Нефть выше 80$ к Рождеству?

Lilith, подскажешь тогда как правильно отчеты cftc читать. В моем блоге не ответил тогда нед назад

Сергей Дементьев, в каждом комоде свои особенности. По нефти относительно (или боле-менее) прозрачно — это лайт.
Брент несколько сложнее. В нем несколько иные схемы хеджа и регулирования ликвидностью, а также рынок разбит на американский и европейский, что сильно затуманивает возможность правильного прочтения. Да и очень много его внебиржи в своп-продуктах. 
По лайт же — ключ — это своп-дилеры. Их нетто-позиция, ее динамика и темпы изменения. Все прочие — это уже мелкая сошка, которая бегает и пытается что-то урвать вдогонку тренда, который определяет тренд нетто-позиции своп-дилеров. У них маржин колл не бывает и быть не может. Никогда. 
В моменте (пример) на сейчас. Пока нетто-позиция снижается (идет все больше в отрицательную область) на нефти ап-тренд. Остановки и коррекции — начинаются сразу после резкого увеличения отрицательной нетто-позы, а продолжаются до момента остановки коррекции этого показателя и поворота его опять к негативу. 
Для снижения — все наоборот. 
Своп-дилеры питают рынок ликвидностью и они же являются мостом между внебиржей и биржей, потому как избыточно взятые риски в одном месте распределяют на другом. Поэтому они лучше всех осведомлены об истинном положении дел. В то время как прочие категории — это их клиенты, кормовая база, так сказать.

Lilith, https://prnt.sc/h90w80
то есть для шорта так должно быть？

Сергей Дементьев, вы не то смотрите. У своп-дилеров как и у всех, есть и лонг и шорт. Надо смотреть Net Positions, т.е. лонг — шорт, что для сейчас чистый шорт, причем максимальный за всю историю. Данные, кои должны были выйти вчера, отнесли на 13-е, где будет или уже остановка, или скорее всего новый экстремум (нижний). Отдельные составляющие «лонг» и «шорт» можно посматривать — но это скорее для «поразмышлять»
Вот как тут например выводится Net Positions
www.tradingster.com/cot/futures/disagg/067651

Lilith, кстати, да. Почему то перенесли пт отчет. Спамибо за комментарии. Вы пока без позиции？

Сергей Дементьев, из-за праздника. выйдет 13-го. Лонг путы. На прошлой неделе было очень сильное изменение нетто-позы, что обычно предшествует если не коррекции в ценах, то хотя бы их остановки. Зона решения «куда дальше» находится на пару баксов (примерно) ниже от закрытия пятницы, где действительно важное перепутье — то ли сильно и быстро вверх, к 68-69, то ли начинать корректировать весь рост с 16 года, то ли для начала уйти в плоскость, дабы осмотреться, к тому же ключевые в моменте драйверы (чистка принцев, угроза перехода в горячую фазу конфликтов СА с соседями и пр) — они могут быть истолкованы рынком и как бычьи, и как медвежьи. Однозначности нет

Lilith, я пока за откат и тест 65 снова. Хотя уже делали его. Объёмы не смотришь?

Lilith, 
Тогда так

Сергей Дементьев, да, как-то так

Сергей Дементьев, кроме свопов стоит других участников смотреть?

AlexGood, конечною

Lilith, нужно ли смотреть других участников рынка Light кроме свопов?

AlexGood, разумеется. А как вы еще прознаете ситуацию в иных тайм-фреймах?

Lilith, а каких участников наиболее важно отслеживать на каких тайм-фреймах?

AlexGood, хеджеры — это фон, долгосрочный пресс или домкрат. Спекулянты, в т.ч разные фонды — это можно сказать краткосрок, — условно, потому как дело имеем же с недельными данными.
А так, если есть увлеченность в этом, то особо ярые любители каждый день идут за биржевыми данными на сайт и как-то со временем начинают понимать, куда как и почему идет.
Проблема со всем этим хозяйством — в довольно ощутимой задержке.
Возможно, использование простых наборов МА является даже более эффективным методом анализа и принятия решений, нежели СОТ, который в большей мере потребен, когда есть желание понять причины происходящего.
Но по факту приходится еще больше думать :)
Вот ныне скажем своп-дилеры имеют чистый шорт покруче, чем на хаях за 100. И если проводить прямые аналогии, то получается, что нефть вроде как «должна» рухнуть. А вот она не рушится

Lilith, хеджеры — это Producer/Merchant/Processor/User, а спекулянты - Managed Money?

ныне скажем своп-дилеры имеют чистый шорт покруче, чем на хаях за 100.

тоже обратил на это внимание)

AlexGood, да, все так. 
Что же про число открытых позиций, то вероятно, этот показатель надобно нормировать как-то. Потому как очевидно, что при 100 — это одно, а при 50 — другое. К тому же все стали ученые и начали хеджить вовсю. Потому тут ориентиры на исторические вершины-минимумы (по нетто-поза) получаются ненадежные. 

AlexGood, если говорить в целом об ОИ, то практичнее всего использовать такой простой индюк, как OBV. Но на каждом инструменте он несколько различается, вкл. от особенностей рынка. Например, смотреть OBV для Br на Моех — идея плохая. А вот на ICE — хорошая. Поставка данных — от Финама (у них есть в открытом доступе), скажем, или еще от кого. 
И как-то так это может выглядеть (при возможностей наложения инструментов ТА):

То есть своп-дилеры вроде маркетмейкеров?
Сколько в среднем нужно удерживать позицию торгуя как своп-дилеры и какие могут быть просадки, если торговать без стопов (без плеча)?

AlexGood, как своп-дилер торговать невозможно. Вернее, это совсем иной род торговли, который в практическом плане реализуем (у нас) в комплексе с опционами в виде известных стратегий «торговля волатильностью с ребалансировкой» (динамическое хеджирование). Ну а «там» — могут быть и другие изысканные решения. У нас их можно тоже делать, но ГО поганое.
Своп-дилеры — это же не просто ММ, но и связка между внебиржей и биржей. И помимо того, что он торгует как на свои, так и для клиента, он может просто распределять на бирже чрезмерно взятый риск на внебирже. Поэтому, скажем, его биржевой шорт может просто нейтралить внебиржевой лонг, взятый против короткого хеджера. В некоторых случаях это может значить что-то важное. А в иных — вообще ничего не значит

Aleksei Z, вы не определились с тем, что считаете «долгосрочным», а уже заявляете свою позицию, которая только лишь по этой причине является ничтожной по содержанию