итоги первого квартала публичного алго и подробности про портфель

Намасте.
Если кто помнит 1 июня я начал вести публичную алготорговлю ботами.
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171
Анонсировалась годовая доходность 50%+ годовых.
Пока заработано 34.52% годовых, но в целом полёт нормальный, портфель был недогружен по рискам, рынок был не лучший, и ещё часть прибыли должна делаться на редких периодах которые не каждый квартал возникают.
Почему не дождался 16 дней до конца месяца а написал раньше? Сейчас объясню.
Про использование ГО и риски соответственно.  
Изначально реальный портфель был 4млн, но так как до этого я торговал меньшими суммами в алго и часть алгоритмов новые то я не стал запускать сразу его на нормальную мощность, а уменьшил риски, как будто портфель 3млн.  Сумму 3млн я и прописал в мфд, и график там рисуется от неё.
Кстати про график, вот так это выглядит в терминале изимани с сравнении с тем который вы видите на мфд, видно что чуть отличается.
На мфд он рисуется более странный, с меньшим разрешением, не все мелкие колебания эквити учтены, отчего крупные колебания эквити выглядят более зловеще.


И вот мы добрались до того почему отчёт раньше на 16 дней.
1. Примерно тогда когда портфель вошёл в просадку я собрался с силами и придумал новых ботов.
Соответственно под них было задействовано дополнительное ГО.
2. Были довнесения средств около 700т и прибыль около 330т  (часть прибыли от частичного хеджа по доллару, которая не включена в трансляцию, о чём писал ранее)
Сейчас портфель около 5млн против 4 изначальных, и возможно вскоре ещё будут пополнения, поэтому я увеличил лимит ботам и риски соответственно тоже увеличились.
3. Но чтобы поменять сумму в мфд нужно закрыть все позиции, чего особо делать не хочется, возможно сделаю это на экспирации.

Вот так выглядит текущая табличка с лимитам по ботам и рисками. Комментарии напишу ниже



Первый месяц ботов всего было подключено на 12 млн, потом постепенно сумма увеличивалась, в среднем было 15, и вот только сегодня стало 22.  
Поэтому и написал, как видно для того портфеля который заявлен на мфд — 3млн просадка может быть довольно существенной.  
Если все боты по сишке станут в одну сторону то их позиция будет равна 6,8 млн.
Максимальная просадка по сишке которая может быть в случае ядерной войны — около 1млн, по всему портфелю 3.2 млн.
Сумма 3.2 получилась тупо сложив все риски по тикерам и умножив на 0.75 — типа считаем что диверсификация работает так, хотя в реале она будет работать куда лучше, не все боты тупо трендовые и не на одном тикере торгуем.
Но когда считаешь риски то лучше не жадничать и брать всё с запасом, кроме убережения от маржина это также позволит иметь просадки поменьше и чувствовать себя поспокойнее на них и не творить всякую дичь. 
Расчётная прибыль от моего портфеля ботов в 5млн около 3.35 млн в год.  Реинвестирование не учитывается так как тут не хфт, не каждый квартал будет в плюс поэтому эффект от него тут не супер.
Очень жду когда введут единый счёт чтобы докупить всяких облиг и этф, боты не так много ГО используют поэтому можно ещё будет заработать несколько годовых.
update: забыл написать что 3.2 это примерная расчётная прибыль, а не прибыль в бектестах, в бектестах прибыль выше в полтора раза примерно.

Про рынок.
Чуть не забыл, рынок в этот квартал был обычный, в какой-то момент казалось что плохой.  Мировые трендоследящие индексы про которые пишут на квантократии показали отрицательный доход в этот квартал. По России данных нет, но думаю связь имеется и особой трендовости в России не заметил. Поэтому своим результатом скорее доволен, ведь страты в большинстве своём трендовые.  Тренд страты на валютах, причём тупые, отлично себя показали, особенно евро, к сожалению изначально на евро было в 2 раза меньше ботов чем на сишке, но потом подумав я их почти сравнял.
С ртс и сбером  мне не повезло в этот квартал, многие боты словили очень сильную просадку, как раз в то время когда на них лимит был чуть выше относительно валют чем сейчас, и в целом по ртс и сберу даже минус пока, но потихоньку боты вроде выбираются. 

Вот как-то так, более подробно объяснять что-как и почему пока желания нет.  
Автоследование пока не включено, несколько подписчиков мне погоды не сделают и не хочется светить им сделки с риском того что эти данные будут использоваться недобросовестно, ради копеек прибыли. Возможно включу через годик-два, когда на эквити уже будут хуллионы прибыли и наберётся побольше желающих.  Следующий отчёт будет по окончании лчи, ник robot_Artemunak.