Результаты алгоритмической торговли за 1 квартал 2017 года

Первый квартал 2017 года получился довольно сложным для моих торговых систем. Итоги следующие:

Январь — -3,88
Февраль — +0,03
Март — -13,45

Суммарно итог 1 квартала составляет -16,79%

 Результаты торговли за 5 месяцев составляют -3,53%. С максимальной просадкой в 24,86%
Что в пределах допустимого риска, который составляет 40%, но «хотелось бы лучше». И тут я начал разбираться, почему так происходит. В торговле участвуют алгоритмы на акциях и на фьючерсах (в основном это фьючерс на курс доллара), результаты этого квартала следующие:
Результат торговли на фьючерсах рисует нисходящий тренд, что не есть хорошо. Проблема стала ясна — в торговле только трендовые торговые системы, а ярко выраженного тренда в этом квартале не было. Хотя трендовые стратегии хорошо себя показывают, но бывают и довольно длительные боковики. Типовая трендовая стратегия:

На большой дистанции они работают хорошо, а вот для короткого забега они не годятся. А значит, для выравнивания плавности эквити, надо добавить в портфель контртрендовые стратегии, что и было сделанно. Теперь около 30% портфеля находится «под защитой» контртрендовых систем.

P.S. Работу над ошибками сделал, думаю результат не заставит себя долго ждать.