Блог им. Speculator2016

Есть ли керритрейд в РФ ?

Есть ли керритрейд в РФ ?

есть
не есть
чо это ?
а пофик !
на марсе есть жызнь
Всего проголосовало: 94

Есть ли керритрейд в РФ ?

Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке. Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык.

В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах действуют различные процентные ставки относительно средств в их национальных валютах.

Стратегия carry trade состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства, установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств, установивших высокие процентные ставки.
----
Например, Максим Орловский уверен, что керритрейда на рубле нет, и что керритрейд в РФ — это миф
youtu.be/hLLWowvREFo?t=13m10s

А Sergio Fedosoni считает, что керритрейд в РФ есть
smart-lab.ru/blog/400819.php#comment7232196

★2
20 комментариев
Кэрритрейд не знаю, а вот биткойнтрейд есть- на смартлабе))
avatar
Есть манипуляции с перефирийными валютами на рынке Форекс. Крупные мировые инвестроы играют то в кэрри тред, то просто «накручивают» курс, все зависит от договоренности
Нет. Так как для КТ необходима стабильная валюта. А рубль прыгает вверх-вниз.
avatar
Big Cash Brother, а чё не проголосовал? )))
Big Cash Brother, на недельном графике стабильней некуда =)) 
avatar
Big Cash Brother, вот только у стабильных валют не бывает высокой ставки
chem1, 
бывает. во многих странах с высокими ставками вообще фиксированный коридор, куда уж стабильней
sortarray sortarray, можно пример?
chem1, китай
sortarray sortarray, 

ставка — 4.35%
обесценивание валюты за 2 года — 10%



фиговый керри

chem1, я о текущем курсе говорю, Вам надо узнать как все реально обстоит, или выискать зацепку, чтобы «правоту» доказать? ну дерните график за 100 лет, хуля мелочится
Возьмите рубль, хоть, до 14-го, тысячи их
sortarray sortarray, так я вам и показываю текущий расклад. Мы же обсуждаем тему «Есть ли керритрейд в РФ?». Я утверждаю, что да есть, ибо последние два года были самые шоколадные условия для него. А именно высокая ставка + укрепляющаяся валюта. Вы предложили Китай как более интересный вариант со стабильным курсом и высокой ставкой. Я не согласился. Причем здесь 100 лет и выискивание зацепок я не понимаю.
chem1, смысл керри трейда не в том, что валюта укрепляется, а в том, что разница на процентных ставках зарабатывается, как правило, при фиксированном курсе.
Колебания на несколько процентов в пределах коридора не отменяют коридор, это в каждом случае индивидуально определяется. В целом, китайская валюта стабильна, а рубль таскается вместе с нефтью сейчас.
sortarray sortarray, кто же вам фиксированный курс гарантирует. У вас прямо перпетуум-мобиле получается, курс фиксирован, ставка высокая, заходи с 10 плечом и руби триллионы без риска. Так не бывает. Да, в Китае с 2008 по 2010 был суперстабильный курс, но кто это может гарантировать сейчас? Курсовые риски всегда были и всегда будут. Хочешь низкие риски играй в керри с йена-долларом, хочешь повыше играй в рубль. Смысл керри в том чтобы бабла побольше срубить на разнице ставок. Курсовые риски каждый оценивает самостоятельно.
chem1, кстати, поглдядите график с 8-го по 10. там было очень стабильно, и китайцы к тому же уровню сейчас пришли.

Если считать, что керри-трейд есть без фиксированной ставки, тогда любую доходность от разницы в процентных ставках можно считать керри-трейдом.

Занял в одной стране, инвестировал в другую.

Допустим, какой то европейский банк, где депозиты близки к нулю, покупает активы США, где проценты чуть повыше, то он керритрейдит по этой логике.
Антикерритрейд у Пушкарева промелькнул. Занимают в рублях, покупают доллары на рубли, ловят отскок доллара, продают, рассчитываются с банком. Остаток в карман.
d-post, а вот как раз и не так...
безрисковый кэритрейд (формально безрисковый) существовал в 1996-1998 годах в период действия валютного коридора и одновременно с доходностью ГКО/ОФЗ в сильно двузначных числах а иногда и за 100%.
Тогда летало так — Иностранцы продавали $, вкладывали руб в ГКОшки и одновременно приобретали срочный форвард на обратный откуп $  у российских банков, который обходился им до 18% годовых всего (из за параметров валютного коридора)
В итоге ГКО дефолнули, по форвардам разрешили не платить, половина банков слилась тогда…
avatar
Сейчас модель Кэрри-трейда такова, занимаются  (вынимаются из кубышки) средства в валюте, КОНВЕРТИРУЮТСЯ в Рубли (считается что именно это продавливает курс, вкупе фоне низкого импорта, сокращения на порядок вывода капитала и увеличения экспортной выручки). А вот обратный форвард не заключается. Ибо его стоимость перекроет доходность от самого Кэрри.

При текущем курсе долл (на закрытием биржи
  • 2017-05-17 00:46:46
) 56,46 фьюч/форвард будет стоить:

Пруф

Форвард это внебиржевой фьючерс, ну почти, так что смысл его заключать по таким ценам отсутствует

-------

Доходность формируется из двух составляющих % ставки по инструменту инвестирования (ОФЗ, голуб фишки, Депо в ЦБ)  и курсовой разницу между долларом и валютой кэрри. 
При резком отросте курса $, кэрри моментально свернется и окажет еще большее давление на курс, усугубив ситуацию
avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн