Встреча смартлаб: получение 30% годовых с низким риском

если у тебя хорошо с математикой, то вперед.а так там нужны большие средства чтобы зарабатывать, это для банков и фондов подойдет.

18 марта 2012, 22:25
Ответить

alextrade, а если с математикой плохо, то дорога одна — в МММ :)))))))))

18 марта 2012, 22:31
Ответить

Евгений (evus), )))))), там вообще мозги не нужны)))))

18 марта 2012, 22:32
Ответить

-6

Евгений (evus), да тут развод чистой воды, ещё хлеще МММ.

СвидетельКапитализма

18 марта 2012, 23:00
Ответить

Меня тоже заинтересовало, тем более уже приглядывался. На этой недельке возможно попробую тоже разобраться, еще раз в стаканы глянуть. Одно плохо — там в день 20 сделок всего(( хотя маркеты действительно плотно стоят.

18 марта 2012, 22:27
Ответить

Рублёв, а ты сможешь делать сделки репо, чтобы получать 30%?

18 марта 2012, 22:30
Ответить

alextrade, выступавший говорил, что сейчас вроде физики получили доступ к ОФЗ…

18 марта 2012, 22:32
Ответить

Евгений (evus), я знаю, я был на встречи.там вся суть в том что ты покупаешь фьюч (поставочный), тратя 3% на го, далее по сделки репо отдаешь его и получаешь кредит под 5% и этот кредит даешь под 6% (цифры примерно).

18 марта 2012, 22:35
Ответить

alextrade, ну да. Не, тема на самом деле вполне себе реальная, я бы в такую стратегию свои пенсионные бабосики запустил бы, если бы мог их как-то из ВЭБа достать. Риск по сути того же порядка, а доходность лучше.

18 марта 2012, 22:39
Ответить

Евгений (evus), вся доходность из-за плеч.у этих офз доходность 7% максимум.из всех тем эта была самой интересной.для общего развития подойдет, но для торговли сложновато.

18 марта 2012, 22:42
Ответить

alextrade, фьючерсов нельзя отдать в Репо. Только спотовое офз

18 марта 2012, 23:16
Ответить

billikid, то есть я должен буду ждать (экспирации фьючерса) поставку офз и только потом смогу провести сделку репо?

19 марта 2012, 09:52
Ответить

alextrade, причем тут репо и фьючерс?
в репо можно отдать ТОЛЬКО офз. Как стратегия в целом выглядит в Вашем варианте?

19 марта 2012, 09:59
Ответить

billikid, вся суть в том что ты покупаешь фьюч (поставочный), тратя 3% на го, далее по сделки репо отдаешь его и получаешь кредит под 5% и этот кредит даешь под 6% (цифры примерно)

19 марта 2012, 10:02
Ответить

alextrade, еще раз, вы пропускаете что-то в логике
отдать в репо можно только физическое офз имеющееся у Вас
вариант стратегии в Вашем варианте может быть такой:
покупка фьюча офз, отдача в репо имеющегося ОФЗ, размещение полученных денег на депозит (или покупка другой офз)

19 марта 2012, 10:13
Ответить

billikid, я купил фьюч, но это еще не спотовое офз, поставка будет по этому фьючу только через 2 года (или более долгий срок)!!! этот фьюч по твоим словам нельзя отдать в репо или по по режиму переговорных сделок (я точно не знаю).

19 марта 2012, 10:17
Ответить

alextrade, фьюч можно продать в РПС, но в РЕПО отдать нельзя

19 марта 2012, 10:21
Ответить

billikid, вот в этом я наверно и запутался!!! спасибо большое за разъяснение).а как же тогда получается то что я отдаю фьюч по 5% годовых и потом эти деньги даю по 6% годовых, этот керри трейд уже видимо не получиться с фьючерсом.

19 марта 2012, 10:25
Ответить

alextrade, смотрите в чем цимус.
у вас есть офз, вы хотите его держать и не намерен продавать, но есть вариант позволяющий увеличить ваш доход
вы ваши офз отдаете в репо (СЕЙЧАС под 5%), покупаете такой ж объем через фьючерс и оставшиеся средства размещаете в депозит или покупаете еще офз (под 6%)
ваш кэрри — разница между ставкой размещения 6% и ставкой привлечения 5%
ваш риск — рост ставки привлечения (с 5 и выше)

19 марта 2012, 10:33
Ответить

billikid, так вот где собака зарыта.все я понял.а эти офз они бессрочны, или через какое-то время погашаются (это не про фьючерс).

19 марта 2012, 10:39
Ответить

alextrade, у нас нет бессрочных бумаг
самые длинные 10 летние

а так стратегий набрать можно массу, и не обязательно отталкиваться от наличия физического офз в портфеле

хотя самое реальное и вкусное для физика — просто торговля фьючом (без спредов, кэрри и т.д.)

19 марта 2012, 10:44
Ответить

alextrade, да и меня эти 30% меньше всего интересуют))
Мне диверсификация нужна.

18 марта 2012, 22:44
Ответить

Рублёв, а, у меня такой проблемы нет)

18 марта 2012, 22:45
Ответить

Рублёв, расторгуется еще, хотя ожидать там большого количества сделок не стоит, встал в сделку и жди, инструмент не скальперский совсем.

18 марта 2012, 22:34
Ответить

Евгений (evus), этот инструмент для торговли на месяцы, а не дни как фьюч ртс.

18 марта 2012, 22:37
Ответить

Евгений (evus), да. И я согласен с докладчиком, что теханализ там не применим в общем.

18 марта 2012, 22:47
Ответить

Рублёв, там чисто математика!)

18 марта 2012, 22:48
Ответить

Рублёв, абсолютно нормально торгуется по технике

18 марта 2012, 23:18
Ответить

ФсИо ясна… Банки и фонды хотят втянуть в этот рынок побольше мелочи спеХулянЦЦкой что бы сделать его ликвидным :)))

XoXoL-T

18 марта 2012, 22:33
Ответить

-3

XoXoL-T, хахаха, втягиваю как можно более неграмотных людей. Надо же придумали фьючерсы на офз, я офигиваю. Одна схема охуитительней другой. Чего только уже не придумают что бы лохов обуть. Я правда в шоке.

СвидетельКапитализма

18 марта 2012, 22:42
Ответить

СвидетельКапитализма, это херня, скоро будет фьчерс на индекс индийской биржи))))))

18 марта 2012, 22:44
Ответить

XoXoL-T, он и так более чем ликвиден. Сделать OTC до 500 мио номиналом не проблема

18 марта 2012, 23:19
Ответить

Я бы не сказал, что риск невелик, 1.5% с 30-м плечем. С таким же невеликим риском можно найти стратегию с 100%. Но 2008 не переживет.

surinam

18 марта 2012, 22:48
Ответить

surinam, согласен, про риски там явно умолчали))

18 марта 2012, 22:50
Ответить

Рублёв, там все риски от изменения ставок, и если не найдешь котрагента с нужной тебе доходность, по который ты хотел бы дать в долг.

18 марта 2012, 22:54
Ответить

-6

вы еще торгуете на рос. бирже… Садо-мазохисты…

ser2013

18 марта 2012, 23:09
Ответить

ser2013, Садо-мазохисты торгуют на украинской бирже, а мы так, не ищем легких путей)))

18 марта 2012, 23:11
Ответить

alextrade, а мне честно нравятся недоразвитые рынки с низкой ликвидностью, даже сам подумываю об украинской бирже…
чем менее недоразвитая и менее ликвидная тем проще манипулировать, и меньше денег надо для этого.

СвидетельКапитализма

18 марта 2012, 23:13
Ответить

делаю сие)))
в частности — хедж портфеля ОФЗ, обычно шортом корзины…

Smoketrader

18 марта 2012, 23:22
Ответить

Smoketrader, а насколько рискованно покупать/продавать голый фьюч? какие риски есть?

Мурен(а)

19 марта 2012, 06:45
Ответить

Евгений Александрович, такие же как и покупки-продажи фьючарса на акцию — риск нарваться на поставку при экспирацию, при наличии тормозного брокера

19 марта 2012, 09:01
Ответить

Smoketrader, шорт по офз сокращает дюрацию при проч равных, то есть тот портфель, который есть напрягает длинной?

Головин Евгений

19 марта 2012, 09:09
Ответить

не стоит замарачиваться с репо, единственное что тутт доступно — это тогровя спрэда дальний ближний, всмысле офз2 вс офз4

Головин Евгений

19 марта 2012, 09:07
Ответить

Головин Евгений, а зачем спредом замарачиваться? просто активом не поторговать?