Блог им. KiboR

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.

Всем привет!

На этой неделе я хочу рассказать свою печальную историю, она касается опционов.

Начну, наверное, с того, что я себе дал обещание никогда не влезать в эту «русскую рулетку» n-недель назад и долгое время, пока волатильность была низкой, даже и мыслей не было снова участвовать в этом аттракционе неслыханной щедрости с моей стороны, но вот вола подросла и снова здорово! Змей-искуситель сразу тут как тут!

Хочу запомнить эту неделю один раз на всю жизнь или даже пойду татуировку что-ли сделаю на инглише, чтобы было красиво, с надписью на подобии "options is death".

Вот он, этот злосчастный 120-ый пут РТС, который сгубил не одну жизнь порядочных шортистов РТС на этой неделе:

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.

Купил 10.01.2018 где-то в 12:00 по 290, продал 12.01.2018 где-то в 18:00 по 40. Цена упала в 7 раз, убыток перевалил за 100 к чисто на одной сделке за 2 дня удержания позиции.

Покупал, кстати, как сейчас помню на новости, что Минфин увеличит в январе покупки валюты. Ну все, думаю, USD/RUB пошел в рост.
Стоп-лосс в голове кстати был по 120, но 12.01.2018 после новости «Санкции в отношении РФ в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин» не стал крыть позицию до окончания торгового дня. Поставил цель, что в 18:00 закрою по любой цене, которая бы не была на тот момент. В результате хороший жирный убыток.

Я очень давно не совершал сделок с опционами, но помню, что комиссия была в разы меньше. Сейчас при объеме операции где-то на 130 К при покупке 400 контрактов я заплатил комиссию 2000 руб, а затем еще 2000 руб за закрытие позиции. 5 руб с контракта или 1,5% от суммы сделки в одну сторону и 1,5% в другую, т.е. 3 % комиссия идет лишь при том, что мы купили по 290 и продали сразу же по 290, это же просто ахтунг, Карл!

Не хочу больше участвовать в этом безобразии, если еще раз я в это вляпаюсь и напишу в еженедельном блоге — прошу неравнодушных вызвать санитаров ко мне! С паяльником! Адрес напишу.
-----------------------------

Теперь о хорошем. Замечаю серьезные изменения в своей психике за последние 3 года. В 2014-ом году я шортил USD/RUB, меня порвало как тузик грелку, очень сильно переживал тогда о потерянной сумме. В 2015-ом и 2016-ом году был небольшой плюс. В 2017-ом у меня убыток теперь уже на лонгах USD/RUB, но почему-то это потеря совершенно не напрягает, какая-то робастность у организма появилась за все то время. Прыгают какие-то циферки на мониторе, +100К...-100К… не испытываю при этом никаких эмоций. Происходит монотонная работа из недели в неделю, убыток принимаю как есть, профит — типа само собой разумеющееся. В конце недели «не разгружаюсь» алкоголем или чем-то посильнее, башню при этом не сносит, как тут недавно в своей исповеди грешника в 10-ти частях написал один товарищ. У меня все скучно в этом плане!))
------------------------------
Теперь о делах наших насущих.
Без боя не сдамся, не дождетесь!
Да и потом очень хочу увидеть как угольщики Бендера поднимут портфель до заветного мульена. Робот Бендер, дружище, твой модельный портфель дает стимул продолжать вести блог, хотя, честно признаюсь, иногда бывает просто в лом что-то постить регулярно по пятницам. Но это оттачивает самодисциплину, поэтому буду продолжать.

Обещал супруге, что через 2 месяца на счету будет больше 170 К. Поэтому работаем. А то она перестанет меня уважать да и во мне, наверное, интерес угаснет после этого к рынкам на пол года, может год. Ремонт скоро все-равно необходимо будет начинать, придется распечатывать заначку, а остатки этого депозита хочу оставить под дэй-трэйдинг до конца 2018 года. Благо, материально-техническая база позволяет не думать сейчас о них. Искусство требует жертв.

Индекс S&P 500:

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.

Индекс РТС:

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.

Жду отбой от уровня в шорте 11-ти мартовских фьючей, а заодно интересно будет понаблюдать за этим шоу, когда против 50-ти наших олигохренов введут санкции и как они будут отнекиваться, что, мол, какой Пу, не знаем мы такого, верните нам наши денюжки ($) =):

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.


