SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SHLAK
Средневзвешенная цена фьючерса или контроль набора позиций в QUIK
- 19 мая 2018, 22:53
- |
В основе все история сделок что писал до текущего момента поднимались по рынку из прохода по истории.
Но вдруг понадобилась средневзвешенная цена фьючерса из квика, а не торгового бота.
Понял что как и 10 лет назад квик в этом вопросе остается интрадей. Даже в седьмой версии.
Друзья может что та пропустил и не нашел в «НОВОМ» седьмом квике?
Если до сих пор не сделали, это трешь конечно.
Придется писать историю сделок и подымать от туда цену без убытка при наборе позы.
По тому что Средневзвешенная цена фьючерса это при которой, вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций.
То есть при каждом крилинге цена новая!
Может есть способ из квика всё же?
Но вдруг понадобилась средневзвешенная цена фьючерса из квика, а не торгового бота.
Понял что как и 10 лет назад квик в этом вопросе остается интрадей. Даже в седьмой версии.
Друзья может что та пропустил и не нашел в «НОВОМ» седьмом квике?
Если до сих пор не сделали, это трешь конечно.
Придется писать историю сделок и подымать от туда цену без убытка при наборе позы.
По тому что Средневзвешенная цена фьючерса это при которой, вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций.
То есть при каждом крилинге цена новая!
Может есть способ из квика всё же?
теги блога Boris Litvinov
- aim
- AMP
- AMP player
- interactive brokers
- iphone
- Linux и Quik
- macbook
- macOS
- MetaTrader5
- MT5
- mt5 открытие
- NYSE
- option
- QUIK
- Quik Lua
- S#.Designer
- Si
- StockSharp
- Transaq
- TSLab
- USDRUB_TOD
- автоследование
- акции
- американский рынок
- арбитраж
- АТС
- бакс
- без СТОПА
- биржа
- бот
- Брокер
- Внешпромбанк
- вопрос
- высокастотники
- Высокочастотники
- герчик
- голосование
- гуру
- диверсификация
- дилинговый зал
- Доллар рубль
- Друзья
- ЕВРОБОНДЫ
- евробонды России
- Единая Россия
- единый брокерский счет
- загнивающий запад
- ИИС
- интрадей
- иуды
- карма
- китай россия
- Кластерный анализ
- кривая доходности
- криптовалюта
- ЛЧИ 2018
- Магнит
- майдан
- Мама
- Марламов
- мошенники
- мысли
- Мысли в слух
- обвал рубля
- облигации
- опрос
- опрос онлайн
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- падение
- Парный трейдинг
- повышение пенсионного возраста
- покупка бакса
- Пронько
- Проскальзывания
- Путин
- разгон депо
- ракета
- робот
- Россия
- рубль
- скальп
- Скальпинг
- слив депо
- слив депозита
- собчак
- совесть
- Средневзвешенная цена
- срочный рынок
- Татнефть
- торговые сигналы
- торговый робот
- удалить
- Финам
- фьюерс ртс
- церих
- Экономика
- экономика России
Из квика не получить, тут другая логика работы. ведь в клиринг отображается результат сделки и пересчитываются цены позиции.
Решил всё сделать проще.
суммирую объем. и сохраняю на lua в файл.
всё это делю на количество лотов.
В случае скидывания позы формула такая.
(СумарныйОбъем / кол лотов) * на текущий остаток лотов.
В результате вы знаете среднюю малой кровью.
Без циклов и нагрузок на производительность.
плюс такого метода в том что боты с одним и тем же инструментам от друг друга не зависимы. То есть у каждого бота своя цена безубытка, при работе с тем же самом инструментом.