Время календариков?

Стас Бржозовский, угум-с, легкие деньги :)

Стас Бржозовский, ну я еще тот лудоман :)

Стас Бржозовский, стремно конечно, но на около центральных страйках довольно жирные запасы. Не могу я пройти мимо, когда 10% накидывают. В ноль можно выйти даже при супер пессимистичных сценариях. Риск профиль конечно надо держать такой, чтобы не порвало на третьей планке. Иначе на экспирации нечем будет свою правоту доказывать :)

bstone, сегодня под 30-ую нагуляли, продать можно только недеьлки, но  по гэпам и они сильно рискованы.

Стас Бржозовский, ну с учетом гэпа 35

Стас Бржозовский, чуток средняя не дотянула до 28 :) 

Стас Бржозовский, так я на закрытии карманы подставлял по 19,5 и уже наливали, без повода, при этом недельку в середине дня  и по 40 сдавал,  дельта   летает во все сторноны,  неуспеваю улыбки менять.

Стас Бржозовский, вот не вижу поводов подприклейки, по моей статистике средняя вечёрка  это не более трети от среднедневной волы, так  это получается  за 27% вечрека идет.
У вас как получается как считаете на примере текущей вечерки?

Karlic, Каленкович про такие фокусы расказзывал (как работик открытия), маркетосы-брокеросы занимаеются самокотированием, давят волу-вегу себе маржи в плюс, а так как быбла у них много и имеют от такого самакотироса её еще больше средств — сила давления у них ещё больше. Тут держи позу не сцы, либо рынок их накажет, либо тета календаря откапает тебе плюсяшек, в них есть допбонус небольшой.

Стас Бржозовский, хм,  а почему февраль дороже марта, выходные для него весомые очень будут,  должны придавливать ему волу по отношению к марту. Какие переменные у Вас там, если не секрет?

Стас Бржозовский, так то да ,  но нерабочее время  выходных у коротких опционов давить сильно должно ему волу по причине маленькой веги? И эта тета через волу копится всю неделю.
Вопрос только в том как распределять это накопление и сколько часов реальный теты учитывать за выходные?

Стас Бржозовский, а забавно счет наливается и гаммой и вегой, но в толк не возьму, кто так долго и упорно продает по 20, при рынке стабильно не ниже 27, за неделю в среднем  25 вроде, никак не дают досрочно взять  положенную вегу(((

Стас Бржозовский, я тоже как-то пытался считать критериями общего кол-ва часов к рабочим, но не понравилось, сейчас живу все календари в  границах только текущей недели. Но сегодняшние спреды  нагадили в этот шаблон, спишу на трэш)))

Стас Бржозовский, ну а недельки ценятся по воле не только из-за часов, а из-за быстрой смены риск-профиля в плане дельта-распада при смене страйков, если кортко плата за риск неопределенноси точки экспирации ( в простонародье — лотбилеты) точка эта тоже производная от волатильности с соответствующей поправкой, поэтому на всплесках волы их IV особенно взлетает, а нетолько часики, но и премия лото.