Блог им. bosco

Алго-дзэн. Начало.

    • 19 июня 2018, 10:41
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Букв будет много. Чудовищно много.

На рынке я впервые оказался в 2008, посчитав наивно, где-то к сентябрю, что всё плохое уже закончилось и пора покупать. Как человек далёкий от всего, купил ПИФ Акций, примерно в конце сентября. Помню девушка — менеджер банка уговаривала меня поделить сумму надвое и половину вложить в депозит. Не стал. К тому же у меня был ещё и долларовый кредит на машину, взятый в августе. В общем, до зимы с интересом и печалью наблюдал как кредит дорожает, а ПИФ складывается. В итоге кредит погасил досрочно в феврале, потом оказалось что это был пик $. ПИФ весной стал постепенно отрастать и летом я его быстренько продал, получив порядка +5% годовых, чему был очень рад, т.к. в моменте потери составляли почти 50%

Кстати эта цифра в 50% просадки потом повторялась не один раз.
В 2009 я открыл счёт, стал торговать сам, было 30 тыс на счету. По-моему в плюс я так и не вышел. Сначала торговал акции в лонг. Потом попробовал шорт. А добило счёт то что я переключился с акций на фьючерсы и пытался шортить сбер, который вырос в том году с 13 рублей до > 50
Где-то от 46 до 49 я пытался его шортить, потеряв процентов 30-40 от депозита. И в дальнейшем просто экспериментировал с разными бумагами и теориями. Делал это всё сам по себе без всякого обучения.

В 2010 судьба закинула в Киев в долгую командировку. Заниматься было особо нечем, ходили по местным барам, пили пиво, общались с местными красотками. Я разведал замечательный нудисткий пляж на острове прямо посреди города. На этом острове ещё и пиво продавали, так что это было райское место.
Но я увлёкся случайно оказавшейся у меня книгой «Путь черепах» и это было прям такое откровение. Дело в том что я увлекаюсь программированием теперь уже наверное лет 35. Периодически правда бросая это дело и снова им увлекаюсь. Оно по настоящему моё. Ну и к деньгам у меня тоже с детства «любовь», с относительно сурового перестроечного детства. Помню как любил играть в монополию и как легко там было выиграть, достаточно просто скупить всё самое доходное. По любым ценам. С максимальным риском, ага.

В процессе чтения Путь черепах, я написал своего первого робота на акции сбербанк, на QPILE. Каналы дончиана, вот это всё. Заняло это примерно полгода с разными тестами и перерывами, я сменил брокера, открыл новый счёт в 2011 году, вернулся из Киева, съездил ещё в несколько командировок, развёлся, в общем, время было занято.

В итоге где-то летом или осенью 2011 я наконец запустил робота на реальном счёте. И получил реальные +34 рубля с первой сделки. До сих пор помню то приятное чувство удивления, что это возможно, что просто автоматическая программа сама заработала мне денег. Видимо до конца я в это тогда ещё не верил.

Потом было много новых целей в личном плане, куча работы. Личная жизнь сильно перекосилась в то время и было не до робота. Он кажется где-то там сбойнул и перестал входить-выходить из сделок. Я его выключил. Почему-то плохо запомнил детали.

Вернулся я к роботам только в 2013м году. Личная жизнь уже снова наладилась. Сделал скачок в карьере и тп. Пришла пора закрыть другие гештальты. Робота. Решил что QPILE мне не нужен больше. Я буду писать на Java. Решил что это будет серьёзное дело. Т.е. all-in. Как минимум all-in время и силы. Где-то с июля по август я написал обвязку-скелет, продумав расширяемую «архитектуру». Затем стал пробовать разные идеи для входа. Тестировать их и выбирать прибыльные. Сначала тестировал на 1 месяце, часовых свечках. Потом на 3х месяцах. Потом с начала года. Потом так же тестировал идеи для выходов. Сумму для входа всегда брал 100% капитала. Так было проще. Торговал Si. Так было выбрано сразу.

Где-то в сентябре я сделал вариант робота, который скачивал котировку с одного известного сайта раз в час. И делал «псевдо» сделку. Т.е. работал в режиме советника. 
Опробовано было несколько вариантов. Все сливались через некоторое время. Примерно к зиме 2013-2014, я наконец подобрал рабочий вариант, который обещал не сливаться.
За зимние каникулы, я усилием воли прикрутил к нему с помощью JNA библиотеку trans2quik.dll чтобы он сам совершал сделки. Попутно удалось решить одну проблему, которую никто на форуме QUIK решить до меня не смог — в библиотеке была ошибка, которая приводила к крэшу при обработке ответа от квика. Я списался с разработчиком проекта, и предоставил ему простой тест для воспроизводства проблемы. Он сделал для меня работающий вариант исправив ошибку. Купил отдельный сервер для робота и оптимизаций.
К тому времени роботы у меня тестировались примерно с 2012 года, но если гонять с 2007, то давали адскую просадку, точнее просто разорялись в ноль. Это я решил используя разные фильтры для входа. Сначала по объёмам, а потом догадался сделать простейшую нейросеть — двухслойный перцептрон.
Просадку удалось сократить и роботы стали проходить с 2007 года хоть и с просадкой, но без разорения.

Итого робот был запущен где-то в 20х числах января. А до этого я сам делал его сделки, которые он давал в режиме советника.
Начальный бюджет я помню, было 183 тыс. Ну, сами помните 2014ый год. Я отлично прошел 3 марта (Крым), никаких проблем. А был человек среди моих знакомых, которые тоже торговали роботом и его счёт просто уничтожило в тот день. К лету у меня на счету было ~600тыс. Всё сделано роботом. На день рождения я подарил себе крутой ноутбук. Хотя денег не выводил.
Затем относительно вялое лето было. Я немного колдовал над роботом, выпускал новые версии. К августу было 1.1м, но робот стал подсливать до 0.95м и вообще колебания по счёту стали большие. Я решил сделать последний рывок вручную и минут за 30, как сейчас помню, сделал +330 тыс. Это было и есть больше моей месячной зп до сих пор.

Я решил вывести денег у робота. И вывел 1м + 13%, оставив совсем крохи. Это была гениальная идея, мне кажется. Единственный раз за долгие годы на бирже и до и после этого, я вывел деньги в плюс.
Где-то до октября шло ни шатко ни валко. Затем я стал добавлять роботу денег. Помнится сначала я решил привлечь «инвесторов» и мы составили счёт примерно 50+50+100, где 100 было моих. И тут случилось 30 октября, прямо на следующий день после поступления средств. Робот потерял очень много денег, буквально за час, т.к. он торговал только по закрытию часовой свечи. И от 200 осталось только 50. Та-да-да-дам.
Вот это был первый удар. Но робот выдержал его и через месяц на счету было снова 200, он сам всё отыграл. Уау. Такое было время тогда. Я с завистью смотрел на Bull'а который зарабатывал миллион за миллионом на ЛЧИ. Он выступал куда лучше моего робота с эрзац-нейросетью.

Дальше у робота шло хорошо. Я доливал ему своих денег. Счёт разросся до 2млн. Потом до 3.3 млн, из которых половину наверное заработал робот. Я в тот момент строил самые радужные планы. Вот уйду с работы и тп.
Хорошо помню день в декабре, где-то в конце, под 28-30 число, когда я увидел в графе «Вариационная маржа» 1 млн рублей. Показал жене. Но ту сделку робот по-моему закрыл в минус. Миллион был утерян.
И вообще с января начался адский слив. У меня не выдержали нервы и стал подторговывать вручную. Отлично помню другой день. Когда я вручную закрыл позицию с убытком в 800 тыс рублей. Много-много зарплат. Фиаско.
Счёт обмелел к марту с 3.3 до 1.3 млн примерно. Я вывел практически все деньги, вернув инвесторам их вложения, оставив убыток себе. У робота осталось 75 тыс. Деньги ушли на ипотеку, т.к. моя семья к тому моменту удвоилась и хотелось что-то изменить к лучшему.

Тренд по Si кончился. Я долго мучался, пытаясь понять в чём дело, что не так. Делал новые таймфреймы, перешел с часа, на 15 минут. Затем на 1 минуту. Данных стало в 60 раз больше. Оптимизировал робота. Выкинул JNA, написал свои библиотеки на C++, выкинул библиотеку jblas, для нейросети (где я тоже помог автору сделать несколько исправлений), скомпилировал blas и lapack сам из исходников, написал библиотеки для них тоже.
опубликовал код для получения свечей и любых других данных из QUIK в Java (и потенциально в любом другом языке) на github, сделал роботов для RTS, Gold, SBRF, ED, на разные таймфреймы, с нейросетью и без. Пробовал визуализировать нейросеть, чтобы понять, как она работает — смешно, но бестолку, не понял.
Занялся риск-менеджментом, осознал что больше 7-8% терять по сделке это самоубийство. Тоже самое к потерям по дням и неделям. 
Но как-то это всё мало помогало. Итоги по годам, такие, где-то я добавлял роботу денег, где-то выводил. Реальные торги.

31.12.2015 -34,56%(-61,1K₽)
30.12.2016 219,13%(46,1K₽)
29.12.2017 -40,67%(-125,1K₽)
19.06.2018 1,41%(2,6K₽)

Но счёт оставался маленьким. Потому что были другие расходы большие и пополнять счёт было не с чего.
Роботы постоянно перетасовывались. Как правило я терпел пока робот не подходил к просадке 60%
И выключал его. А торговля велась с полным рефинансированием всегда. Потом некоторые восстанавливась. Чаще нет. Ещё недавно за этот год было +50%. Вчера вечером -5%. Сейчас просадка от хая ~50% та самая.

Я придумал как уменьшить просадку, до любой нужной. Но это плохо получалось формализовать, т.к. нейросеть в теории отрабатывала куда лучше, чем на практике. И я думал что если она сломалась, то сломалась насовсем.

Не знаю, толи время пришло-прошло и накопилось знаний. Толи я просто высидел и переждал время между трендами и в сишке снова времена девальвации и трендов. Но совсем недавно я обнаружил копаясь в пыльном коде, что мой робот, времён 2014 года прекрасно работает. Часовик. С полным рефинансом и нейросетью.
и его результаты на тех же данных, в режиме моделирования, были бы такими

2015: 382.49%
2016: 209.01%
2017: 26.65%
2018: 206.86%

В 2017м году он показал просадку примерно в 50%, и в принципе эта просадка повторялась и раньше, поэтому он был выключен ещё в 2014. 
Ещё раз. Это робот, который не менялся с 2014 года, на реальных котировках и реальных данных по ГО. полностью out of sample.
Но сравнивая его просадку и торговлю моих роботов, совершенно новых, других, но на том же инструменте, я обнаружил, что она совпадает по размеру и времени. Это просадка в 50% где-то с августа по декабрь 2017г.

Робот рабочий. Велик соблазн поставить его в торговлю. Я даже перевоплотил его на изменённом за эти годы коде. С тем же результатом 1 в 1. Но текущие дают даже больше. Хотя они совсем свежие и по сути всё их «больше» это «моделирование» то есть in sample, а не out of sample.
Однако, если согласиться на просадку в 50%, которая, если судить по постам КГБvsАГ, накрывает абсолютно всех, кто любит большую прибыль, вообще всех, то можно надеяться что и текущие роботы будут зарабатывать.

Т.е. дзен в том, чтобы позволить наконец роботам работать и не трогать их. И терпеть долгие месяцы просадок. Может быть получится.
Конечно не все роботы не ломаются. Огромное множество моих роботов ломалось ещё на стадии проектирования. Многие сломались с 2015 года по сей день и так и не вернулись и не ожили. Но практически есть те, что живы. И к ним всегда можно вернуться. Но надо помнить что просадка бывает долгой и большой. И тестировать тестировать и тестировать. Может где-то среди песка что-то и сверкнёт.

Возможно я опять «путаю тренд с гениальностью». У меня до сих пор нет рабочих контр-трендовиков и mean-reversal, чтобы просадка была низкой, а прибыль большой. Трендовики подкупают потенциальной прибыльностью.
Но за все годы я так и не слил пока второй счёт. Хотя признаться, он доходил до очень критических величин даже год назад, в апреле было слито кучу %. Но потом счёт удвоился за май и вышел в плюс.
Т.е. как говорят многие «философы», за самой тёмной минутой ночи всегда следует рассвет. 

Удачи!
    ★34
    130 комментариев
    Пробовал визуализировать нейросеть, чтобы понять, как она работает — смешно, но бестолку, не понял.

