SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Franklines
Программирование формулы Блэка-Шоулза в Excel
- 12 марта 2018, 16:35
- |
Добрый день!
Подскажите, хочу запрограммировать формулу Блэка-Шоулза в Excel для более быстрого расчета теоретической цены. На сайте биржи нашел файл расчета. Там есть формула, в которой есть параметр волатильность базового актива. Вопрос: где брать в квике волатильность базового актива на RIH8 и т.д.?
Кто как считает формулу. Поделитесь плиз.
1.7К |
Читайте на SMART-LAB:
Установили новый купон по выпуску облигаций БО-П13
Друзья, привет! Первый пост в этом году начинаем с хороших новостей — в рамках оферты мы установили новую ставку купона по облигациям серии...
11:09
mit.su/visualoption.html
скачайте и лепите из него что угодно.
файл исчерпывающий по БШ.
А если надо вывод формулы — это есть в инете, он не простой.
Волатильность — отдельная тема, на option.ru есть. Но каждый сам считает по своей методе — ATR, HiLow, stdev, RV0. Сут то одна.
Option.ru, сделал эксельный файл на основе VisualOption под себя.
Посмотрите Бржозовского и Кирилла Браулова, Новикова и Московского Лоссбоя. Очень много интересного бесплатно. Сейчас делаю самописный привод для опционов и планируются роботы.
Во первых — там есть таблица где вы можете определить IV по заданным параметрам.
В качестве HV — любой индикатор. Есть статьи где обсуждается лучший способ прогнозировать историческую волу.
Самый простой способ — стандартное отклонение клозов в процентах, в книжках есть это все.
www.todaysgroep.nl/media/236846/measuring_historic_volatility.pdf