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Банк ДОМ.РФ совместно с «Ренессанс страхование» запускают оформление полиса ДМС для клиентов банка
Банк ДOM.РФ и «Ренессанс страхование» запускают массовое добровольное медицинское страхование (ДМС) для частных лиц. Теперь медицинская страховка...
Фото
🛍️ Итоги 2025: Buyback is Back!
В октябре 2025 года мы объявили о продлении обратного выкупа акций SOFL, запущенного осенью 2024, еще на год. Объем акций, доступных к выкупу, был...
Фото
Почему автоматизации уже недостаточно: Вадим Заражевский о том, как цифра меняет старые правила
  Не просто автоматизация процессов, а новое мышление и полное переосмысление бизнес-модели: IT-директор ПАО «СТГ» Вадим Заражевский в...

теги блога mav1984

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн