Блог им. Chupcha

Серебро vs Золото. Эффективность от лонга - 3 мес.

    • 12 ноября 2017, 08:49
    • |
    • 100 ik
  • Еще
Кто как я играет от лонга в драгметаллах, считаю что интересно обратить внимание на эффективность Серебра и Золота,
при двух условиях, что вы покупаете от минимума и держите достаточно долго.                                                                              Серебро vs Золото. Эффективность от лонга - 3 мес.
В предыдущем посте я уже писал, что волатильность серебра — как правило — в два раза больше волатильности золота. Оба они неплохо коррелируют между собой, это видно из приведенного графика и, в обратной корреляции с индексом доллара.

   Повышенную волатильность серебра можно использовать как преимущество только при условии, что вы можете более-менее точно покупать на этом минимуме (это естественная сложность при любом типе торговли).

На свежем примере.
В пятницу основная сессия на серебре закрылась на 17.07. В 19-00 (скорее всего на развороте индекса доллара) и серебро и золото ливанули на 1 % вниз прямо на открытии вечерки. Но. Очень важное «но». Золото так и осталось на низах в районе 1%. а серебро отпружинило на 0.5 % вверх.
Такого типа нюансы интересны как в ракурсе инвестиций, так и  арбитражных стратегий.

Теперь об общем. Ни продавить низко, ни вырвать вверх, пока ни у кого не получается.
Мы больше двух недель в сужающемся диапазоне и игра становится очень сложной. Любая новость, любой инцидент могут привести к недельному походу в как вверх, так и вниз. Быки в драгметаллах боятся роста доллара и панически кроются при малейшем намеке на такой рост. В пятницу второй случай ударного слива на 1%, первый был по назначению нового председателя ФРС.
Медведям мешает активная затарка реальным золотом таких стран как Россия и Китай, а также покупки на споте всех тех, кто хочет подстраховать свои активы на случай шторма на Фонде. Я также воспринимаю свои лонги в драгметаллах. Как долгосрочные, в каком-то смысле как мягкий шорт фонды и готов  немного потерпеть, ЕСЛИ ЧТО. 


    ★3
    18 комментариев
    интересно потестить арбитраж золота и серебра 
    Алекс Бергманн, безусловно, там есть потенциал.
    avatar
    Chupcha 100 ik, Вы очевидно, пробовали играть на отношении Золото/Серебро? Оно же ходит, кажется от 20 до 80? 

    Подскажите простой Способ, как на этом заработать;)?
    avatar
    Kapral, вот тупо в лоб, одно продал другое купил не всегда срабатывает. Все же, несмотря на высокую корреляцию, бывают дни когда они в противоходе. В моем блоге даже есть пара таких картинок. Я пытался использовать шорт золота как защиту от просадки серебра и как раз напоролся на такую ситуацию. 


    А насчет заданного вопроса)) просто не бывает. Надо помучиться и пострадать))), шутка (с долей истины).
    avatar
    Chupcha 100 ik, ;)   Так просто, наверное, уже много миллионов пробовали....

    если не путаю, во Времена Ветхого Завета было 1 к 12, потом долго около этого, но сейчас то 80 примерно. Mean Reversion хорош, как аргумент в дружеском обсуждении, но кто знает, сколько лет ждать Reversion'а?
    avatar
    Kapral, Интересно пишет о исторических взаимоотношениях золота и серебра Барбара Коваль, там кроме астрологических наворотов, что не все могут спокойно переносить;)), есть обширный материал по кратностям серебра и золота чуть ли не с библейских времен. 
    avatar
    Chupcha 100 ik, ой Спасибо, поищу
    avatar
    Kapral, что же касается торговли парой, то в результате множественных экспериментов я пришел к выводу что основную позицию надо создавать в менее волатильном инструменте пары, а хеджирующую в более волатильном.
    Так создаются лучшие условия для подруливания- рихтования хэджа. Я назвал такую механику «Петров-Васечкин», по сюжету из Ералаша. Где Петров бежит дистанцию, а Васечкин, болея за него, успевает сбегать на финиш и обратно несколько раз чтобы доложить об обстановке;)).
    avatar
    Kapral, вы подшучиваете над старичком))). Я для себя же называю, а не ради народного признания. 
    avatar
    Chupcha 100 ik, да мне нравятся яркие образы;).  

    А то можно продираться через несколько страниц, пытаясь понять, что же хотел сказать словопоносящий автор(((. 
    А можно представить Петрова и Васечкина и все станет понятно)
    avatar
    Kapral, ну да, пока Петров идет-ползет к финишу, Васечкин обеспечивает эффективное роллирование, глядишь и риски причесаны и позиция с минимальными издержками со временем пропихивается к прибыли.
    avatar
    Chupcha 100 ik, Благодаря Тс, которую я позаимствовала в одной Школе трейдеров, я взяла все движение по золоту в пятницу. А серебро набираю пониже в инвестиционных целях. Идея арбитража приходила мне в голову, но все-таки торгую их отдельно.
    avatar
    Лариса Леонова, 
    РЕКЛАМА (скрытая) :
    Благодаря Тс, которую я позаимствовала в одной Школе трейдеров, 

    ;)
    avatar
    silverdollar, Вам точно не расскажу
    avatar
    Лариса Леонова, хммм, интересно, чем я «заслужил» такую немилость?
    avatar
    silverdollar, Обвинениями в том, чего нет
    avatar
    Лариса Леонова, ой и когда это я успел… «обвинить» ... 
    avatar

    теги блога 100 ik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн