Блог им. Collapse
Были взяты графики нескольких десятков валютных пар (история котировок за 18 лет). Сравнивались каждый с каждым. Корреляция на недельном таймфрейме доходит до 60%. Корреляция на минутном до 40%. При сдвиге графиков на 1 бар относительно друг друга корреляция падает до 0 (на любом таймфрейме). Также были найдены корреляции фондовых индексов, акций, валют, на всех таймфреймах… Даже несвязанных друг с другом: например была найдена 50% корреляция акций JPMorgan Chase & Co и EUR/USD на минутном таймфрейме!!!
Корреляцию на недельном, дневном, часовом графиках (между финансово связанными активами) я ещё могу понять… Но на минутном… И у несвязанных активов… И при небольшом сдвиге всё рушится! Это никакие не случайные ряды тогда, — всё генерируется автоматически из одного центра. Т.е. приращения цен мировых активов — это разные правила преобразования одного и того же случайного числа.
Я вредный, выкручивайтесь. Картинки по теории в помощь.
В принципе, можно написать в каментах любую глупость, — лудоман прочитает, подумает, что вы меня опровергли, и никакого генератора нет, и пойдёт сливать себе спокойно дальше.
эту формулу все роботы знают… Когда доллар растет, все активы падают. Но быстрее всех это отрабатывают боты с золотой шиной к биржевым дата-центрам, то есть арбитраж лучше всего работает у маркетосов…
Корреляция имеет тенденцию нестационарно меняться и даже превращаться в обратную. Удачи её торговать.
2) $ является базой для валютных пар FOREX.
3) Арбитражные роботы связывают все электронные рынки мира со скоростями меньше секунды.
Вся эта махина живёт как нейроны в головном мозге: импульс возбуждения и пошла волна...
Почему Вас удивляет корреляция?
N = 100000
Неправильно:
corr(cumsum(rnorm(N)), cumsum(rnorm(N))) — два случайных блуждания (как симуляция графиков цен), можно получить любую корреляцию
Правильно:
corr(rnorm(N), rnorm(N)) — два ряда случайных чисел с матожиданием 0 (симуляция приращений цен), корреляция всегда 0.