    Я однажды посмотрел лекции Дубенина, нейрофизиолога, который популярно излагает работу мозга и нервной системы. Понял, более или менее, как это работает на низком уровне. Даже реализовал кое что для прикола. Начиная с нейрона. Понимание того как работает мозг, начинается с понимания работы временной потенциации. Это же и ключ к пониманию памяти биологического организма. Там память устроена намного сложней, чем мы это понимаем в ЭВМ(типа read-write), это настоящий вынос мозга. Но временная потенциация — это самая примитивная память и есть.

    Правда, до реализации чего-то серьезного руки так и не дошли. Но в свое время зацепило. Физиологические нейросети изучать гораздо интересней чем математические модели. Там ты напрямую подходишь к тому, как устроен мозг и как он работает.
    Предположим, Вы будете торговать с вдвое меньшим плечем, а свободные деньги положите в короткие ОФЗ. Предположим также, что Ваша просадка вследствие этого уменьшится вдвое. При достижении просадки в 10% Вы продаете часть ОФЗ и выравниваете пассивную и активную часть. При хорошем росте активной части, Вы её сокращаете и выравниваете портфель покупкой ОФЗ. 
    Такая схема будет намного устойчивее.
    avatar
    SergeyJu, почитайте комментарии Дмитрия К. (у нас в таблице есть). У него пол портфеля было забито ОФЗ, и он их вчера/сегодня продавал с убытком, чтобы купить акций на эти деньги.

    ОФЗ это не выход, кэш нужно держать в депозитах с правом досрочного снятия.
    avatar
    KiboR, ключевое слово — короткие ОФЗ. 
    avatar
    SergeyJu, на депозитах с правом снятия/пополнения 6%. А на коротких ОФЗ хорошо если 3% дадут. Вроде не очень выгодно. Ну разве что под ГО их заодно использовать
    avatar
    bocha, 6% дадут. А депозиты — это ввод, вывод, комиссы, налоги, в общем, нерыночная тема. И, да, ОФЗ могут пойти в качестве обеспечения. Фьючи же никто не торгует «на всю котлету».
    avatar
    SergeyJu, 6% говорите...  Тогда мы идем к вам )))
    avatar
    SergeyJu, спасибо. с ОФЗ мало сталкивался в реале. 
    пока как видится, их цены тоже могут существенно падать.
    и рискну предположить что в момент когда робот зарабатывает хорошо, (кризис) ОФЗ падают. т.е. дают  минус к доходности.
    не бесплатный хедж.
    мб здесь тоже можно как-то исхитриться и покупать ОФЗ на минимумах — соответственно на максимумах доходности роботов.
    но надо проверять.
    avatar
    ПBМ, основная ошибка спекулянтов, когда они пытаются строить портфель — это максимизация прибыли на каждом компоненте. Если ограничиться самыми ликвидными ОФЗ с дюрацией меньше года, то  можно выйти с минимальными потерями, которые перкрываются процентным доходом с лихвой. Ведь перекладки случаются всего один-два раза в год.
    avatar
    SergeyJu, т.е. покупать ОФЗ чуть ли не в день размещения и ждать экспирации? затем снова покупать? 
    что-то вроде ОФЗ-АД?
    avatar
    ПBМ, ничего похожего. Покупать на рынке, ОФЗ с постоянным купоном (26 серия), с минимальным спредом, во второй половине любого дня. Нужна ликвидность, минимальный спред, а вовсе не борьба за десятые доли процента в номинальной доходности.
    P.S. Дело не в доходности ОФЗ, а в том, что когда все супер, Вы делаете запасы, а когда все плохо, Вы из этих запасов торгуете. То есть, трендовые системы дополняются контртрендовым портфелем.
    avatar
    У нас в таблице есть люди, которые роботами +50% сделали с начала года, т.е. роботами реально зарабатывать, но их век не долог.

    На мой взгляд, ГРААЛЬ, это когда робот на протяжении 5 лет из года в год делал +. 5 лет это отличный рыночный цикл, здесь будет все, если ты нашел какую-то закономерность, которая на протяжении столь длительного времени приносила хоть и небольшой плюс, но регулярно из года в год и опережало депозит, то это идея воистину должна стоить не меньше 50 млн.руб!
    avatar
    KiboR, готов продать.
    avatar
    SergeyJu, шутка, такое у меня есть, но не продаю. Когда я говорю о реальной среднегодовой +20-25% почему-то все нос воротят. 
    avatar
    SergeyJu, 20-25 мало, интересны боты от 50% годовых.
    avatar
    KiboR, вот-вот, все хотят от 50% годовых, но просадку вынести не в состоянии. А хорошие деньги без хорошего риска не получишь. 
    avatar
    SergeyJu, при просадке -30% система должна давать +60%, не меньше. За риск должна быть компенсация размером в две стоимости, иначе это будет решето.

    Наш Робот Бендер, например, хвалится, что он делает +30% с просадкой -30%. Я извиняюсь, но если бы вам такого робота предложили, вы бы его купили? На кой хрен нужен робот с нулевым математическим ожиданием по риску, проще депозит на 8% годовых разместить, зато стабильных.

    Кроме Робота Бендера я просто не знаю никого, кто еще бы торговал +30% при просадке -30%, поэтому его в пример привел, может быть много кто так торгует, я не в курсе.
    avatar
    KiboR, баффет при среднегодовой дохе 20 имел просадку больше 50%. 
    Трамп вообще разорился, а потом снова стал миллиардером. 
    Мгновенная просадка не самое большое зло в мире спекулянтов. Зло не в риске, а в неумении его контролировать.
    avatar
    SergeyJu, Трамп и Баффет не торгуют роботов. Речь идет о контролируемом риске (макс.-30%) и такой ТС, которая бы «выжимала» из рынка +60%.

    Этого не добиться тупым удержанием портфеля в стиле бай энд холд, нужна некая торговая идея.
    avatar
    KiboR, не имеет значения, какую технику торговли использует спекулянт. А вот принципы построения устойчивого портфеля значение имеют. В устойчивом портфеле не может быть одного робота или одного актива, обязательно должна быть надежная компонента. К  тому же строить надежные схемы из ненадежных элементов когда-то учили даже электронщиков в обычных институтах. Не рокетсайенс ни разу.
    avatar
    SergeyJu, может быть один подход, но немного с разными вариациями. Куча роботков-это наоборот не очень. По поводу кол ва активов-согласен
    avatar
    KiboR, ради 60% в год даже затеваться не стоит.

