Хроника падения S&P500. Черный Лебедь.

ХРОНИКА НЕДЕЛИ. (Сегодня только среда, джентельмены ?) 

Ответьте мне на один вопрос -Сколько дней в году?- спросил барон Мюнхаузен
 
-Триста шестьдесят пять...
-Ладно-отмахнулся барон- остальное потом.


1. В прошлую пятницу нонфарм США, вопреки пессимистическим прогнозам показал цифру 313,000 новых рабочих рук. 
    S&P +47 к закрытию. Волатильность в пол.
(Впрочем неожиданно, расчитаная мной модиф.волатильность- стала расти в последний час торгов.)!!!
Все происходит раньше на рынке США и Мартовская экспирация похоже тоже. 

2. В ПН, вроде бы ничего не предвещало беды.

Шел небольшой откат по DowJones -110. После +440 Пятница, это было нормально.
S&P500 флет.
Nasdaq & SOX Outperformed.= мы к этому уже привыкли. 
Однако, что не осталось не замеченным — ИНДЕКС ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ $SKEW = 129 +11= 140 !!  +9.11% (close)
рекорд за год по росту за 1 день. 

Движуха перед Тиллерсоном (Понедельник) $SKEW Index








Что тут же вынудило меня перейти на короткий стоп в последующих 2х покупках S&P/ отстопило дважды во ВТ, 

3. ВТОРНИК. 

   Positive CPI. и следом за ним новость об увольнении Р.Тиллерсона с поста Секретаря ГОСДЕПа. 

   Weekly VIX экспирация Вторник opening print. После того, как это было отработано, а также достигнуты цели по SOX (график ниже) 
Мартовская экспирация волатильности в этот раз 21 марта, если не ошибаюсь в следующий вторник. Похоже в ЧТ-ПТ волатильность в последний раз взлетит, чтобы уйти в пол ко Вторнику. 




Рынок развернулся с 2804 СиПи вниз. Лидирующий SOX летел вниз. UNDERPERFORMED

4. Несмотря на падение, трейдеры продолжали оставаться оптимистами. Equity PUT/CALL Ratio 60% открытие, спустя 2 часа даже после того, как индексы уже были в небольшом минусе- всего лишь 66% — полное безразличие к покупке PUTs… к концу дня 84%


5. СРЕДА. ПОЛДЕНЬ. 12.10 ET

  S&P= -18, DOWJONES = -322



6. Ключевой уровень для покупок S&P500, DOW, NAZ  etc — SQQQ=16.05-16.08 (short ETF Nasdaq ) должен выполнить этот уровень. + Russell (IWM )= 155.95-73, VXX=43.05 (now 41)


Состоялся неплохой отскок, 1РМ ЕТ. при VXX=42.05 — , но работа в других индексах осталась незавершенной, поэтому считаю уровень 43.05, что соответствует 38.2% Fibo c high, March,2 — этот уровень считаю по-прежнему ключевой. 

PUT/CALL= 104% — лонги нервничают. Было бы неплохо в Четверг найти лоу. 

SQQQ 30min chart





Думаю в Четверг мы выполним все цели. SOX, VIX, Russell

Если же СиПи сольет все движение Пятницы (+47) и закроет гэп, то это будет выглядеть, как очень грубая работа, под стать наперсточникам на рынке- ВОТ КРАСНОЯРСКИЙ А ЗДЕСЬ -КРАСНОДАРСКИЙ....

Джентельмены, всем удачи!