Кочерга

stanislav sagaydak, смотря чего хотим от зигзага, откуда собираемся тащить деньги. Как я понимаю, есть минимум 3 разных подхода. Условно:
1) а-ля Новиков. Сидим «под шапкой» с околонулевой гаммой, минус вегой и плюс тетой. Собираем тету, не сильно утруждая себя рехеджем. Конструкцию при движениях рынка неспешно роллируем, так чтобы оставаться под краем шапки. 
2) а_ля Каленкович. Сидим в районе нулевой точки на экспирацию или чуть чуть над ямой. Вега около нуля, гамма и тета плюсовые. Собираем тету (маленькую) и нарезаем в плюс дельту с большим шагом по цене. Все хозяйство тащим до экспирации, рассчитывая забрать и накопившуюся тету, и результат рехеджа. Управление аналогичное — при движении рынка перетаскиваем всю конструкцию целиком, чтобы оставаться в точке с нужными нам параметрами.
3) то что делал я. Дожидаемся благоприятного состояния улыбки — сильный Минусовой наклон в ри или плюсовой в си. Дальше то же самое, как и во втором случае, но при возврате улыбки в »нормальное» состояние все кроем, не дожидаясь экспирации. Основной заработок не с теты и рехеджа, а от разворота улыбки.
Основные сложности:
расчет дельты. Если считать по формулам БШ в лоб, то фактически будем постоянно находиться в шорте по ба. Нужно учесть характер смещения улыбки при движении ба и способ расчета дельты соответственно изменить.
потери при перетаскивании всей конструкции. Теряем и на спрэдах в стаканах и на комиссии, и теряем много.
чтобы эти сложности всю операцию в минус не загнали нужна большая начальная фора — большая разница в волатильности между проданным и купленным
Наконец, основной риск. Тут все понятно — проданный край. В сюжете, аналогичном третьему марта, потери неизбежны. Выход только один — выкупать сразу прямо по рынку любую гамму, что продают

stanislav sagaydak, на РИшке  с 12.04 3 раза открывал зигзаги, 2 закрыл с профитом, время удержания было 1-3 дня, один закрыл с небольшим плюсом, но по сути в ноль.

stanislav sagaydak, только одна идея реально в среднем  работает и приносит доходность существенно выше безриска и с приличной ёмкостью — покупка в направлении какого-то тренда. Все остальное или малоёмко, или низкодоходно, или несет неконтролируемый риск.

stanislav sagaydak, ума, чутья или навыка — кому чего не хватает. Но вот чтобы всего хватало — таких очень-очень мало.

ch5oh, кстати, как оно сейчас с этим делом?

Стас Бржозовский, сейчас пробую купить волу. Не нравится. Нужно как-то крайне хитроумно управлять этим добром.

Но в целом зигзаг должен был хорошо заработать в апреле. На РИ.

Стас Бржозовский, если просто продавать край толку больше получается. =)

ch5oh, расплющат ведь( покупка простая в целом работает, правда, последние пару недель есть сложности

Стас Бржозовский, на СИшке более менее от покупок, а на РИ получается зарабатывать в последние 2 недели?

Вот Так, в ри и не лезу, плохо там в этом смысле. В си нормально, но непросто тоже

VladMih, ни гарантий ни извращений тут нет. Доход есть. Дйствительно, чуть сложнее, чем «обычный трейдинг», соответственно и неэффективностей, возможностей для заработка больше

stanislav sagaydak, я не просил консультировать меня.
Да еще так безапелляционно, безосновательно и… бездарно.

VladMih, ради диверсификации портфеля. Такой ответ подойдет?

ch5oh, хороший ответ, но непростой.

ch5oh, мне? Нет. Я ж привел пример локирования — тоже такая себе… диверсификация, с позволения сказать.
По крайней мере направлений два ))

Такая «диверсификация» — это мухи и котлеты, их желательно не путать, чтобы самому не запутаться.
Диверсификация в основе своей предполагает как минимум среднесрок. На краткосрочных спекуляциях и тем более внутри дня она не более, чем самообман.

VladMih, все дело в комфорте. мне, например, удобно торговать опционы.

f0xtr0t, а где я писал, что против этого???

VladMih, живой пример. Торгуется портфель линейных роботов. Все хорошо. Но происходит тухлый 2017 год. Продаются края или работа зигзагами. На тухлом рынке где страдают линейные роботы опционы кормят, поят и согревают. Вот это и есть диверсификация в хорошем смысле слова.

ch5oh, я в шоке от ваших страданий зигзагами на краях.
Не поверите, но я не понимаю о чем речь.
Посыпаю голову пеплом и удаляюсь не прощаясь ))

VladMih, да не важно, как позиция называется. Важна идея: опционами можно легко зарабатывать там, где трудно линейными алгоритмами.

ch5oh, Кто-то (не я) специально ждет «тухлый» рынок и нарубает за день как другой за месяц на опционах. 
Нет плохого музыкального инструмента, есть умение или неумение извлекать  из него звуки так, чтобы получалась красивая мелодия.

VladMih, и на долгосрочном промежутке таких интрадейщиков подводит что-нибудь, эмоции, кукловоды, шум гам, трамп, тренд, левая рука, правый глаз…

VladMih, на балалайке не исполнить симфонию.

Но у нас свободный рынок: не нравится, не торгуйте.

С почтением.