Отчеты COT

MadQuant, эта инфа идет в онлайне, каждые 30 мсек, но только для профучастников по договору с биржей

Активный Инвестор, вопрос по COT-репорту — ответ тоже по COT-репорту — он репортится раз в неделю. Что там идет в онлайне каждые 30 мсек — это совсем другой разговор, и в отличие от бесплатного СОТ-репорта, за другие деньги.

MadQuant, он то хочет

 аналогичную информацию на ежедневной основе

   отчет — это туфта бесполезная, он уже и сам догадался

Активный Инвестор, да нет, она полезная, по ней можно зарабатывать, но не очень стабильно — с шарпом так 0.5 — 1 в лучшем случае.

MadQuant, Там временной лаг несколько дней… Крупные ребята набирают позу иногда  неделями… Важны (на мой скр. взгляд) тонкости работы с этими данными, а не частота их представления

AlexGood, мне рисковик с биржи как то сказал, что риск-массивы рассылают по подписке за 5 тыр в месяц всем… Когда я спросил, есть ли на сайте такая инфа, он не смог подтвердить… Но для маркетосов точно рассылают…

AlexGood, чтобы сама биржа и разорилась? ЦК потому и не проигрывает никогда, что имеет «избыточное информационное преимущество»… Это цитата из учебника по фьючерсной торговле

Активный Инвестор, 
разве в SPAN-файлах, рассылаемых биржами за отдельную плату, содержится инфа аналогичная отчетам COT, с разбивкой участников по категориям («спекули», «производители», и пр)?

avento (О.К.), там будет первичная инфа по каждому инструменту и по каждому клиенту, его поза… Ставите фильтры и собираете нужную вам таблицу… Но сами риск -массивы гораздо более информативны, чем СОТ-отчет… Движение котировок обусловлено именно рисками, а не пропорциями в таблице СОТ

Активный Инвестор, отчеты COT ценны тем, что можно видеть куда стоят спекули. А как в обезличенных SPAN-массивах отличить, допустим, крупных спекулей от крупных производителей/потребителей?

avento (О.К.), но там задержка в несколько дней… а в массиве вы видите риски онлайн каждого клиента, а не совокупные риски целой группы… Совокупные риски — это в общем то ни о чем, в группе может быть средняя температура по больнице… а биржа работает по тем, кого уже пора в морг  увозить

AlexGood, я торгую на дневках, редко больше месяца удается удерживать — во-первых я защищаю прибыль стопом, а во-вторых, вхожу на откатах к сменившемуся тренду.
Недельные СОТ скорее позволяют понять откуда и куда движется цена, общую ситуацию и настрой.

AlexGood, я пользуюсь индикаторами Ларри Вильямса. Изменение длинных и коротких не так показательны, как чистая позиция и ее изменение.

AlexGood, чистая позиция — это не ОИ, а чистая (длинные минус короткие).
Индикаторы — СОТ-индекс (показывает относительный настрой групп участников из расчета их поведения за последние три года, грубо говоря, они много покупают/продают или ничего не делают). СОТ-чистые позиции и открытый интерес. Вот можете ознакомиться:
www.ireallytrade.com/nj-indicators.html

AlexGood, нет, индекс изменяется в диапазоне от 0 до 100 и показывает условные зоны «перекупленности» и «перепроданности» для каждой из групп (хеджеры, крупные спекули и мелкие спекули). Чистые позиции хороши тем, что, например, можно увидеть, когда у хеджеров чистая длинная, что для них нехарактерно, ибо они хеджируют продажу товара (т.е. они в шортах всегда).
Все фьючерсы, которые есть на cme и ice, можно торговать. В том числе валютные. 

AlexGood, это авторские индикаторы, вряд ли именно эти есть бесплатно. 
Данные СОТ все есть бесплатно в открытом доступе, можете сами себе понастроить индикаторов, если очень много свободного времени и совсем нет денег.

AlexGood, я давал ссылку выше.

AlexGood, почему? Я в нинзе тоже не торгую, только анализ.