Практика направленной торговли опционами на акции. Мифы и сливы

Спасибо всем моим читателям, поддерживающим и критикующим!
Надеюсь что я принес пользу сообществу трейдеров, рассказав про практику работы с опционами.

Мой вклад можно посмотреть здесь: №1, №2, №3, №4, и пример.

Подведу итог: всего 1 пост с попыткой конструктивной критики.

Много несогласных, но всё несогласие сводится к заявлениям типа «ты сольешься потому что я считаю что это ерунда, потому что я думаю что все до тебя тоже сливались».

За исключением того единственного поста, ни одного факта, расчетов, хотя бы логически обоснованных доводов об убыточности описанной методики торговли. 

А примеры, факты и расчеты это вот, например, посторонний публичный трейдер:

Как же велика оказывается сила заблуждений! Я ощутил себя в роли первых ученых, доказывавших что земля – круглая, и прослывших еретиками.

Подчас мне вообще казалось, что некоторые критики не прочли статьи, но стали критиковать.

Что я – лудоман (не знаю даже как это опровергнуть ), что я продаю края (хотя вообще об этом не было ни слова и противоречит сути направленной торговли опционами, никогда этого не делал), что я в казино (а мифы не читали?), что опционы сгорают (а никто не прочел что ли, что я выхожу из сделки крайнее за 3-4 месяца до экспирации, чтобы тета не стала сказываться?).

Вообще все поняли, что я торгую не волой, не статистикой, а занимаюсь направленной торговлей? Что это ну типа акции, только больше и острее?

Мне ставили чуть ли не в вину что я пользуюсь трендами, а типа бывает время без трендов и я пролечу. Да мало ли чего бывает. Суть торговли акциями (и направленной торговли опционами) – пользоваться трендами. Люди, одумайтесь, вы на акциях без трендов что ли можете заработать, входя случайным образом что ли в сделки или сидя во флете?! Или пофиг на цену, дивиденды наше всё?

И что такая торговля опционами – не благородное дело, а вот акциями – это удел достопочтенных мужей.
Не понял, а торговля акциями в этом смысле чем отлична? Тем что можно терпеть убытки но радоваться копеечным дивидендам (привет инвесторам Газпрома), что ли? Но именно что правильные конструкции входа и управление ими, отличают опционы от акций.
Прочтите Мифы, как можно обогатиться на дивидендах без трендов. Особо в свете урезания дивидендов в РФ, как тут все гадают, что дадут им долю от «прибыли без бумажных доходов», или еще какой новый экономический термин придумают чтобы поменьше заплатить, МСФО a-la Russe.

Но и этот уровень еще хорошо, вон в Америке 3% — это счастье пенсионера.

Я привел примеры своих трейдов, а критиканство продолжилось, но хоть кто-то бы рассказал о своей методике с примерами, или хотя бы конструктивно покритиковал изложенное!

Попробую в последний раз рассказать, что по мнению некоторых практиков, земля все же не плоская.

Вот факты о сливах

Есть такой сайт трейдера по направленной торговле опционами, в технологическом секторе, http://www.jaysomaney.com/.

Все сделки публичны, вход/выход по каждой сопровождаются алёртами по email. Можно подписаться на них, я привожу пару скриншотов.

Он открыл счет 1-го февраля 2016, начав со 100K USD.

Сегодня чистая ликвидационная стоимость счета – 792K USD, доходность считайте сами...
Например, с 3-го января 2017 доходность +195%, за то же время S&P +6%, NASDAQ +14%.

Торгует только опционами, считай уже полтора года почти. И что-то не сливается… 

Причем нельзя сказать его стиль крайне рисковым, мартингейльным и т.п. Например сейчас у него открыто позиций на 222K USD (их чистая ликвидационная стоимость 343K USD), т.е. больше ½ всей позиции – в кеше. И сделок не много (несколько в неделю), и нет огромных позиций с перекосом риска на какой-то тикер, а средняя сумма сделки до 10K. Торгует без плечей.

И это никакая не продажа краёв или волы, в которых до поры до времени хорошо, а потом разом накрывает с головой.

Внеся в начале 2016г на счет 100K USD, сегодня у него в кеше 450K USD.

Вот примеры его некоторых сделок.

В отличие от меня, он торгует более короткими по сроку опционами, т.е. в этом смысле у меня меньше рисков. И он торгует только самым простым способом – только сначала покупая и затем продавая только голый и только колл, что опять же говорит о более высоких рисках у него (ну и профит тоже потенциально выше).

Ну а в целом у нас единый стиль – только опционы, направленная торговля, и сектор тот же (да и тикеры пересекаются). У меня, наверное, доходность будет поменьше, т.к. я более осторожничаю, но в целом мы ягоды с одной поляны.

Итого: ну никак он в минус не уйдет, даже если рынок завтра закроется (привет всем инвесторам в акции), он останется в плюсе!

Даже если он потеряет всё на открытых позициях в опционах (уму непостижимо), его зафиксированный в кэше профит есть 350% за полтора года. 

Пожалуйста, повторите это на акциях, без неликвида и без плечей, на разных тикерах (но без алго и HFT, т.к. это совсем иное) и на сопоставимую сумму, и приведите свою методику и её примеры.

После этого обсудим факты, а не мифы и заблуждения! Ведь я всегда рад и конструктивной критике, и новым подходам в трейдинге!
 

Всем успешных трейдов!