SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Elpiti
Парный трейдинг
- 30 июня 2018, 15:59
- |
Покупка put+call или база+фьюч? Что лучше?
Для целей ловли долгих или сильных движений.
Для опционов это ограниченный риск и экспоненциальное изменение стоимости роста и ограниченная нулем конечная цена падения, я так понимаю это и есть опционная улыбка?
Для база-фьюч нужно крайне внимательно искать экстремум.
В первом случае распад против нас, во втором за нас
Для целей ловли долгих или сильных движений.
Для опционов это ограниченный риск и экспоненциальное изменение стоимости роста и ограниченная нулем конечная цена падения, я так понимаю это и есть опционная улыбка?
Для база-фьюч нужно крайне внимательно искать экстремум.
В первом случае распад против нас, во втором за нас
353
Читайте на SMART-LAB:
Риторика ЦБ — заметно мягче
На последнем заседании в текущем году Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 16%. Решение совпало с...
16:52
теги блога Дон Маттео
- BlackRock
- Boeing
- Interactive Brokers
- Mcdonalds
- NVIDIA
- S&P500 фьючерс
- Tesla
- Газпром
- Доллар рубль
- золото
- ИИС
- коронавирус
- мобильный пост
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- опрос
- опционы
- ОФЗ-н облигации
- оффтоп
- политика
- Профит-Фактор
- Сбербанк
- трейдинг
- Финам
- фьючерс ртс
2 экспоненты нет
3 парить можно только фьючи средняя сделка будет в районе 0.1% доха 10-15% в год… например пара нефть-голда
4 в конечном итоге средняя сделка режется вдвое