Ребаланс=парный трейдинг(арбитраж)?

04 августа 2017, 23:09
|
EUGENICS

Никто не задумывался над тем, что ребаланс это по сути парный трейдинг?
т.е. в парном трейдинге шортиться при подорожании относительно среднего, а лонгуется — при удешевлении относительно среднего, то же самое происходит и при ребалансе портфеля.

Главный вопрос в другом:
Кто больше уносит с биржи арбитражники на парном трейдинге или портфельные «ребалансеры»?

Ключевые слова:
арбитраж,
парный трейдинг

1.2К | ★1

19 комментариев

шопопало
)

Max Xaser

04 августа 2017, 23:22
Ответить

Max Xaser, эт хорошо, что многие не понимают.

EUGENICS

04 августа 2017, 23:29
Ответить

Главный вопрос кто теряет больше.

Friendly Deep Space

04 августа 2017, 23:50
Ответить

qlewer, больше всех теряют дейтрейдеры)

EUGENICS

04 августа 2017, 23:53
Ответить

EUGENICS, почему так считаете?

Friendly Deep Space

04 августа 2017, 23:56
Ответить

qlewer, потому что они работают в рамках рыночного шума.

EUGENICS

04 августа 2017, 23:57
Ответить

EUGENICS, а статистические арбитражники в рамках чего работают?

Friendly Deep Space

04 августа 2017, 23:59
Ответить

qlewer, так у них алгоритмы, а не ручной трейдинг, обычный человек не может соревноваться с алгоритмами хедж фондов в рамках одного дня, даже имея свой алгоритм.

EUGENICS

05 августа 2017, 00:02
Ответить

EUGENICS, зачем соревноваться с алгоритмами хедж-фондов?

Friendly Deep Space

05 августа 2017, 00:14
Ответить

qlewer, ну да… незачем, они, видимо, на рынке всем желающим деньги раздают.

EUGENICS

05 августа 2017, 00:16
Ответить

EUGENICS, то есть хедж-фонды так активно занимаются парным трейдингом, что простому смерду туда дорога закрыта?

Friendly Deep Space

05 августа 2017, 00:18
Ответить

qlewer, в рамках дня -да.

EUGENICS

05 августа 2017, 00:20
Ответить

EUGENICS, приведите пример парной сделки, которую невозможно совершить внутри дня из-за хедж-фондов?

Friendly Deep Space

05 августа 2017, 00:22
Ответить

qlewer, да сможешь ты всё совершить, ток в долгосроке твой счёт будет в минусе, если сделки будут жить не более одного дня.

EUGENICS

05 августа 2017, 00:27
Ответить

EUGENICS, странный критерий для парной сделки. Она будет существовать пока есть на то причина, обусловленная статистическими исследованиями конкретной пары. Результат на долгосроке зависит от качества таких исследований)

Friendly Deep Space

05 августа 2017, 00:37
Ответить

qlewer, речь шла о том, почему дейтрейдеры больше всех проигрывают, а не о специфике парного трейдинга. И арбитражные зависимости внутри дня вполне могут транспонироваться на большие временные интервалы вплоть до 1 года и наоборот.

EUGENICS