SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ajax
Захеджировал позицию в ноль по дельте
- 07 апреля 2017, 10:00
- |
Вчера ложась спать, горестно размышлял какой же кукл все-таки гад. Сжег 115 недельные колы Ри, держа фьючерс в унылом боковике. Потом подумал, что нефть выросла на 1,5%, а мы на этом фоне по Си чуть подросли, и Ри так и не смог обновить своего хая. Вспомнил про свои коллы в ришке и путы в сишке… Короче поднялся, включил комп и за 10 минут до закрытия фьючами вывел позиции по дельте в ноль. Повезло…
82 |
Читайте на SMART-LAB:
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения...
13:29
Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения
В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное...
11:45
теги блога Ajax
- QUIK
- Si
- tradingview
- алготрейдинг
- артем крамин
- брокер
- в каждой шутке есть доля шутки
- волатильность
- вопрос
- Газпром
- косяки брокера
- кукл
- Линда Рашке
- Манименджмент
- матожидание
- опцины
- опционы
- отображение
- промсвязьбанк
- ПСБ
- рискменеджмент
- Сбербанк
- система
- ТМК ао
- фьючер на индекс РТС
- Черепаховый суп
Если торгуешь только на свои-геп в 2% конечно не критичен. Я вот работаю с плечами. Щас прикинул-на открытии был бы убыток -25%. Поэтому, если рынок мутный, то хеджируюсь. А если есть лосс за день-кроюсь.