Торговое преимущество важнее положительного матожидания

Важное отличие биржевого ценообразования от угадывания красного/черного в казино состоит в том, что если крупные деньги игроки поставят на то, что цена упадет, и начнут продавать преобладающим/подавляющим образом – цена действительно упадет. Поэтому стоит научиться настраиваться на действия крупных игроков, и обращать внимание на условия, которые их сопровождают.

На форумах бытует мнение, что статистические закономерности или положительное математическое ожидание торговой системы, мол, сдвигают вероятность совокупного положительного исхода в ваших сделках в вашу сторону. Однако это значит поставить телегу впереди лошади. Если вы уверенно торгуете в плюс, у вас автоматически будет положительное матожидание торговой системы, что не гарантирует сохранение его в будущем.

В преобладающей экономической доктрине  рынок представляет собой случайное блуждание цены. Поэтому все сделки математиками представляются одинаковыми, и они применяют к ним вероятности распределения случайной величины.

Однако это глубоко не так. Каждая сделка совершается при уникальном наборе условий, более того, прибыль приносит малая часть хороших сделок, остальные нередко являются подготовительными, которые прекращаются по нашей воле, а не случайным образом.

Поэтому я противопоставляю торговое преимущество вероятности.

Чтобы совершить хороший трейд, мы должны настроиться на преобладающего игрока и получить торговое преимущество перед другими игроками нашего таймфрейма, кто этого не делает или делает хуже.

При этом изначальную вероятность мы изменить не можем, пойдет ли цена сразу в нашу сторону после входа или против нас, всегда будет 50 на 50.

После взятия торговой позиции оценка состояния нашего счета (т.н. «эквити») начнет описывать колебания вокруг нуля доходности.

Если мы войдем хорошо, мы большую часть времени (то есть на более старшем таймфрейме ТФ+1) будем находиться в плюсе, если не очень хорошо – будем сидеть с убытком в рамках своего торгового периода.

Однако можно найти участки цены, когда наша торговая позиция будет в небольшом минусе и недолго, а прибыль могут дать быстро и большую. И это, как правило, зависит исключительно от преобладающего игрока, на которого мы настроились, который собственно своими действиями и должен вызвать желаемые нами ценовые изменения.

Повторяющиеся действия крупных игроков мы можем увидеть через возмущение рыночной среды, через импульсы, через акцию-лидер, через тренд и игру на понижение, об этом мы уже говорили.

Однако существует немало других условий, которые формируют линию нашего торгового преимущества в данный момент.

Линия торгового преимущества – это уровень цены, которому соответствует наибольшее количество благоприятных условий для хорошего входа в сделку с позиции более старшего ТФ+1.

Краткосрочная торговля в целом – это работа с колебаниями вокруг нашей средневзвешенной цены в выбранном торговом периоде с преимуществом из более старшего ТФ+1.

Торговое преимущество отвечает на вопрос – как заработать много, быстро, с минимальным риском.

На дневном графике Татнефти видно, как в конце февраля возникло серьезное преимущество у покупателей ниже 340 рублей за акцию перед теми, кто покупал  до этого выше. При небольшой просадке, в течение следующих четырех сессий цена ушла  вверх на +10 процентов.

Еще через 3 торговых дня этот же уровень с высоким торговым преимуществом (340 и ниже) еще раз дал возможность заработать покупателям, отскок в последующие 4 сессии составил снова около +10%.

Я выделяю и отдельно и подробно рассматриваю около 40 условий, сопровождающих торговлю с высоким торговым преимуществом.

Важный момент – линия торгового преимущества имеет срок жизни, пока существует первоначальный набор благоприятных условий.

Например, падение цен в феврале 2017 года привело к уровню 327 рублей за акцию Роснефти. На уровне ниже 330 рублей быстро возникло значимое торговое преимущество, которое реализовалось в отскоке к 346 рублям в последующие две сессии (+6%).

Однако в марте  падение продолжилось, и совокупность новых благоприятных для покупки условий сложилась уже заметно позже и ниже 310 рублей за акцию.

Если учет благоприятных условий мы ведем на коротких таймфреймах, линию торгового преимущества можно обнаружить раньше других игроков, и остается ждать, когда прибавятся необходимые положительные условия для хорошей сделки.

Именно поэтому торгующие короткие торговые периоды нередко лучше и раньше инвесторов видят начала и окончания больших движений. Конечно, одного этого недостаточно, нужен полный набор условий для входа, которые трейдер кладет в основу своего торгового поведения.

Но именно так готовятся основные/ключевые сделки, формирующие основной доход трейдера, даже если он торгует на коротких периодах (внутри дня или внутри недели).

______________________________________________________________________

Чипсов для новичков будет около 50.

Здесь самый популярный на сегодня чипс:

vanuta.blog/chips/novice/?id=44

И приглашаю в свою VK_группу! vk.com/fin_chips