Коротко о ТС, основанных на подборе параметров

baron_samedi, ну, навскидку, аналогия была бы как в описании распределения Коши: закрываем глаза, крутимся на месте, остановиться, пальнуть. Открываем глаза и корректируем прицел. Пристрелил курицу у соседа слева — подкорректировал в одну сторону. Грохнул кабанчика у соседа справа — в другую. Ну, а если попал в кого-то, кто находится в противоположной от сарая стороне, да тут проблема. По оси совпадение, только градиент противоположный. Но это фигня — введем в теорию дополнительные правила.

baron_samedi, я не против подбора параметров как вспомогательного инструмента уточнения локальной области, где уже готовая ТС устойчиво показывает результат. Пост был адресован к такому виду создания ТС, как «Намешаем в кучу индикаторов, кинем в нейронную сеть/просто забрутфорсим по критерию прибыли, и каким бы безумным не казался набор полученных параметров (индикаторов) — это и пустим в бой».

Пример с пристрелкой- это просто некая визуализация (не самая лучшая) ситуаций, когда область применимости метода предполагает одни условия (нормальное распределение), а его бездумно переносят на совершенно другие. Пример — формула Блека-Шоулза для опционов. Базируясь на неверном предположении о распределении вывели формулу, а вот в реальности приходится теорию притягивать за уши с помощью «улыбок волатильности»