    Долго и оргазма не будет. 

     
    avatar
    KiboR, можете добавить меня в этот список. Осознанно торгую ср.г.дох 30% при точно такой же расчетной годовой просадке. В этом нулевом матожидании проблемы не вижу.
    avatar
    Sergey Pavlov, не, новых не добавлю, не знаю куда старых то девать))
    avatar
    KiboR, добавь этого человека!!! Он спец хороший по алготорговле!:)
    avatar
    Oleg Only Algo, смысл моего эксперимента был в том, что до 20-ой недели я набираю участников, а потом смотрю кто из них вообще дойдет до конца и процентное соотношение кто обгонит по доходности ОФЗ.

    Новые участники сейчас будут портить статистику, мы теперь лишь на выход работаем =)
    avatar
    Sergey Pavlov, сорри, не вижу кибора —
    имеете ввиду, что годовая 50% и это норм?
    avatar
    VladMih, не понял про что вы спрашиваете. Имел в виду, что когда доходность=просадке это норм.
    avatar
    KiboR, смотря че за смысл у этого робота. А то можт и нормально даже так в реальности
    avatar
    SergeyJu, сколько у вас с 12.01.2018 по сегодняшний момент? На 20% уже вышли или как у А.Г. и многих в районе 0-5%?

    Интересно прикинуть на каком бы вы были месте в нашей таблице.
    avatar
    SergeyJu, покажите Эквити хотя бы за последние 3 года и запускайте роад-шоу в еженедельном формате в нашей теме.

    Если люди воочию увидят, что ваш робот до этого 3 года зарабатывал, а сейчас в режиме реального времени пол года стабильно отторговал в плюс — то, на мой взгляд, у вас этот робот купят!

    С ценой можете поторговаться, но имхо это не должно стоить меньше 50 млн.руб, если доха стабильно выше 50% годовых.
    avatar
    KiboR,  У меня счет у брокера существует много лет. Прибыльный. Последняя большая просадка в апреле 12 года. Но я не люблю клиентов, поэтому не нуждаюсь в рекламе.
    avatar
    SergeyJu, 
    Но я не люблю клиентов, поэтому не нуждаюсь в рекламе.

    Так ты своего слона не продашь! ©
    avatar
    KiboR, так ведь и не собираюсь. Оставлю в наследство сыну, хотя он в наследстве и не нуждается :)
    avatar
    SergeyJu, какой-нибудь comon.ru разве не выход? 
    надо любить клиентов. хоть через силу :)
    avatar
    ПBМ, мне не хочется любить клиентов.
    avatar
    KiboR, Есть такие системы.
    Машковский Евгений, дада, некоторые еще и «Купи и держи» пользуют. Было время когда все отказались, но боль многих миллиардов поутихла и всё вернулось на круги своя.
    До следующей «боли» ИМХО.
    История по спирали. Следующий виток будет круче, поэтому никому не советую под него попасть.
    avatar
    KiboR, и у меня портфельчик роботов 5 лет плюсует ))) 
    Ни разу не грааль. Простенькие трендовухи.
    avatar
    bocha, больше 50% ежегодно наливают?
    avatar
    KiboR, какой риск поставить, столько и наливают. Можно и на 50% настроить. Но я не люблю больших просадок, поэтому ставлю умеренный риск. Вот здесь графики, по ним и Recovery можно прикинуть
    robot-lab.ru/
    PC. Все графики без реинвеста. Я его не использую. Просто коплю прибыль на «условно постоянном количестве контрактов»
    avatar
    bocha, с 10-го по 17-ый годы параметры у бота не менялись? Какая максимальная просадка заложена, -30%?

    Кстати, ряд какой-то убывающий за последние 5 лет, интересно какой результат будет в 2018-ом, может +10% нарисовать и тогда точно можно будет утверждать, что он скоро отправится на металлолом
    avatar
    KiboR, просадка да, около 30% заложена. Ряд убывающий, да ))  И это не бот, это много-много разных простеньких независимых ботов, торгующих одновременно. Плюс регламент перетеста, регламент постановки/снятия с торгов.
    Что будет по итогам 2018 года — не знаю. Что будет, то будет.
    Сейчас хорошо — радуюсь. Станет плохо — опечалюсь ))



    avatar
    bocha, пока результаты реально впечатляющие)) ну вы же знаете, это как в задаче про то, когда все лампочки перегорят… Сейчас даже если одна лампочка перегорит, а в системе их много, то ТС будет приносить свет, наверное, именно в этом секрет, что она уже 8 лет на плаву, но рано или поздно настанет момент, когда каждая из лампочек перегорит и система погаснет...

