12 января 2018, 23:27
34-ая неделя на пути к мильёну. Исповедь грешника.
Всем привет!
На этой неделе я хочу рассказать свою печальную историю, она касается опционов.
Начну, наверное, с того, что я себе дал обещание никогда не влезать в эту «русскую рулетку» n-недель назад и долгое время, пока волатильность была низкой, даже и мыслей не было снова участвовать в этом аттракционе неслыханной щедрости с моей стороны, но вот вола подросла и снова здорово! Змей-искуситель сразу тут как тут!
Хочу запомнить эту неделю один раз на всю жизнь или даже пойду татуировку что-ли сделаю на инглише, чтобы было красиво, с надписью на подобии "options is death".
Вот он, этот злосчастный 120-ый пут РТС, который сгубил не одну жизнь порядочных шортистов РТС на этой неделе:
Купил 10.01.2018 где-то в 12:00 по 290, продал 12.01.2018 где-то в 18:00 по 40. Цена упала в 7 раз, убыток перевалил за 100 к чисто на одной сделке за 2 дня удержания позиции.
Покупал, кстати, как сейчас помню на новости, что Минфин увеличит в январе покупки валюты. Ну все, думаю, USD/RUB пошел в рост.
Стоп-лосс в голове кстати был по 120, но 12.01.2018 после новости «Санкции в отношении РФ в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин» не стал крыть позицию до окончания торгового дня. Поставил цель, что в 18:00 закрою по любой цене, которая бы не была на тот момент. В результате хороший жирный убыток.
Я очень давно не совершал сделок с опционами, но помню, что комиссия была в разы меньше. Сейчас при объеме операции где-то на 130 К при покупке 400 контрактов я заплатил комиссию 2000 руб, а затем еще 2000 руб за закрытие позиции. 5 руб с контракта или 1,5% от суммы сделки в одну сторону и 1,5% в другую, т.е. 3 % комиссия идет лишь при том, что мы купили по 290 и продали сразу же по 290, это же просто ахтунг, Карл!
Не хочу больше участвовать в этом безобразии, если еще раз я в это вляпаюсь и напишу в еженедельном блоге — прошу неравнодушных вызвать санитаров ко мне! С паяльником! Адрес напишу.
-----------------------------
Теперь о хорошем. Замечаю серьезные изменения в своей психике за последние 3 года. В 2014-ом году я шортил USD/RUB, меня порвало как тузик грелку, очень сильно переживал тогда о потерянной сумме. В 2015-ом и 2016-ом году был небольшой плюс. В 2017-ом у меня убыток теперь уже на лонгах USD/RUB, но почему-то это потеря совершенно не напрягает, какая-то робастность у организма появилась за все то время. Прыгают какие-то циферки на мониторе, +100К...-100К… не испытываю при этом никаких эмоций. Происходит монотонная работа из недели в неделю, убыток принимаю как есть, профит — типа само собой разумеющееся. В конце недели «не разгружаюсь» алкоголем или чем-то посильнее, башню при этом не сносит, как тут недавно в своей исповеди грешника в 10-ти частях написал один товарищ. У меня все скучно в этом плане!))
------------------------------
Теперь о делах наших насущих.
Без боя не сдамся, не дождетесь!
Да и потом очень хочу увидеть как угольщики Бендера поднимут портфель до заветного мульена. Робот Бендер, дружище, твой модельный портфель дает стимул продолжать вести блог, хотя, честно признаюсь, иногда бывает просто в лом что-то постить регулярно по пятницам. Но это оттачивает самодисциплину, поэтому буду продолжать.
Обещал супруге, что через 2 месяца на счету будет больше 170 К. Поэтому работаем. А то она перестанет меня уважать да и во мне, наверное, интерес угаснет после этого к рынкам на пол года, может год. Ремонт скоро все-равно необходимо будет начинать, придется распечатывать заначку, а остатки этого депозита хочу оставить под дэй-трэйдинг до конца 2018 года. Благо, материально-техническая база позволяет не думать сейчас о них. Искусство требует жертв.
Индекс S&P 500:
Индекс РТС:
Жду отбой от уровня в шорте 11-ти мартовских фьючей, а заодно интересно будет понаблюдать за этим шоу, когда против 50-ти наших олигохренов введут санкции и как они будут отнекиваться, что, мол, какой Пу, не знаем мы такого, верните нам наши денюжки ($) =):
Micex:
USD/RUB:
Всем удачной недели, особенно шортистам РТС! ;)
На этой неделе я хочу рассказать свою печальную историю, она касается опционов.
Начну, наверное, с того, что я себе дал обещание никогда не влезать в эту «русскую рулетку» n-недель назад и долгое время, пока волатильность была низкой, даже и мыслей не было снова участвовать в этом аттракционе неслыханной щедрости с моей стороны, но вот вола подросла и снова здорово! Змей-искуситель сразу тут как тут!
Хочу запомнить эту неделю один раз на всю жизнь или даже пойду татуировку что-ли сделаю на инглише, чтобы было красиво, с надписью на подобии "options is death".
Вот он, этот злосчастный 120-ый пут РТС, который сгубил не одну жизнь порядочных шортистов РТС на этой неделе:
Купил 10.01.2018 где-то в 12:00 по 290, продал 12.01.2018 где-то в 18:00 по 40. Цена упала в 7 раз, убыток перевалил за 100 к чисто на одной сделке за 2 дня удержания позиции.
Покупал, кстати, как сейчас помню на новости, что Минфин увеличит в январе покупки валюты. Ну все, думаю, USD/RUB пошел в рост.
Стоп-лосс в голове кстати был по 120, но 12.01.2018 после новости «Санкции в отношении РФ в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин» не стал крыть позицию до окончания торгового дня. Поставил цель, что в 18:00 закрою по любой цене, которая бы не была на тот момент. В результате хороший жирный убыток.
Я очень давно не совершал сделок с опционами, но помню, что комиссия была в разы меньше. Сейчас при объеме операции где-то на 130 К при покупке 400 контрактов я заплатил комиссию 2000 руб, а затем еще 2000 руб за закрытие позиции. 5 руб с контракта или 1,5% от суммы сделки в одну сторону и 1,5% в другую, т.е. 3 % комиссия идет лишь при том, что мы купили по 290 и продали сразу же по 290, это же просто ахтунг, Карл!
Не хочу больше участвовать в этом безобразии, если еще раз я в это вляпаюсь и напишу в еженедельном блоге — прошу неравнодушных вызвать санитаров ко мне! С паяльником! Адрес напишу.
-----------------------------
Теперь о хорошем. Замечаю серьезные изменения в своей психике за последние 3 года. В 2014-ом году я шортил USD/RUB, меня порвало как тузик грелку, очень сильно переживал тогда о потерянной сумме. В 2015-ом и 2016-ом году был небольшой плюс. В 2017-ом у меня убыток теперь уже на лонгах USD/RUB, но почему-то это потеря совершенно не напрягает, какая-то робастность у организма появилась за все то время. Прыгают какие-то циферки на мониторе, +100К...-100К… не испытываю при этом никаких эмоций. Происходит монотонная работа из недели в неделю, убыток принимаю как есть, профит — типа само собой разумеющееся. В конце недели «не разгружаюсь» алкоголем или чем-то посильнее, башню при этом не сносит, как тут недавно в своей исповеди грешника в 10-ти частях написал один товарищ. У меня все скучно в этом плане!))
------------------------------
Теперь о делах наших насущих.
Без боя не сдамся, не дождетесь!
Да и потом очень хочу увидеть как угольщики Бендера поднимут портфель до заветного мульена. Робот Бендер, дружище, твой модельный портфель дает стимул продолжать вести блог, хотя, честно признаюсь, иногда бывает просто в лом что-то постить регулярно по пятницам. Но это оттачивает самодисциплину, поэтому буду продолжать.
Обещал супруге, что через 2 месяца на счету будет больше 170 К. Поэтому работаем. А то она перестанет меня уважать да и во мне, наверное, интерес угаснет после этого к рынкам на пол года, может год. Ремонт скоро все-равно необходимо будет начинать, придется распечатывать заначку, а остатки этого депозита хочу оставить под дэй-трэйдинг до конца 2018 года. Благо, материально-техническая база позволяет не думать сейчас о них. Искусство требует жертв.
Индекс S&P 500:
Индекс РТС:
Жду отбой от уровня в шорте 11-ти мартовских фьючей, а заодно интересно будет понаблюдать за этим шоу, когда против 50-ти наших олигохренов введут санкции и как они будут отнекиваться, что, мол, какой Пу, не знаем мы такого, верните нам наши денюжки ($) =):
Micex:
USD/RUB:
Всем удачной недели, особенно шортистам РТС! ;)
10:35
homaka, улыбнул Я пожалуй отключусь от дискуссии
10:35
Китайская Sinopec ведёт переговоры с канадской компанией о поставках 1,5 млн т СПГ в год с 2028г
Китайская Sinopec ведет переговоры с Pembina Pipeline Corp по отбору сжиженного природного ...
10:35
Китайская Sinopec ведёт переговоры с канадской компанией о поставках 1,5 млн т СПГ в год с 2028г
Китайская Sinopec ведет переговоры с Pembina Pipeline Corp по отбору сжиженного природного ...
10:32
Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
В ходе учения будет осущест...
10:31
HYG1978, я ориентируюсь на продолжение роста, потенциал есть
а текущее снижение прибыли было за счет неденежных статей, по сути ничего критичного
khornickjaadle, АТР? Смотришь часовик?
10:27
Максим Пелихов, я в лонге, а джипа по сценарию не было
10:27
Дмитрий, спам
10:27
скоро по рубль пятьдесят
10:25
Загорский трубный завод хочет в суде взыскать с ММК 5,45 млрд руб — Интерфакс АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) намерено взыскать с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 5 млрд 448,805...
Хочу дождаться обвала в этом году и на дне закупиться акциями по дешевке, наполеоновские планы в общем ;)
USD просто в пол вмяли, хз как долго это будет продолжаться и даже новости из поднебесной уже никого не пугают, такого сильного бычьего рынка я ни разу в жизни не видел. И что самое интересное, конец как всегда наступит внезапно!))
Дружище, а есть вообще какие-то удобные программы для подсчета рисков, чтобы новичку можно было разобраться? Может демо-версия есть в свободном доступе? Интересен разбор полетов по сценариям, если сегодня купили, то завтра как сильно повлияет на цену временной распад, ну и с волой заодно поиграться «что если».
Ну и решил показать некий альтернативный сценарий развития событий, если тоже рисковать существенно, но риски держать всёж не на запредельном уровне за гранью выживаемости, а на условно комфортном уровне.Хотя безусловно на агрессивном уровне и «курочка по зёрнышку» растить депозит.
То что происходит в твоём блоге-это просто классика которая практически всегда происходит в жизни.Консервативные долгосрочные «ленивые» счета наглухо мочат агрессивные, активные, рисковые.Ну это просто положение вещей во вселенной.Агрессивный опционный или фьючерсный счёт в руках новичка никогда в жизни в долгосроке не обгонит ОФЗ.Ну это так жизнь устроена.
Этот счёт, судя по твоей решимости, ты всё же наверное добьёшь: но хотя бы в некоем отдалённом будущем сделай выводы.Ведь реальность очевидна-риски на рынке всегда реализуются.Это практически закон мерфи.
По портфелю.Знаменательное событие-пройдена первая сотка бумажной прибыли.800 тыс итог.Сделок 2 недели не было.
На счету крест не ставлю, постараюсь тренировать выдержку на том, что осталось. Про опционы не хочу больше ничего слышать!))
Все свои ошибки знаю, все кроются в психологии, очень безответственно подошёл на этой неделе к торговле и такой вот результат. Буду учиться выдержке как у тебя и Сергея Сметанина, вы реально молодцы, показываете правильный пример новичкам.
«По портфелю.Знаменательное событие-пройдена первая сотка бумажной прибыли.800 тыс итог.Сделок 2 недели не было.»
Я, наверное, очень злой, но искренне верю, что мы с тобой где-нить на 500 сойдемся ближе к концу года ;)
2 недели без сделок, но при этом эти 2 недели был такой бычий рынок, что просто держись. Я не знаю, сколько это бычье безобразие ещё будет продолжаться, но красный багрянец рано или поздно придет.
Тебе просто повезло, ты тогда купил Сбер в противофазе ко мне, т.к. я был в шортах, хотя ты сам писал, что по 217 на реальные деньги не стал бы брать.
Сейчас ты попал в стадию растущих рынков, но как я тебя понял до июня ты этот портфель не трогаешь, а багрянец должен прийти на рынки. Санкции и прочие новости.
Я борюсь со своей психологией в каждой сделке, я учусь и набираюсь опыта, верю в то, что можно в плюс торговать все стадии рынка. Татарин в пример, он молодец, зарабатывает всегда и везде, потому что он умеет контролировать свои эмоции, а я нет.
Кстати, вот сиплого мне бы сейчас было страшновато шортить, т.к. налоговую реформу они могут долго ещё отыгрывать, а вот РТС шорчу, потому что жду новых санкций и полнейший крах нашей экономики. Бин, открытие, промсвязь спасли, но вот будут другие и их не спасут.
Так что не сдаюсь, считай это форой с моей стороны! ;)
Ведь смысл это не дойти до мульена, а научиться контролировать себя, а там дальше будут ещё более амбициозные цели, 2 ляма, 5 и т.д.
Ещё повоюем!
Про угольщиков-эффективность бизнеса важна но не суть.Можно условно взять ФСК, Газпром, Алросу и высидеть на этих не мега бумагах спокойно 50% прибыли.Не так быстро как на угольщиках, но практически гарантировано.Да дольше, но важен сам подход.
Я думаю так — твои портфели и стиль бай энд холд на долгосроке как раз больше 30% и не принесет, а торговля по чуйке должна приносить 50-100% в год минимум и примеры есть.
В ветке золота Гелла, Иван Петров, Владимир делают по 50-100%, это реально профессионализм (Гелла и Иван писали об этом, там, если не ошибаюсь, в районе 60% было, а про Владимира не видел такой инфы, но по его стилю видно, что парень тоже не промах))
Я также понимаю, что нет здесь чего-то сверхъестественного, мне нужно лишь научиться сейчас выдержке, когда рынок идёт в нужном мне направлении и образуется первая коррекция, мне сразу же хочется и эту коррекцию сыграть, я переворачиваюсь, но когда окончится коррекция никто не знает, поэтому рынок идёт дальше по тренду, а я зависаю в перевернутой позиции. Говорят же, что контртренд это удел профи, вот сюда мне пока суваться точно рано. Немного поясню, тренд для себя определяю по неделькам с учётом своего прогноза, а контртренд идёт на днях.
Вот это реально проблема для меня и я хочу научиться с этим бороться!
Плечи убирай иначе обнулисься.Восстановить такую просадку невозможно чисто математически.Проще поставитьь задачу просто научиться торговать в устойчивый долгосрочный плюс на оставшихся деньгах не ради прибыли а ради «любви к искусству».А деньги дело наживное.
Это очень сильно продлит мне жизнь и я увижу как угольщики падают до 500, они ведь должны упасть с текущих 800, разве нет?)))
Все ГО в один инструмент это конечно хорошо, но вот стал замечать, что появляются новые идеи, а мне их реализовать уже не на чем )))
Сечин точно попадет под санкции — Роснефть, Башнефть в пол. Зюзин интересная фигура, быть может тогда его не дожали, потому что он друг Пу? Я не знаю, но если Зюзин попадет в санкционным список, то Мечел в пол.
Дальше идёт Распадская, бенефициары- Абрамович, Абрамов, Фролов, все они олигохрены, поэтому им может прилететь.
После объявления санкционного списка жду все бумаги упомянутых владельцев из списка в пол.
Помнишь, что было с Полюс Золото, когда Керимова недавно задержали? Вот здесь будет тоже самое.
С путами я конечно же очень сильно рискнул, думал, в эту пятницу рынки начнут готовиться к сливу, ведь в четверг ночью прилетело напоминание от америкосов, ан-нет. Не всех шортистов ещё убило значит.
Новикова не слушайте, он вам тут насоветует сейчас… с опционами по разному можно, и проще не значит хуже. Вам наверно стоит их использовать(от покупки) либо для страховки позы(вместо стопа, типа купил 150 колов 25-х по сберу и сидишь ждешь пока оно упадет)...
… либо как самостоятельную позу(как вы и сделали). Только лучше изначально считать, что опционы сгорят и соответственно относиться к сумме выделенной на их покупку. Закрывать их там когда они наполовину уехали, наполовину сгорели смысла особого уже не имеет.
Вам риски уменьшать надо… при слишком больших рисках любому счету в кратчайшие сроки настает абздец. Счета должно хватать на большое количество попыток… чтобы был шанс либо в среднем заработать, либо успеть понять что что-то не то происходит и притормозить...
вы это… отношение к счету должно в идеале быть такое, как будто этот счет это все что у вас есть, и другого не будет, поэтому слить его недопустимо…
С рисками вообще не дружу, вроде головой понимаю, что нельзя, но все равно туда лезу!
Принял решение — больше на опционы до конца 2018 года не смотрю/не лезу/не открываю!
В случае торговли по полосам ББ обязательно нужно подтверждение от индикаторов импульса (Сила быков/медведей) и осциллятора.
В случае роста рынка/отдельного актива: Торговля по одним полосам не имеет логического смысла, т.к. при увеличении волатильности полосы расширяются и цена движется вверх, и открывать короткие позиции основываясь на касании верхней границы канала не целесообразно.
Я ниже выложу наш график МосБиржи с полосами ББ и 2-я индикаторами (Импульс и перепроданность/перекупленность).
Если хочешь могу прямо сейчас написать отдельный пост про торговлю по полосам ББ?
Скажи как лучше?
MACD гистограмма период 12.26.5.
Индикатор MACD гистограмма — это индикатор который показывает кто сильней на рынке: Быки или Медведи, также показывает скорость роста или снижение цены, т.е. силу покупателей и продавцов.
Периоды стандартные, но скорость изменения более быстрая период 5, т.е. для большого ТФ этот период предпочтительней.
Основной сигнал — это пересечение 0 отметки.
Второстепенный — это замедление роста или снижение столбиком гистограмма. Пик означает максимальную силу.
CCI 34 — это долгосрочный индикатор зон накопления и распределения актива. (Осциллятор и трендовый индикатор в одном лице) Период среднесрочный.
В данное время на недельном ТФ покупатели имеют бОльший энтузиазм, чем продавцы!!!
Дневной график
RSI 9.
При краткосрочной торговли можно использовать ещё более быстрый RSI, например 5 период.
Сигнал на дневном графике, например, на «Быстрый» шорт, появляется когда MACD гистограмма перестала расти выше 0 и новый столбец ниже предыдущего (Это говорит, что пик Быков пройден, но продавать в данное время не кто не хочет).
RSI достиг высоких значений и «Слегка» развернулся вниз.
Обязательно при этом выход или касание цены верхней границы коридора (Верхняя полоса ББ) и в то же время цена должна коснуться или быть под каким либо уровнем Фибоначчи, например, 61,8%. В целом всё это даёт сильный сигнал на открытие короткой позиции. Такая тактика позволит зайти на самых «Хаях» с минимальным риском, с коротким стопом. Держать позицию нужно минимум 2-а дня, если без учёта недельного графика.
Доп: Сигнал усиливается, если недельная MACD гистограмма замедлила свою скорость роста.
Идеальный сигнал: Недельная MACD гистограмма замедлила рост и последний столбец ниже предыдущего, тогда можно переходить к дневному графику.
Если недельная гистограмма растёт, а на дневном появился сигнал на шорт, это означает замедление роста цены на недельном ТФ и открывать шорт можно не более, чем на 2-а дня.
Если на недельном ТФ гистограмма развернулась вниз выше 0, т.е. крайний столбец ниже предыдущего и индикатор CCI 34 находится выше уровня — 200 или пошёл от — 200 к -100, в тоже время цена подошла к верхней границе полос ББ или коснулась их и цена находится на уровне/под уровнем Фибоначчи, нужно срочно переходить на дневной график и смотреть то же самое, если всё совпадает смело открывать шорт минимум на 2-е недели.
В данное время на дневном ТФ покупатели теряют энтузиазм !!!
Я скоро сформирую портфель на рынке акций и его выложу в свободный доступ.
Вообще хорошая идея! Серьёзно. Это же стимул, не только для нас, но и для других.
Я с портфелем согласен, только сумма у меня больше, тогда считать в процентах. Лучше в процентах, чем в абсолютных цифрах.
Картинка была красивая, но, к сожалению, оказалась не рабочей.
Сейчас предпочитаю смотреть на уровни, строить каналы и поглядываю ББ на недельках. Мне этого за глаза хватает. Обычно сильные уровни это кстати те же Фибы чаще всего, поэтому можно даже решетку Фибо не накладывать. Вот сейчас по РТС очевиден сильный уровень сопротивления, пробьем или отобъемся — время покажет.