правило 1%

1%

«Сыны анархии» мой любимый сериал, кстати.  

Шувалов вообще без риска делает тысячи % на опциках 

Если несколько сделок в день делать, то 1% риска на сделку уже немало.

10 не больше

20%-40% в год вполне возможно.

В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.

С тех пор я увеличил риск.

афтор наверное еще не открыл для себя оптимальное F… и его интерпретации

Элдер везде пишет что 2%.

это сколько надо денег, чтобы заходить на 1%?

— 5% в год.

Правильный ответ — да сколько угодно, все зависит от качества прогнозирования ~ IR ~ Sharpe ratio стратегии и частоты торговли.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.

Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.

То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.

24/06/16 вы всем депозитом $2400 зашли по фунту в шорт по 1,5009, поставили стоп на 1,5011, а откупились по 1,3246. И получили 459% ;)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))

Это вероятностный вопрос
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html

100-200% годовых с управлением капиталом