Micex:

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.

USD/RUB:

34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.

Всем удачной недели, особенно шортистам РТС! ;)
★2

Меня не Карл зовут.
Блин ну ты даешь! лучше бы собрал портфель из старых добрых акций и потихоньку получал прибыль
avatar

Биотехнолог

Сергей Сметанин, смотрю на любимые Русагро, Ростелеком, ФСК, Мосбиржу, Алросу и понимаю, что ничего не потерял! ))

Хочу дождаться обвала в этом году и на дне закупиться акциями по дешевке, наполеоновские планы в общем ;)
avatar

KiboR

KiboR, я бы на твоем месте вложил остатки денег в эти бумаги и докупал их при наличии свободных денег. Они как раз хорошо упали
Сергей Сметанин, была такая идея, честно. Но имхо, кризиса ещё не было, сиплый на хаях, эти же самые бумаги жду ещё ниже при коррекции сиплого!
avatar

KiboR

KiboR, кризиса еще лет 10 может не быть. вкладывай часть денег в акции а часть в баксах держи и жди кризиса
Сергей Сметанин, хочу ртс увидеть ниже 100 и тогда бы задумался над покупкой акций. Имхо, если эти бумаги на таком бычьем рынке не растут, то при падении всех индексов они почему должны вырасти? А падение должно быть, сейчас нет никакого желания что-то покупать кроме USD.
avatar

KiboR

KiboR, в них может быть просто коррекция (кроме росттелекома) и рост продолжится
Меня сегодня тоже нагнули, только по Евро/Долл :) Никогда не торговал этим инструментом, решил попробовать на этой неделе! Стоял в шорт, хотел закрыть в небольшом +, так как видел, что что-то намечается. Не успел, и пошло поехало, передержал да еще усреднялся. Итог (-25% от счета). Я так же как и ты прыгаю на граблях, что аж смешно и плакать хочется. 
avatar

Rodalov Nikita

Rodalov Nikita, по EUR/USD хорошая шортовая картина была, сочувствую, коллега!))

USD просто в пол вмяли, хз как долго это будет продолжаться и даже новости из поднебесной уже никого не пугают, такого сильного бычьего рынка я ни разу в жизни не видел. И что самое интересное, конец как всегда наступит внезапно!))
avatar

KiboR

Ну так не делается. Если купил 120 пут а цена пошла не туда, то продаются 110 путы. Позиция должна управлятся. Переносится на следующую эксперт. Там потерять деньги очень трудно.
Дмитрий Новиков, я понял, что я вообще полный нуб в опционах без калькулятора для подсчета рисков. В голове прикинул, что за 2 дня временной распад при росте волы не даст цене сложится в 2 раза, а оказалось, что временной распад свое дело сделал на отлично!

Дружище, а есть вообще какие-то удобные программы для подсчета рисков, чтобы новичку можно было разобраться? Может демо-версия есть в свободном доступе? Интересен разбор полетов по сценариям, если сегодня купили, то завтра как сильно повлияет на цену временной распад, ну и с волой заодно поиграться «что если».
avatar

KiboR

KiboR, http://www.option.ru/analysis/option#position
avatar

qlewer

qlewer, пытался найти там как временной распад за 2 дня повлияет на цену в разделе what if. Не получилось.
avatar

KiboR

KiboR, Нужно получить вторую линию временной стоимости на графике, для этого выполнить вот эти шаги. Выбрать портфель, задать дату (стереть число, вписать новое вручную), применить. Потом курсором на графике навести и во всплывающем окошке будет два значения, включая расчетное.



avatar

qlewer

qlewer, спасибо, ещё раз посмотрю на свежую голову. Несколько раз пытался с what if разобраться, но у меня даже этих параметров не было. Странно, как будто сервер у них не работал что-ли.
avatar

KiboR

KiboR, там можно зарегистрироваться и сохранять созданные конструкции на их сервере. А потом открывать, не создавая заново.
avatar

qlewer

KiboR, почитайте блог https://smart-lab.ru/my/lossboy/blog/all/. Много полезной инфы по опционам с нуля
avatar

