Блог им. newstad

В продолжение темы о техническом и фундаментальном анализе

Написав несколько статей смартлабе, имел несколько достаточно негативных откликов, на которые отношусь спокойно и даже со смехом.
Поняв эти виды анализов по своей сути можно сделать пару главных выводов:
1. они рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную торговлю,
2. основаны на статистических данных, которые также имеют значимость на продолжительных таймфреймах (ТФ).
Все достаточно убедительно, обосновано. Но все же подавляющее большинство трейдеров (сужу по различным постам на форумах) пытаются использовать эти анализы на на малых ТФ вплоть до минутных.
Фактически, использование ТА допускает торговлю на малых ТФ, а ФА — нет (если только не использовать теорию Эллиотта о волнах, то есть, придерживаясь ФА, например, стоять в лонге — фиксировать прибыль на вершине волны и докупать позы на низу волны. Хотя это больше относится опять к ТА).
Насколько же оправданно использование ТА на малых ТФ?
Формально, судя по большинству этих же трейдеров, можно сказать, что оправдано. Только возникает вопрос: а как тогда со статистикой, которая показывает, что подавляющее большинство трейдеров имеют убытки?? Как то по логике и обоснованию не срастается. А значит, что на этом основании, особо неоправданно использование ТА на малых ТФ. Что еще подтверждается (пусть и на мой взгляд) тем, что на малых ТФ трейдеры используют стоп-лоссы (СЛ).
С этой точки зрения становится и не понятным ежедневное, а то и ежечасное прогнозирование. Я допускаю, что могут быть важнейшие события, которые имеют большой влияние на инструментах (например, Майдан в Украине). Но при наличии не столь значимых событий — что может повлиять на основы ТА или ФА? Особо малозначимые события имеют кратковременное воздействие на цену инструмента (например, публикация отчетов по запасам нефти АПИ или МЭА), что подтверждается исторической статистикой. На форумах порой часто появляются профи-трейдеры, которые меняют свои сигналы через каждые 15-30 минут, пытаясь ловить доли процента, порой несколько процентов (но редко) изменения цены инструмента. Уверен, что эти посты никакого отношения к ТА или ФА не имеют, хотя часто в них цитируется или имеется мысль о каких-то значимых сведениях.
А вот при использовании индикаторов на малых ТФ имеется обоснование, но и на них часто можно иметь убыток, особо когда имеется очень сложное событие в инструменте, называемое проторговкой, которая весьма сложно диагностировать на малых ТФ.
Показательно и то, что публикация доходности крупными хедж-фондами убыток редко достигает больших размеров. Почему? 
1. Они используют большое разнообразие инструментов, которое можно определить как хеджирование
2. Они не входят в позицию с большой долей своих финансов
Что же мешает рядовым трейдерам использовать эти сведения? Почему часто приходится читать посты о входе в позу сразу с бОльшей частью, а то и всем депо в позу? 
Отсюда правило, которое всем (или почти всем известно) не торгуй сразу с большой частью депо. 





★1


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW