Из годовой волатильности получаем дневную

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление о ценовом колебании. Так что это статья о том, как вам преобразовать годовую волатильность в дневную волатильность.
Предположим, что у нас есть 252 торговых дня в году. И кто-то говорит вам, что годовая волатильность SPX составляет 15%. Ниже представлена формула для преобразования годовой волатильности в дневную:

То есть вы должны годовую волатильность разделить на корень квадратный из 252.
Таким образом дневная волатильность для индекса SPX составит 0,94%. Если SPX торгуется на уровне 1375, то одно стандартное отклонение составит: 1375х0,0094 = ±12,925
Таким же точно образом вы можете посчитать недельную волатильность, но вместо количества дней вы должны взять количество недель — 52:

Тогда недельная волатильность составит: 2%.
А недельное стандартное отклонение: 1375х0,02=±28,60.
Чтобы посчитать месячную волатильность, вы должны подставить количество месяцев — 12:

Тогда месячная волатильность составит: 4,3%.
А месячное стандартное отклонение: 1375х0,043=±59,53.
Посмотреть видео о том, как конвертировать годовую волатильность, вы можете, перейдя по ссылке.

Иточник: http://optiontraders.ru/