Мария

KiboR, бесплатные посмотри здесь https://smart-lab.ru/my/FateevVV/blog/all/ 
а я думала напишите, как круто заработали на шорте Сбера… многовато вы опционов брали, их же надо брать на 2-5% как лотерейки
avatar

Мария

Мария, в том то и фокус, что когда Сбер пошел вниз — в голову пошли мысли, что РТС при падении Сбера да еще при росте USD/RUB грохнется со страшной силой! На том и прогорел. =)
avatar

KiboR

Эти манящие шорты…
avatar

qlewer

Привет дружище.Капец конечно.Я когда увидел что ты блог системно ведёшь, увидел и такие конкретные явные ошибки.Это прежде всего перебор риска.Портфель за лонг в акциях и всегда с купленными путами, просто путы на всё, просто фьючи на всё ГО.Затем всегда прогнозы по рынку, всегда контртренд, куча сделок и.т.д.
Ну и решил показать некий альтернативный сценарий развития событий, если тоже рисковать существенно, но риски держать всёж не на запредельном уровне за гранью выживаемости, а на условно комфортном уровне.Хотя безусловно на агрессивном уровне и «курочка по зёрнышку» растить депозит.
То что происходит в твоём блоге-это просто классика которая практически всегда происходит в жизни.Консервативные долгосрочные «ленивые» счета наглухо мочат агрессивные, активные, рисковые.Ну это просто положение вещей во вселенной.Агрессивный опционный или фьючерсный счёт в руках новичка никогда в жизни в долгосроке не обгонит ОФЗ.Ну это так жизнь устроена.
Этот счёт, судя по твоей решимости, ты всё же  наверное добьёшь: но хотя бы в некоем отдалённом будущем сделай выводы.Ведь реальность очевидна-риски на рынке всегда  реализуются.Это практически закон мерфи.

По портфелю.Знаменательное событие-пройдена первая сотка  бумажной прибыли.800 тыс итог.Сделок 2 недели не было.

avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, привет! Я по-прежнему не верю в угольщиков, поэтому хочу увидеть как ты до мульену дойдешь, если получится. Про риски все правильно пишешь, так устроен рынок, за повышенный риск уносят вперёд ногами.

На счету крест не ставлю, постараюсь тренировать выдержку на том, что осталось. Про опционы не хочу больше ничего слышать!))

Все свои ошибки знаю, все кроются в психологии, очень безответственно подошёл на этой неделе к торговле и такой вот результат. Буду учиться выдержке как у тебя и Сергея Сметанина, вы реально молодцы, показываете правильный пример новичкам.
avatar

KiboR

Робот Бендер,
«По портфелю.Знаменательное событие-пройдена первая сотка бумажной прибыли.800 тыс итог.Сделок 2 недели не было.»

Я, наверное, очень злой, но искренне верю, что мы с тобой где-нить на 500 сойдемся ближе к концу года ;)

2 недели без сделок, но при этом эти 2 недели был такой бычий рынок, что просто держись. Я не знаю, сколько это бычье безобразие ещё будет продолжаться, но красный багрянец рано или поздно придет.

Тебе просто повезло, ты тогда купил Сбер в противофазе ко мне, т.к. я был в шортах, хотя ты сам писал, что по 217 на реальные деньги не стал бы брать.

Сейчас ты попал в стадию растущих рынков, но как я тебя понял до июня ты этот портфель не трогаешь, а багрянец должен прийти на рынки. Санкции и прочие новости.

Я борюсь со своей психологией в каждой сделке, я учусь и набираюсь опыта, верю в то, что можно в плюс торговать все стадии рынка. Татарин в пример, он молодец, зарабатывает всегда и везде, потому что он умеет контролировать свои эмоции, а я нет.

Кстати, вот сиплого мне бы сейчас было страшновато шортить, т.к. налоговую реформу они могут долго ещё отыгрывать, а вот РТС шорчу, потому что жду новых санкций и полнейший крах нашей экономики. Бин, открытие, промсвязь спасли, но вот будут другие и их не спасут.

Так что не сдаюсь, считай это форой с моей стороны! ;)

Ведь смысл это не дойти до мульена, а научиться контролировать себя, а там дальше будут ещё более амбициозные цели, 2 ляма, 5 и т.д.