    Кстати, можете ответить на вопрос- из этого множества небольших системок есть те, которые реально перегорели на сегодняшний момент, но при этом они до сих пор торгуются и вкупе с остальными их отрицательный результат и не так заметен? Или же ни одной перегоревшей еще нет?
    avatar
    KiboR, все время что-то перегорает и при этом продолжает торговаться. Система такая: перетесты 3 раза в год. Четыре месяца в минус считается фигней. Два раза по четыре месяца подряд в минус (президентский максимум )))  ) временная приостановка системы, но наблюдение оффлайн. Если третий срок подряд в минус — нах с рынка навсегда. Если в плюс — добро пожаловать обратно в строй
    avatar
    bocha, ну в этом по сути и сидит Грааль, постоянно что-то оптимизировать и подгонять)) Вы определенно познали в этом дзэн!
    avatar
    bocha, а сколько у вас всего разных подходов одновременно сейчас?
    avatar
    Oleg Only Algo, 
    1. Трендовухи на разном топливе: от скользяшек (на Си до сих пор системка не сломалась!!) до непростых самодельных индикаторов. Тут все просто в смысле физики — трендовость.
    2. Сезонные, они же «физические». Как грубый пример направления сойдет НДПИ — выуживание.
    2.1. То же (2), но без понимания физики процесса, как результат майнинга )))
    3. Смесь (1)+(2). Есть такое. Фиг знает почему, но работает хорошо.
    avatar
    bocha, а у меня три подхода.два трендовых и один тренд плюс совсем редко контренд сразу в одном. Но торгую вообще одну. И другие показывают хуже, поэтому торгую одну стратегию долго уже. сколько не пытался, ничего близко с этой по стабильности не выходит:( Одна, но с разными немного параметрами и условиями входа, чтоб уменьшить проскальз. Поэтому прям удивляюсь, когда у многих по 15 разных торгуются
    avatar
    KiboR,  и да, когда трендовость в рынке протухнет окочательно — лафа на этом рынке кончится. Но трендовость такая штука… в азиатских обществах медленно исчезает )))
    avatar
    bocha, да уж. На РТС проблемы с этой трендовостью уже чувствуются, ещё с 16 года заметно
    avatar
    Oleg Only Algo, ага. А уж как Ри мне последний ЛЧИ подпортил… С осени до конца года одни убытки приносил. Но исправился и слава богу! Старый конь борозду конечно испортит, но сам же и поправит )))
    avatar
    bocha, я тоже недавно понервничал, движения туда сюда до обвала апрельского и сразу после обвала, шаг вперед полтора назад… думал всё… а нет, все в рамках на гране правда, но приличия… но все же конечно тугой он стал-РТС ( я думаю недельные опционы все же оказали сильное влияние трендовость. А вот нефть наоборот прям радует, так четко прям под алгоритм ложиться уже год
    avatar
    bocha, похоже просадка зашита -5%
    интересно, что просадка, несмотря на «портфель роботов» совпадает с той что я описал — с августа по декабрь 2017.
    ну то есть совсем от просадки избавиться не выходит. только уменьшить. или это вопрос развесовки роботов.
    avatar
    bocha, почему реинвест не используете? Это ж грааль сложный процент?? так же намного выгодней! Убытки -кол-во падает; прибыль увеличиваем. В чем хуже? Я вообще без реинвеста не представляю )
    avatar
    Oleg Only Algo, не использую концептуально и вот почему:
    На рынке с постоянной и растущей трендовостью реинвест конечно же бьет все, кто спорит. Но мы-то уже на своей шкуре успели понаблюдать, как трендовость накатывает/исчезает из рынка волнами. Так вот, на убывающей волне — реинвест проиграет. В принципе, это можно смоделировать и написать отличную статью. Но лень )))
    Возвращаясь к концепции «волн трендовости», главное на рынке — выжить. Дожить до следующего «хорошего» рынка, а именно постоянный сайз этому способствует. Реинвест — ровно наоборот.
    Много ли радости динозаврам, что оледенение прошло? Они уже вымерли ))))
    avatar
    bocha, вы сами себе противоречите — видно, что у системы положит. мат.ожидание и подрезаете ей крылья не используя реинвест. Зачем бояться снижения и утверждать, что торгуя постоянный лот будет оптимальным? Если бояться просадок, то на этом рынке вообще делать нечего!

    Вы говорите, что можете статью даже написать по этой теме, а я бы разбил все ваши доводы одним лишь аргументом — подсчитайте результат за эти 8 лет торгов и увидите, что с реинвестом он был бы гораздо лучше! ;)
    avatar
    KiboR, все верно. С реинвестом был бы гораздо лучше результат. Потому что мы прошедшее уже знаем. А тогда не знали, это первый контраргумент.

    Второй — я слово выжить не только в метафизическом смысле использовал. Реакция на повышенную волатильность эквити у организма мягко говоря повышенная. Смолоду этим можно и пренебречь, потом — не стоит. 
    Мы вот вдвоем с коллегой начинали, вместе прошли все эти годы. Уже год продолжаю в одиночестве. Умер коллега. Подозреваю, значительную лепту и рыночные колебания внесли. Они, подлюки, сильно по психике бьют.

    Ну и, чтобы не завершать в миноре, третий аргумент:
    Я ведь не первый и не единственный с положительным матожиданием, да? И совершенно точно, не лучший с ним же.
    В экселе легко прикинуть (и каждый этим грешил ))), как за относительно небольшое количество лет сиска с положительным матожиданием зарабатывает все деньги мира.
    Где эти супер миллиардеры? Ни одного не знаю )))
    А разорившихся — целый Смартлаб ))))

    И вот еще что добавлю, я ведь довольно крупным сайзом работаю. Больше 10 млн. Поэтому и небольшие заработанные проценты — совсем немало. А сильно много — куда их девать? Бегай, покупай эти мешки для денег, ругайся на качество… суета ))))
    avatar
    bocha, вы же сами сказали, что пока на рынке есть тренды- ваши системы будут зарабатывать. А вот когда тренда не будет, вам и вашим инвесторам будет уже все равно, просадка с реинвестом и просадка без него все равно есть просадка, а на рынок приходят за прибылью, а не за просадками, поэтому инвесторы уйдут даже при просадках без реинвеста.
    avatar
    KiboR, и опять соглашусь ))) За прибылью приходят, кому интересно безличный рынок кормить — благодарности-то точно не дождешься )))
    Но люди разные на самом деле. Разные люди за разным приходят. Я вот — от скуки. Завершил бизнес в 2007-м году и почувствовал ужасную скуку. Чем бы, думаю, ее развеять? И оказался на рынке.

    Это к тому, что рассказываю-то я про себя, а не даю рекомендации сразу всем. Для рекомендаций тут много других персон есть ))) 
    Ни одни рекомендации сразу для всех не годны. Мои — для меня. Кому пригодятся — велкам ))))

    Вот опытнейшему Сергею Юрьевичу ужасно неохота с клиентами общаться. Тяготит его такого рода общение, объелся уже. А мне — нравится. Они меня развлекают ))))
    avatar
    bocha, если мы о науке дискутируем, то с реинвестом лучше, чем без него и точка. Тут даже спорить не о чем. Большие денежные мешки лучше маленьких))
    avatar
    KiboR, если предположить, что рынок не меняется и системы не умирают, то Вы правы. К сожалению, мы попадаем на ошибку выжившего. Для выживших систем реинвест — хорошо. Но мы априори не знаем, сколько времени проживет система и какой длительности будет плохая полоса для наших систем на рынке. Сейчас я разработал систему для амерских акций. Хорошие результаты на GE, JPM, CISCO не говоря уже об эппле. Глубина настройки — 20 лет. И я не уверен, что все это в следующем году не развалится. Увы.
    avatar
    SergeyJu, ну так речь идет о том, что если даже в следующем году все развалится, то инвесторам до лампочки будет с реинвестом был убыток или без… убыток есть убыток… При убытке по окончанию года -15% и при убытке -22% инвестор все-равно уйдет ;)
    avatar
    KiboR, я считаю свои деньги, мне не нужны инвесторы. И если у меня, условно, 50% в ОФЗ, и плечо ограничено, то моя просадка будет заведомо меньше, чем при злостном реинвесте. 20%+ годовых — это удвоение за 4 года. И спокойный сон. 
    avatar
    SergeyJu, а что такое злостный реинвест? Реинвест это всего лишь сложный процент.

    Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это — зарабатывает его, тот, кто не понимает — платит его. Альберт Эйнштейн
    avatar
    KiboR, 1.2^4=2.07, так что про сложный процент я тоже понимаю. А вот Вы, похоже, недооцениваете риски. Смотрите, есть критерий Келли. Но все практики говорят примерно одно и тоже, он асимметричен относительно рисков, в реальной торговле плечо должно быть существенно меньше, чем оптимум по Келли. Тоже касается и любого расчета с реинвестированием. Модельные расчеты дают сильно завышенное значение плеча относительно последующей практики. А риски тоже асимметричны. Поэтому практично торговать с уменьшенным плечом и некоторым объемом чего-то устойчивого и неплечевого.
    avatar
    SergeyJu, за 4 года с помощью сложного процента вы дополнительно получаете ещё 27% сверху, это все равно что пятилетку по вашей обычной системе сделать за 4 года, много это или мало? Как практик я вам отвечу, нужно делать на бирже деньги быстро и уносить отсюда ноги, пока прибыль до конца не растеряна… Другими словами- вы за пятый год торгов можете растерять большую часть того, что уже удалось заработать за четыре года, т.к. все системы долго не живут, а время — деньги.
    avatar
    KiboR, простые системы живут долго. Но торговать их обычно не  приятно. Долгие периоды просадок, много минусовых сделок. Поэтому приходится разнообразить портфели. 
    А торговля в стиле Л. Вильямса на кубке, то есть разгон счета, это дело удачи в бОльшей степени, чем кажется.
    avatar
    SergeyJu, нет, я не говорю о дополнительных рисках и конечно же никаких разгонов не должно быть. Речь идёт о том, что если система показывает стабильные результаты роботы при риске на сделку 2%, то почему мы должны торговать постоянным лотом, если торгуя переменным можно сделать пятилетку за 4 года?
    avatar
    KiboR, тактика может быть любой. Например, пересматривать число лотов раз в квартал. Или  выводить прибыль. Или переводить часть прибыли в нерисковые активы, чтобы вернуть их в риск на просадке. Попробуйте считать не системы, а разнородные портфели.
    avatar
    SergeyJu, ну мне кажется вы спорите об одном и том же.
    вы выше пишите что стоит сократить просадку до 25%, по сути, не отказываетесь от реинвеста совсем, только сокращаете.

    Kibor пишет выше что все роботы ломаются рано или поздно.

    в теории вполне возможно сделать портфель так, чтобы просадка нормировалась, но только в том случае если заранее известна её максимальная величина. а роботы никогда не ломаются.
    мы тут кажется все согласны, что роботы ломаются. а просадка может и превысить расчётную.

    поэтому для большого счёта однозначно надо нормировать просадку. для маленького, этим наверное можно и пренебречь в надежде на авось. хотя практически такое пренебрежение вызывает такие большие колебания, что большие средства вливать в такого робота страшно даже самому.

    ведь что нам говорит магия сложного процента? а она говорит, что чем больше основание в экспоненте, тем грандиознее результат. из 1 000 000 за 10 лет при ставке 10% получится 2.6 млн
    а из 100 000 за 10 лет при ставке 30%, получится только 1.3 млн


    если ты сделал стабильного робота, который делает стабильные 20% годовых, блин, возьми кредит, под 10-12%.
    страшно.

    а если у тебя просадка 50% по полгода, при прибыли пусть даже 100% годовых (или 25%, год на год не приходится), то уже как-то совсем страшно брать кредит.
    avatar
    ПBМ, кредиты нынче дОроги. Мне представляется, что оппонент просто не прочувствовал на своей шкуре разнообразные риски нашего торгового мира. Они не всегда видны при построении систем, особенно роботов на единственном активе. То есть пребывает в романтическом периоде своего ухаживания за рынком.
    avatar
    SergeyJu, у меня подход работает уже больше двух лет на реальных торгах. Каждый раз при просадке макс расчётной хватаюсь за голову:) но раз за разом идем на обновление хаев. На истории этот подход так же работает за всю историю Фртс и брента. До этого была система, но после 16 года из за последние измвшейся волатильности- трендовости перестала работать, но не сливает до сих пор- стоит в надёжном боковике. Так вот, что я хотел спросить, неужели и за 20 лет нет уверенности, что это продолжит работать? Я вот лично посмотрев на график только, уже могу прикинуть, будет хоть как то работать или нет.  Если направленные движения вдруг закончатся, то ловить на рынке станет нечего. 
    avatar
    Oleg Only Algo, может. Рынок иногда сильно меняется, американские рынки сильно поменялись примерно в 90 году. То, что до этого много лет работало — умерло. Я по насдаку и сп брал подневные данные очень глубоко. Такие изменения происходяят редко, конечно. Но кто знает…
    avatar
    SergeyJu, вот интересно, я кучу времени потратил на поиск алгоритмов, но нашёл для себя, что на рынке лучше всего и понятней принцип трендовых систем. Но вот проблема у меня, все мои подходы трендовые сильно проигрывают одной моей тоже трендовой системе. Как бы понимаю, что надо несколько запускать в торговлю для диверсификации, но не могу, тк страшно что подпортят результаты из за просто неуверенности, что и дальше будет работать. Какая то проблема чтоли из за слома прошлой системы, тк был тоже сильно уверен, что и дальше будет работать, но увы:( Какая то проблема психологическая на запуск новых систем в бой у меня:)
    avatar
    Oleg Only Algo, я до сего дня торговал почти исключительно трендовухи. Что до диверсификации по системам. Без фанатизма, но необходимо. Смотрите не на доху, а на соотношение дохи и риска. Будет легче вводить новые системы. Вообще, в идеале, процесс ввода и вывода систем в работу должен быть автоматизирован. 
    Условно. Есть 100 систем, у 95 вес 0, то есть, они не торгуются в реале, но программно  как бы торгуются, в общей схеме просчитываются, как все. А у 5 торгуемых, условно, веса 10%, 10%, 20%, 100%. И ввод или вывод систем — просто смена весов.
    avatar
    SergeyJu, спасибо! Не плохая идея! Надо обдумать. Вкл /выкл по анализу виртуального  эквити каждой на текущий момент? Но тут тоже непонятно, просадка это или слом системы. То есть выключать или наоборот добавлять вес. Вот какой вопрос?
    avatar
    Oleg Only Algo, не всегда понятно, конечно, зато есть инструмент оперативного вмешательства. Mожно аналогично имитировать управление портфелем посфактум. То есть делать бэктест не только систем, но и портфеля.
    avatar
    Oleg Only Algo, регулятор может изменить правила. уж за 20-то лет. плюс ЦБ с его ставками и интервенциями. 

    Всё-таки чем отличается в Si'шке период с Августа по Декабрь 2017, что там роботы проседали? Я смотрел график bocha — просадка там же. Смотрел график SensoR — тоже примерно там же (но у него раньше закончилось, в ноябре).

    Надо будет присмотреться к этому периоду. Но это не по вашей теме «слома». Хотя и интересная задача.
    avatar
    ПBМ, ну это да, но все таки главное это движения определенного характера. Вот Ри у нас как мне кажется немного прибили недельные опционы в большой степени
    avatar
    Oleg Only Algo, вполне может быть
    avatar
    ПBМ, прям совпадает с нововведением и движениями в ри. Раньше движения были более размашистые. Но и ОИ тоже упало. Раньше до миллиона + контрактов доходило
    avatar
    ПBМ, с августа по декабрь эквити в минус утянули системы на Ри. Сишные  — нормально отторговались, с умеренным плюсом.
    В принципе, могу раздельные эквити высчитать-опубликовать.
    Просто до сих пор никому это не было интересно, а я и так знаю )))
    avatar
    bocha, я не в курсе местных знаменитостей… А Сергей Юрьевич это кто? =)
    avatar
    KiboR, 
    smart-lab.ru/profile/SergeyJu/
    Вы с ним вот прямо в этом топике и дискутировали )))
    avatar
    KiboR, В недалеком прошлом он — работодатель известного Александра Горчакова. ИК «Форум». Потом что-то пошло не так и Форум сдал лицензию.
    В алготрейдинге — дока! Этого чела имею обыкновение внимательно слушать. Не повредит ))))
    avatar
    bocha, 
    он — работодатель известного Александра Горчакова

    Было бы интересно его к нам в еженедельную табличку включить и все бы с удовольствием наблюдали битву учителя с учеником так сказать))

    Хотя не знаю за всех, но мне бы точно было интересно))
    avatar
    KiboR, АГ мне не учитель и я ему не учитель. Каждый шел своим путем. Но мы часто обменивались мыслями, много общались по работе и я его глубоко уважаю. И руководил я Форумом недолго, уже на закате. Там была стандартная история. Все хотят доходность 50-100% годовых, но соответствующую просадку вынести не могут. Это относится и к клиентам, и к владельцам. Решение закрыть деятельность и сдать лицензии принял владелец. 
    avatar
    SergeyJu, да и что то бизнесов то таких и нет долгих, крупных и известных. Значит миллиардером долларовым стать не реально:) хотя тесты и мой реальный опыт показывают, что Рублевым миллиардером можно и на нашем( плечи и реинвест если), если задействовать все ликвидное на нашем рынке, хотя навскидку уже при 200 млн р. Прокручивать будет с такой же дохой нереально туго:) старт 10 млн, ну если повезёт и рынок не изменится, скажем 3 плечо и 100 процентов годовых, макс реальная  просадка 40-50%:)Что скажете, насчет реальности?:-)
    avatar
    Oleg Only Algo, GE — больше 100 лет. Форд моторос — тоже. Стандорт ойл была поделена еще Теодором Рузвельтом за монополизм. Многие обломки прекрасно работают. АТТ, ИБМ, да масса бизнесов долго живут. Даже модный эппл реально не молод. В Японии Мицуи, Мицубиси были крупными корпорациями задолго до второй мировой. Тиссен в Германии пережил обе мировые. Ну и так далее.
    Талеб утверждает, что многие вещи имеют прогноз последующей жизни пропорциональный жизни предшествующей. Не уверен, но и в бизнесе что-то такое может быть.
    avatar
    SergeyJu, я тут имел ввиду бизнес по Алготорговле, чтобы исключительно на этом из воздуха( в моем случае 10 млн.руб.) сделать миллиард долларов за десять лет. Ну хоть миллиард рублей:-) нигде не слышал таких успешных историй, подтверждённых. Значит скорее всего их нет. А так то меньше 10 лет надо, судя по моим тестам+некоторым результатам( в которых я правда в будущем не уверен), чтобы сделать ярд из 10 млн ₽. 3 плечо, реинвест, просадка до 50 %. Есть проблема ликвидности конечно. Ну полярда хоть:) так то 100 годовых и ярд в кармане:) Правда что такое терпеть просадку по полгода, да ещё и 50 % выдержать далеко не просто. Вообщем в чем то подвох
    avatar
    Oleg Only Algo, миллиард не миллиард, но сотни миллионов на трйдинге с нуля я видел. 
    На нашем рынке, когда начинаешь переваливаться за сотню-другую миллионов в алго, начинают возникать проблемы с ликвидностью, приходится извращаться и/или переходить на системы более медленные и менее доходные.
    avatar
    SergeyJu, по поводу ликвидности, конечно! Отчасти это Конкретное препятствие для увеличения прибыли свыше уже 100-200млн р. Как мне представляется. Но и многие ведь бросают алготрейдинг и начинают заниматься другими делами. Из за чего же бросают занятие вроде умные алготрейдеры, неужели они не понимают что торгуют? Не умеют оценить параметры на устойчивость? Может запредельный риск в какой то момент губит? Или это психология больше, при которой человек изнашивается и не способен больше держать удар- просадки? Интересно ваше мнение, почему же многие бросают, не глупые, хотелось бы понять? а то вроде идёт плюс, но вспоминая результаты плохие руками свои или читая про неудачные истории задаёшь себе вопрос, а в чем же причина то основная неудач? Как на ваш взгляд в чем же основная причина неудач и неуспехов в итоге?)
    avatar
    Oleg Only Algo, мне кажется, что с интеллектуальной точки зрения алготрейдинг весьма тяжелое занятие. Придумать что-то новенькое сложно. Когда наступает тяжелый период для существующих систем и не удается быстро придумать что-то новое, бросают, уходят в сейлзы, облигационщики и т.д.
    avatar
    SergeyJu, похоже на правду. Но как же тогда это сочетается, что почти у всех тут на смарт лабе по много систем разных одновременно торгуется. Если их много, то выход одной из них не критичен, если они независимые и дают одинаково хорошие результаты. Я вообще удивлён, что их прям может быть ну больше 1:)) я сколько не ковырялся, но чтобы со смыслом и работало действительно, без всяких там, вообще не получается ничего стоящего.Все к одному сводится, тк результаты лучше
    avatar
    Oleg Only Algo, ведь если работает за один, два года( таких идей у меня действительно вагон и маленькая тележка), а не работает за всю историю, то такие алгоритмы опасны для здоровья:) поэтому и непонимание, ведь один из всех всегда лучше
    avatar
    Oleg Only Algo, принципов мало, а систем много. Удивительно, но разные системы на разных активах (допустим, Си и фьюч на индекс МБ), разработанные разными людьми дают просадки примерно в одно время. У нас торговало до 10 разных управяющих, единственный, кто не особо коррелировал по эквити с остальными был АГ. Вотому что у всех  большинство систем были трендовухи. 
    avatar
    SergeyJu, Все хотят доходность 50-100% годовых, но соответствующую просадку вынести не могут. Это относится и к клиентам, и к владельцам. 
    Это просто классика жанра… И вижу это на протяжение многих лет…
    avatar
    bocha, все правильно, Вы с bocha пишете, в теории конечно реинвест, но на практике, какой бы не был “надежный “ алгоритм, всегда когда просадка нервяк на пределе, хоть робот, все равно напряг и кажется что все- поломка. Но все же реинвест без особых плечей ( до 2) пользую- перетерпливаю, вот обновил хай вчера
    avatar
    bocha, Сергей Юрьевич глупости не скажет)))
    avatar
    bocha, Воистину золотые слова, коллега!!! 
    avatar
    bocha, И, удачных трейдов!!))
    Все это проходил…
    avatar
    bocha, как долго шли к стабильной торговле и как пришли?
    avatar
    ПBМ, с 2008-го знакомство с рынком, с 2009-го роботостроение, с 2010 торговля портфеля роботов. С 2013 примерно стабильный портфель выстроился
    avatar
    ПBМ, кстати, про путь. В 2008-м я тоже акциями начал торговать. В надежде купить подешевле расставил кучу заявок на кучу бумажек минус 10% к рынку, минус 15% к рынку, минус 20% к рынку и уехал отдыхать в Турцию. 
    Представьте мою радость, когда вернувшись, обнаружил, что сработали ВСЕ ))))
    avatar
    bocha, как раз хотел спросить не тянет ли торговать руками, как успехи и не мешает ли и как справляетесь…
    avatar
    ПBМ, совершенно не умею торговать руками. Поэтому не люблю )) Сколько раз ни совался — всегда по мордасям получал. Но я не азартный, еще в 90-е пару раз в казино проверил и нынче рынок подтверждает.
    Опционы пришлось годик поторговать руками системно. Наша прога не справляется с двумя ногами + пустым стаканом сложного инструмента, а бэктест системки хотелось проверить. Проверил. Удовольствия не получил. 
    Как ни крути, а руками острее чувствуешь прибыль и убыток, нервозность эта накапливается. Это вредно для психики и организма. То ли дело роботы — на них можно вообще не смотреть )))
    avatar
    bocha, а мне как-то сложно удержаться. хотя три раза был в командировке в ласвегасе. три недели в сумме. и ни одного раза не сыграл вообще. просто не вижу себя сорвавшим куш. а видимо в трейдинге такая мечта есть. надо её видоизменить чтоли.
    avatar
    ПBМ, я честно отсидел около рулетки примерно полтора часа в Белладжио. Составлял компанию сватье. Она азартно играла и удвоилась. Мне было скучно, я ставил каждый розыгрыш, проиграл примерно половину. Каждому свое. Она еще и в автоматах поиграла, и в аэропорту догонялась. Но я понял, что все это не мое.
    avatar
    SergeyJu, беладжио заповедное место, конечно.
    avatar
    ПBМ, ага, впечатляет. Номер с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, двумя санузлами, кухней-баром, залом заседаний. Все неправдоподобно огромное. Ну и всякие игры фонтанов, уходящие вдаль залы для игр. Даже поместья Дюпона и Вандербильта такой помпезной роскошью не могут похвастаться. Не говоря уже о цирке де Солей.
    avatar
    KiboR, ну смотря какой ещё плюс:-) так то полно подходов, которые способны каждый год в плюс делать. Только вот плюс бывает разный
    avatar
    Спасибо, интересный опыт.
    Спасибо за историю и опыт!!!
    avatar
    Хорошо!
    как считается просадка от ГО или от стоимости контракта. т.е получается в 2014 просадка до 30000 на контракт была?
    avatar
    ICEDONE, просадка считается классически от максимума по балансу.
    результаты со 100% реинвестом. количество используемых контрактов зависит от суммы на счету к тому моменту и историческому ГО на тот момент.
    если без реинвеста, просадка ниже. 
    если прогнать 1 контрактом, просадка -3.92%, 
    результаты по годам будут
    2015: 9.67%
    2016: 9.96%
    2017: 2.72%
    2018: 5.06%

    % считаются к начальной сумме 100 000 ₽

    думаю эти же результаты примерно будут и без реинвеста но с большим количеством контрактов.

    т.е. грубо говоря одним контрактом просадка составит ~3920₽
    avatar
    ПBМ, нормальная в принципе просадка получается. Рассчитывать 10000 депоза на лот.
    avatar
    Рассветы были до нас, будут и… после.
    avatar
    УВас прибыль в 2008 1,41% на текущую дату?
    avatar
    Oleg Only Algo, да, так было на момент написания поста.
    avatar
    ПBМ, а тестируете стратегии в чем?
    avatar
    Oleg Only Algo, вся инфраструктура самописная
    avatar
    Ждун, с этим согласен. Если масштабируемость позволяет вливать 100 млн.руб и больше, тогда цена 50 мультов за бота в самый раз.
    avatar
    с такой долгой историей не пробовал наращивать капитал по дельте из книги «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами» Райана Джонса? При одной и той же истории сделок сильно различаются просадки с дельтой и без нее…
    avatar
    KiboR, у меня всего полтора. Приходится прислушиваться краем уха ))))
    Кстати, первое — математик, читал где-то. А второе?
    avatar
    В периоды крупных просадок по Si,  использовалось плечо 6-8, верно?)
    avatar

    теги блога ПBМ

    ....все тэги



    UPDONW