Краткий технический анализ индекса РТС

После стабильного подъёма в течение всего 2016 года индекс РТС начал процесс сравнительно медленного падения с «повышенной волатильностью», опустившись на 200 пунктов вниз за последние 6 месяцев и почти достигнув 38.2% уровень коррекции Фибоначчи. Скользящая средняя (EMA 200), достигнув своего пика в конце мая, приступила к падению.

Индикатор ADX с самого 2017 года почти не поднимался, тем самым отмечая разность в силе трендов этого года и предыдущего. Единственный длительный и серьезный подъём этого индикатора начался в середине мая, и на данный момент ADX всё ещё подаёт сигналы к продаже. MACD в течение полугода подавал достаточно слабые сигналы как к покупке, так и к продаже, но при этом большинство из них оказались верными, пускай и с небольшой задержкой в распознавании разворотов рынка.

Индикатор RSI подал сигнал о перекупленности рынка на грани 2016 и 2017 годов и дважды (в начале марта и сейчас) сигнал о перепроданности.  Оба прошедших сигнала оказались корректными, так что, несмотря на пропуск значительного количества разворотов рынка, RSI проявляет себя крайне эффективно.

Стохастический осциллятор подал значительное количество различных сигналов с начала года, лишь три из которых (конец февраля, конец марта и начало июня) оказались ложными, но даже здесь первые два промаха немного позже подали ещё более мощные (и на этот раз верные) сигналы с помощью расхождения впадин и пиков соответственно.  Все три предыдущие расхождения подобного рода предшествовали серьезным изменениям цен, и поэтому к расхождению впадин 1 и 15 июня также стоит отнестись с вниманием.

Bollinger Bands оказали мало помощи в поиске моментов отскока рынка наверх, выдавая ложные сигналы к покупке на протяжении обоих длительных падений индекс (вторая половина февраля и июнь), тогда как линии поддержки и сопротивления удалось очень точно провести по всем верхам и низам рынка, и нынешний сигнал к покупке от линии поддержки стоит учесть.

Объём продаж, будучи на достаточно низком уровне почти всё полугодие, начал свой рост в конце мая, тем самым утвердив тенденцию падения индекса, однако достаточно скоро пошёл на спад, указывая на наступающий разворот тенденции. Аналогичный сигнал выдаёт аномально высокий уровень продаж 15 июня, намекающий на панику на рынке и предвещающий подъём цен.

Долгосрочные индикаторы в лице EMA 200, MACD и ADX указывают на продолжение тенденции падения в долгосрочной перспективе. В противовес этим сигналам есть достигнутый 38.2% уровень коррекции Фибоначчи, проведенная через впадины линия поддержки, сигнал о перепроданности от RSI, расхождение впадин от стохастического осциллятора и падающие значения объёма продаж с огромным пиком 15 июня. Учитывая замедленную реакцию на повороты у MACD и крайне разнообразную информацию, использующуюся в  EMA 200, единственным серьезным индикатором в сторону падения индекса является возрастающий ADX.

 Резюме:

В ближайшее время стоит ожидать как минимум краткосрочный разворот рынка наверх с ростом цен вплоть до линии сопротивления (~1100). Достаточно противоречивые долгосрочные сигналы не позволяют сделать предположение, что цены прорвутся сквозь эту линию или, наоборот, не смогут её достигнуть. Следовательно, рекомендуется сыграть на повышение в ближайшее время, пока резкий подъём ещё не начался, и закрыть позицию при достижении индексом линии сопротивления.