Ещё повоюем!
avatar

KiboR

KiboR, Да повоюем конечно.Я просто думаю что на рынке есть некая эволюционная цепочка.Научись сначала без плечей, когда у тебя получится условно в среднем 30% в год это уже будет круто -ты будешь обгонять крупные бизнесы по доходности.В сути я думаю что невозможно в долгосроке обгонять бизнес по доходности иначе это получается какой то ультра мега бизнес.Такого в природе нет(на мой взгляд).
Про угольщиков-эффективность бизнеса важна но не суть.Можно условно взять ФСК, Газпром, Алросу и высидеть на этих не мега бумагах спокойно 50% прибыли.Не так быстро как на угольщиках, но практически гарантировано.Да дольше, но важен сам подход.
Робот Бендер, ну у Татарина ведь много лет больше 30%, значит это реально.

Я думаю так — твои портфели и стиль бай энд холд на долгосроке как раз больше 30% и не принесет, а торговля по чуйке должна приносить 50-100% в год минимум и примеры есть.

В ветке золота Гелла, Иван Петров, Владимир делают по 50-100%, это реально профессионализм (Гелла и Иван писали об этом, там, если не ошибаюсь, в районе 60% было, а про Владимира не видел такой инфы, но по его стилю видно, что парень тоже не промах))

Я также понимаю, что нет здесь чего-то сверхъестественного, мне нужно лишь научиться сейчас выдержке, когда рынок идёт в нужном мне направлении и образуется первая коррекция, мне сразу же хочется и эту коррекцию сыграть, я переворачиваюсь, но когда окончится коррекция никто не знает, поэтому рынок идёт дальше по тренду, а я зависаю в перевернутой позиции. Говорят же, что контртренд это удел профи, вот сюда мне пока суваться точно рано. Немного поясню, тренд для себя определяю по неделькам с учётом своего прогноза, а контртренд идёт на днях.

Вот это реально проблема для меня и я хочу научиться с этим бороться!
avatar

KiboR

KiboR, Для меня Татарин инопланетный феномен в хорошем смысле.Но так как интрадей я не перевариваю физиологически, на данный стиль торговли даже не заморачиваюсь.Татарин уникум и равняться на него наивно новичку, лет через 5-10 можно попробовать замахнуться.
Плечи убирай иначе обнулисься.Восстановить такую просадку невозможно чисто математически.Проще поставитьь задачу просто научиться торговать в устойчивый долгосрочный плюс на оставшихся деньгах не ради прибыли а ради «любви к искусству».А деньги дело наживное.
Робот Бендер, план такой — сижу в шортах РТС на все ГО с текущих до 110-115, если повезёт, депоха восстанавливается до 300 К и с того момента я при открытии любого инструмента буду придерживаться простого правила — не более 1/3 ГО в один инструмент.

Это очень сильно продлит мне жизнь и я увижу как угольщики падают до 500, они ведь должны упасть с текущих 800, разве нет?)))
Все ГО в один инструмент это конечно хорошо, но вот стал замечать, что появляются новые идеи, а мне их реализовать уже не на чем )))

Сечин точно попадет под санкции — Роснефть, Башнефть в пол. Зюзин интересная фигура, быть может тогда его не дожали, потому что он друг Пу? Я не знаю, но если Зюзин попадет в санкционным список, то Мечел в пол.

Дальше идёт Распадская, бенефициары- Абрамович, Абрамов, Фролов, все они олигохрены, поэтому им может прилететь.

После объявления санкционного списка жду все бумаги упомянутых владельцев из списка в пол.

Помнишь, что было с Полюс Золото, когда Керимова недавно задержали? Вот здесь будет тоже самое.

С путами я конечно же очень сильно рискнул, думал, в эту пятницу рынки начнут готовиться к сливу, ведь в четверг ночью прилетело напоминание от америкосов, ан-нет. Не всех шортистов ещё убило значит.
avatar

KiboR

Чёто как-то не сходится повествование — на прошлой неделе шортили сбер на всю котлету, а на этой про сбер ни слова. Нужно, я считаю запротоколировать — чтобы осело крепче в подсознании.

Новикова не слушайте, он вам тут насоветует сейчас… с опционами по разному можно, и проще не значит хуже. Вам наверно стоит их использовать(от покупки) либо для страховки позы(вместо стопа, типа купил 150 колов 25-х по сберу и сидишь ждешь пока оно упадет)...
… либо как самостоятельную позу(как вы и сделали). Только лучше изначально считать, что опционы сгорят и соответственно относиться к сумме выделенной на их покупку. Закрывать их там когда они наполовину уехали, наполовину сгорели смысла особого уже не имеет.


Вам риски уменьшать надо… при слишком больших рисках любому счету в кратчайшие сроки настает абздец. Счета должно хватать на большое количество попыток… чтобы был шанс либо в среднем заработать, либо успеть понять что что-то не то происходит и притормозить...

вы это… отношение к счету должно в идеале быть такое, как будто этот счет это все что у вас есть, и другого не будет, поэтому слить его недопустимо…
avatar

Бабёр-Енот

Бабёр-Енот, спасибо, все правильно!
avatar

KiboR

KiboR, тут кстати многие опционные знатоки считают типа признаком крутости движение вниз отыгрывать не через покупку путов, а через продажу колов… вот, можешь представить че бы было))
Бабёр-Енот, головой я понимаю, что как верно подметила Мария — к опционам нужно относиться как к лотерейным билетам «Спортлото» и только покупка, чтобы был здоровый сон. Но на практике хочется затариться ими по максимуму, ведь рыночная ситуация уникальная, сейчас вот предлагают сделать годовую прибыль за 2 дня, все ведь упадет, а поток ден.знаков проплывет мимо тебя и ты себе это ни за что не простишь ведь потом. Вот от этого искушения нужно всегда держаться подальше. Наверное, было бы лучше, если бы я вообще не знал что такое опционы и не видел бы никогда их трехзначные доходности в течении недели, даже искушения в них влазить сейчас бы не было, а депозиту было бы это только на пользу!))
avatar

KiboR

Бабёр-Енот,
Чёто как-то не сходится повествование — на прошлой неделе шортили сбер на всю котлету, а на этой про сбер ни слова. Нужно, я считаю запротоколировать — чтобы осело крепче в подсознании.
Писал в одном из комментов Марие, что шорта Сбера на все ГО мне показалось мало в середине недели с таким курсом USD/RUB, перешёл на путы РТС. Тут мне уже дали сильно по голове чем-то тяжёлым, мозг перестал адекватно осознавать принятый на себя риск. Сначала считал так, что если все путы сгорят — депо будет ровно 200, но затем один раз усреднил путы при подходе индекса к 125 и в итоге депоха скатилась ниже 170.

С рисками вообще не дружу, вроде головой понимаю, что нельзя, но все равно туда лезу!

Принял решение — больше на опционы до конца 2018 года не смотрю/не лезу/не открываю!
avatar

KiboR

Я всё хотел сказать про полосы Боллинджера, что касание верхней или нижней полосы не означает сигнал к действию (Покупка/продажа), а означает сигнал «Внимание»! Я думал, что ты это понимаешь, и не лез к тебе со своими советами.
В случае торговли по полосам ББ обязательно нужно подтверждение от индикаторов импульса (Сила быков/медведей) и осциллятора.

В случае роста рынка/отдельного актива: Торговля по одним полосам не имеет логического смысла, т.к. при увеличении волатильности полосы расширяются и цена движется вверх, и открывать короткие позиции основываясь на касании верхней границы канала не целесообразно.

Я ниже выложу наш график МосБиржи с полосами ББ и 2-я индикаторами (Импульс и перепроданность/перекупленность).
Если хочешь могу прямо сейчас написать отдельный пост про торговлю по полосам ББ?
Скажи как лучше?
avatar

Grad

Grad, привет, рад тебя слышать! Конечно, сам по себе ББ ни о чем, но я торгую при этом определенный уровень. Про фибо помнишь тот рисунок на ММВБ? Обожаю их, против них играть — смерти подобно! ;)
avatar

KiboR

KiboR, Тогда сейчас выложу торговый метод на основе ББ в твоём посте.
avatar

Grad

соболезную
avatar

Павел Пашкин

Недельный график


MACD гистограмма период 12.26.5.



Индикатор MACD гистограмма —
это индикатор который показывает кто сильней на рынке: Быки или Медведи, также показывает скорость роста или снижение цены, т.е. силу покупателей и продавцов.
Периоды стандартные, но скорость изменения более быстрая период 5, т.е. для большого ТФ этот период предпочтительней.
Основной сигнал — это пересечение 0 отметки.
Второстепенный — это замедление роста или снижение столбиком гистограмма. Пик означает максимальную силу.

CCI 34  —
это долгосрочный индикатор зон накопления и распределения актива. (Осциллятор и трендовый индикатор в одном лице) Период среднесрочный.

В данное время на недельном ТФ покупатели имеют бОльший энтузиазм, чем продавцы!!!

Дневной график




RSI 9.

При краткосрочной торговли можно использовать ещё более быстрый RSI, например 5 период.

Сигнал на дневном графике, например, на «Быстрый» шорт, появляется когда MACD гистограмма перестала расти выше 0 и новый столбец ниже предыдущего (Это говорит, что пик Быков пройден, но продавать в данное время не кто не хочет).
RSI достиг высоких значений и «Слегка» развернулся вниз.
Обязательно при этом выход или касание цены верхней границы коридора (Верхняя полоса ББ) и в то же время цена должна коснуться или быть под каким либо уровнем Фибоначчи, например, 61,8%. В целом всё это даёт сильный сигнал на открытие короткой позиции. Такая тактика позволит зайти на самых «Хаях» с минимальным риском, с коротким стопом. Держать позицию нужно минимум 2-а дня, если без учёта недельного графика.

Доп: Сигнал усиливается, если недельная MACD гистограмма замедлила свою скорость роста.
Идеальный сигнал: Недельная MACD гистограмма замедлила рост и последний столбец ниже предыдущего, тогда можно переходить к дневному графику.


Если недельная гистограмма растёт, а на дневном появился сигнал на шорт, это означает замедление роста цены на недельном ТФ и открывать шорт можно не более, чем на 2-а дня.
Если на недельном ТФ гистограмма развернулась вниз выше 0, т.е. крайний столбец ниже предыдущего и индикатор CCI 34 находится выше уровня — 200 или пошёл от — 200 к -100, в тоже время цена подошла к верхней границе полос ББ или коснулась их и цена находится на уровне/под уровнем Фибоначчи, нужно срочно переходить на дневной график и смотреть то же самое, если всё совпадает смело открывать шорт минимум на 2-е недели.

В данное время на дневном ТФ покупатели теряют энтузиазм !!!
avatar

Grad

Grad, т.е.ты сейчас больше склоняешься к Лонгу РТС? Слушай, а давай к нам третьим, Бендер торгует свой портфель, я свою чуйку, а ты по чистому ТА, как ты любишь -фибо, Макд, рси. Кто быстрее до мульена дойдет, тот молодец. На старте начинаешь со 170 и в конце каждой недели подводим итог. Ты как смотришь? Цель — показать стабильность эквити на весь 2018.
avatar

KiboR

KiboR, Я склоняюсь к лонгу ММВБ, РТС не для меня. Он в долларах)))

Я скоро сформирую портфель на рынке акций и его выложу в свободный доступ.

Вообще хорошая идея! Серьёзно. Это же стимул, не только для нас, но и для других.

Я с портфелем согласен, только сумма у меня больше, тогда считать в процентах. Лучше в процентах, чем в абсолютных цифрах.
avatar

Grad

Grad, мы с 700 начинали соревнование, я в шорте Сбера сидел, а он играл Лонг Сбера на тот момент, затем перешёл в портфель угольщиков. Сейчас у него 800, а я до 170 скатился неудачной покупкой USD/RUB и сейчас вот с опционами ещё дальше слетел. То, что у тебя портфель, это даже будет интереснее, твой портфель против угольщиков Бендера. У тебя есть 800 или меньше? Но даже если нет, Бендер (не знаю его настоящего имени) модельный портфель сейчас торгует, на реале, думаю, у него в разы больше капитал. Ты тоже можешь модельный сформировать и выкладывать сюда еженедельно переоценку.
avatar

KiboR

Grad, да, кстати, помнишь я разволновку выкладывал по Сберу, где рисовал окончание 5-ой волны? Так вот, эта модель не сработала, Сбер ушел на 240.

Картинка была красивая, но, к сожалению, оказалась не рабочей.

Сейчас предпочитаю смотреть на уровни, строить каналы и поглядываю ББ на недельках. Мне этого за глаза хватает. Обычно сильные уровни это кстати те же Фибы чаще всего, поэтому можно даже решетку Фибо не накладывать. Вот сейчас по РТС очевиден сильный уровень сопротивления, пробьем или отобъемся — время покажет.
avatar

KiboR

KiboR, Я помню Сбербанк…
avatar

Grad

Вот Так, нее, я в завязке! Возможность зайти сразу на все меня пугала всегда в опционах, мне нельзя в руки давать такие плечи. Ведь я помню все те моменты, когда покупал опционы — сигнал верняк, думал сразу полугодовую прибыль сделаю. Лишь один раз повезло, а все остальные разы сливал. В каком-то году (не помню, 2015 вроде) было 150 тысяч на счету, какое-то важное событие ожидалось и открыл путы на все 150, счёт за 2 дня доходил до 750, думал, увижу лям и закрою. Итог — потом пошло в обратку и вместо 400% взял лишь 100%, год в итоге в районе 300 тысяч по депохе закрыл.

Это страшная торговля, как водить Феррари, один неудачный поворот и водителя больше нет.
avatar

KiboR

Вот Так, пут 115 сейчас будет стоить в районе 20 пунктов, 11 контрактов проданных это 220 пунктов всего, т.е. ни о чем. Дата экспирации 18.01.2017 если брать. Я ведь ожидаю сильного движения, вола вырастет, значит за проданные опционы вынесут ногами вперёд. А при цене индекса 115 ртс 11 проданных фьючей принесут больше 100 тыс. прибыли, что уже весомо.
avatar

KiboR

Вот Так, интересное предложение, получается, если в марте рынок будет также 125 или выше, то убыток от этой конструкции составит 2100*17*1,13= 40 тыс.руб. Те же 40 тысяч.руб у меня в текущей ситуации возникнет, если досидеть до 130.

Если цена до марта будет болтаться 125-130, фьюч вроде бы предпочтительнее, но риск сверху действительно неограничен.

В диапазоне 122900-125000 по опционам будет убыток, а по фьючам плюс. Если наступит Армагеддон и в стакане не будет желающих на покупку при резком падении скажем сразу на 110 за 2 дня, то мы будем отрезаны от прибыли при дальнейшем падении в опционах, а по фьючам она будет расти.

Также я не могу понять при резком росте волы что будет с конструкцией в опционах, брокер может по маржин-коллу часть прикрыть, как ребята рассказывают было во время крымских событий в опционных позициях направленных на падение, хотя теоретически рыночного риска нет, но на практике они с ним столкнулись. С фьючами, я так понимаю, вероятность маржинкола минимальна при резком падении вниз.

В общем я не знаю как такие конструкции оценивать и какое решение будет правильнее — спрэд в опционах или шорт фьюча.
avatar

KiboR

Вот Так, а если в пятницу купить 17 шт. 125 и продать 17 шт. 115, ГО будет забито под ноль? Если так, то при резком росте волы мы должны уходить в отрицательную чистую позицию при том, что вар.маржа будет положительной, разве не так?
avatar

KiboR

Вот Так, я не большой знаток рынка деривативов, но чисто эмпирически кажется, что при загрузке депо на всю катушку если сравнивать продажу фьючей и пут спрэд, то при резком росте волы ГО быстрее вырастит у опционов в отличии от фьючерсов, ведь в опционах сидит само определение волы. Нужно знать как биржа ГО рассчитывает, возможно, взлет ГО произойдет одновременно и для того и для другого сценария (спрэд и фьючи), я никогда ранее не задумывался над этим, но вопрос интересный.
avatar

KiboR

автор ты сначала разберись подробнее с тарифами, а потом вешай тут чушь, максимальная комисия за опцион 1,5 комисии фуча, сейчас это примерно 3,6 руб.! Если  открытие и закрытие позы внутри сессии, то  за закрытие вообще комиса не берут.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW