Мой портфель: закрытие убытков за счет плеча

16 апреля 2017: убыток по портфелю -7.5% от внесенной суммы, индекс ММВБ 1920.
02 мая 2017: прибыль по портфелю 1.5% от внесенной суммы, индекс ММВБ 2040.

Изменение стоимости портфеля: (102.5%/92.5%)*100% = 9.7%, изменение индекса ММВБ 2040/1920 = 6.2%.

Отношение изменений портфель/индекс равно 1.56.

Используемое плечо равно 1.32.

Таким образом, с поправкой на плечо мой портфель опережает индекс на (1.56/1.32 -1)*100% = 18%. Для двухнедельного срока неплохо.

Положительные внешние факторы: дивидендное ралли, задержка в отскоке некоторых акций (Лукойл, ММК, Система).


Основная стратегия: большинство акций в портфеле купил и держу, остальные беру в лонг с плечом при растущем тренде. дивидендная доходность (расчетная, за будущее лето) 7.0%, с учетом налогов 6.0%, что опережает депозит Сбербанка. Дивдоходность по Башнефти прогнозная 130 р/ап, по МРСК — 25% от ЧП, по Мечелу ап — 0%.

лидеры портфеля: ВСМПО-Ависма, Аэрофлот, АЛРОСА, Сбербанк ап, МРСК Волги.
Аутсайдеры портфеля: ЛСР, Лукойл, Акрон, Мечел ап, Протек.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.