Блог им. EUGENICS

Ребаланс=парный трейдинг(арбитраж)?

Никто не задумывался над тем, что ребаланс это по сути парный трейдинг?
т.е. в парном трейдинге шортиться при подорожании относительно среднего, а лонгуется — при удешевлении относительно среднего, то же самое происходит и при ребалансе портфеля.

Главный вопрос в другом:
Кто больше уносит с биржи арбитражники на парном трейдинге или портфельные «ребалансеры»?
1.2К | ★1
19 комментариев
шопопало
)
avatar
Max Xaser, эт хорошо, что многие не понимают.
avatar
Главный вопрос кто теряет больше.
avatar
qlewer, больше всех теряют дейтрейдеры)
avatar
EUGENICS, почему так считаете?
avatar
qlewer, потому что они работают в рамках рыночного шума.
avatar
EUGENICS, а статистические арбитражники в рамках чего работают?
avatar
qlewer, так у них алгоритмы, а не ручной трейдинг, обычный человек не может соревноваться с алгоритмами хедж фондов в рамках одного дня, даже имея свой алгоритм.
avatar
EUGENICS, зачем соревноваться с алгоритмами хедж-фондов? 
avatar
qlewer, ну да… незачем, они, видимо, на рынке всем желающим деньги раздают.
avatar
EUGENICS, то есть хедж-фонды так активно занимаются парным трейдингом, что простому смерду туда дорога закрыта?
avatar
qlewer, в рамках дня -да.
avatar
EUGENICS, приведите пример парной сделки, которую невозможно совершить внутри дня из-за хедж-фондов?
avatar
qlewer, да сможешь ты всё совершить, ток в долгосроке твой счёт будет в минусе, если сделки будут жить не более одного дня.
avatar
EUGENICS, странный критерий для парной сделки. Она будет существовать пока есть на то причина, обусловленная статистическими исследованиями конкретной пары. Результат на долгосроке зависит от качества таких исследований)
avatar
qlewer, речь шла о том, почему дейтрейдеры больше всех проигрывают, а не о специфике парного трейдинга. И арбитражные зависимости внутри дня вполне могут транспонироваться на большие временные интервалы вплоть до 1 года и наоборот.
avatar
EUGENICS, ну я так и не понял почему дейтрейдеры больше всех проигрывают. «Работают в рамках рыночного шума» звучит очень абстрактно.
avatar
qlewer, кто-то же должен проигрывать, куклу легче всего накуканить именно внутри дня.
avatar
EUGENICS, ну кто-то точно должен проигрывать. Наверно тот, у кого система хуже, и кукла-вуду не причем)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: неопределенность и проблемы доллара стали преимуществом фунта
Британский фунт продолжил рост и набрал значительную высоту до локальных максимумов, подпитанный относительной слабостью доллара США на фоне...
Акции для осторожных инвесторов
Для инвестора‑«консерватора» главное — не максимальная доходность, а стабильность, предсказуемость и низкая волатильность. Такие инвесторы готовы...
Фото
Астра: цены растут, объемы — нет
Разработчик ПО отчитался по отгрузкам за прошлый год.    Астра (ASTR) В 2025 году компания отгрузила продуктов на ₽21,8 млрд (+9%). Как...
Фото
Mozgovik Weekly: комментарий по ключевым событиям недели
Здравствуйте! Еженедельная заметка с обзором ключевых корпоративных и экономических событий. БСП: результаты по РСБУ в декабре и за весь...

теги блога EUGENICS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн